Introducción al Riesgo de Mercado

¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de riesgo de mercado?

• Cambio en las tasas de interés
• Incumplimiento de un préstamo
• Dificultad para vender un activo rápidamente
• Todos los anteriores

¿Cuál de los siguientes NO es un método común para medir el riesgo de mercado?

• VaR (Value at Risk)
• Beta
• Desvest
• Índice de Sharpe

¿Qué tipo de riesgo se refiere a la posibilidad de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones de pago?

• Riesgo de mercado
• Riesgo de crédito
• Riesgo operacional
• Riesgo sistémico

Un aumento en las tasas de interés generalmente tiene un impacto negativo en el valor de:

• Bonos a largo plazo
• Acciones de empresas de crecimiento
• Materias primas
• Divisas

¿Cuál de las siguientes opciones NO es una estrategia para mitigar el riesgo de liquidez?

• Mantener una alta proporción de activos líquidos
• Diversificar la cartera de inversiones
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• Establecer líneas de crédito de emergencia

¿Qué es el efecto de contagio en el contexto de los riesgos financieros?

• La propagación de una crisis financiera de un mercado a otro
• La disminución del valor de un activo debido a factores internos
• El aumento de la volatilidad de un activo específico
• La pérdida total del valor de una inversión

¿Cuál de los siguientes instrumentos financieros es más sensible a las fluctuaciones en las tasas de interés?

• Acciones
• Commodities
• Bonos a largo plazo
• Opciones sobre acciones

¿Qué tipo de riesgo se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento inesperado que cause pérdidas significativas?

• Riesgo de mercado
• Riesgo de crédito
• Riesgo operacional
• Riesgo sistémico

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el VaR (Value at Risk) es correcta?

• El VaR mide la máxima pérdida posible en un período determinado
• El VaR es un indicador absoluto de riesgo
• El VaR no considera la distribución de las pérdidas
• El VaR es una medida estática y no se actualiza

¿Cuál de las siguientes estrategias se utiliza para reducir el riesgo de mercado?

• Concentrar la inversión en un solo activo
• Aumentar el apalancamiento financiero
• Utilizar derivados financieros
• Invertir únicamente en activos de bajo riesgo