Cuestionario sobre RIESGO TASA INTERES FINAL

¿Qué es el riesgo de tasa de interés (RTI)?

• El riesgo asociado a cambios en los tipos de cambio

• El riesgo de sufrir pérdidas debido a cambios en las tasas de interés

• El riesgo de que una inversión pierda valor debido a la inflación

¿Cuál es el propósito principal de medir el RTILT (Libro de Tesorería)?

• Identificar oportunidades de inversión a largo plazo

• Monitorear la exposición al riesgo de mercado

• Beneficiarse de fluctuaciones de precios a corto plazo

¿Qué indicador ajustado al riesgo mide la relación entre el rendimiento de un portafolio y su volatilidad?

• Índice de Sharpe

• Ratio Alfa de Jensen

• Ratio Omega de Keating

¿Qué componente del Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) se refiere a la infraestructura técnica y humana?

• Políticas de riesgo

• Procedimientos

• Infraestructura técnica y humana

¿Cuál es el enfoque de la estrategia de cobertura sintética en la gestión del RTILT?

• Evitar el riesgo por completo

• Utilizar derivados financieros para mitigar el riesgo

• Diversificar las inversiones

¿Qué representa la convexidad en la medición del RTILT?

• El riesgo de cambio en los tipos de cambio

• La corrección del precio de un instrumento por los cambios en su duración

• La capacidad de las tasas de interés de afectar el valor de un activo

¿Qué método se utiliza para medir la Duración Macaulay?

• Estimación del valor futuro del instrumento

• Cálculo del vencimiento promedio ponderado de los flujos de caja

• Proyección de los costos de fondeo

¿Cuál es el factor clave para medir el VaR en el contexto del riesgo de mercado?

• La duración de los activos

• El capital en riesgo

• Las fluctuaciones del mercado

¿Cuál de los siguientes no es un tipo de riesgo de mercado según la taxonomía del documento?

• Riesgo de re-precio

• Riesgo de tasa de cambio

• Riesgo operativo

¿Cuál es uno de los indicadores utilizados para monitorear el riesgo de mercado en una entidad?

• Beta de mercado

• VaR diversificado global

• Tasa libre de riesgo