
Ratios
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Specialty
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4th Grade
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FOUAD DAIDAI
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10 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
1. Le ratio de Sharpe mesure :
Le rendement ajusté au risque total d’un portefeuille.
Le rendement ajusté au risque systématique d’un portefeuille.
La corrélation entre le portefeuille et le marché.
La sensibilité du portefeuille aux facteurs macroéconomiques.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Le ratio de Treynor se distingue du ratio de Sharpe car il
Utilise la volatilité totale pour évaluer le risque.
Utilise uniquement le bêta comme mesure de risque.
Utilise la semi-volatilité au lieu de la volatilité totale.
Mesure l’efficacité du portefeuille à court terme.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
L’alpha de Jensen mesure :
Le rendement total du portefeuille.
La rentabilité supplémentaire générée par le gérant par rapport au rendement attendu selon le MEDAF.
La volatilité du portefeuille par rapport au marché.
La sensibilité du portefeuille aux variations des taux d’intérêt.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Un ratio de Sharpe négatif signifie que :
Le portefeuille a généré un rendement supérieur à l’actif sans risque.
Le portefeuille a un risque systématique élevé.
Le portefeuille a généré un rendement inférieur à l’actif sans risque.
La volatilité totale du portefeuille est nulle.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Quel ratio est le plus approprié pour évaluer un portefeuille bien diversifié ?
Ratio de Sharpe.
Ratio de Treynor.
Alpha de Jensen.
Ratio de Sortino.
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Dans le ratio de Treynor, un bêta élevé indique :
Un portefeuille à faible volatilité totale.
Une sensibilité accrue au marché.
Une mauvaise performance ajustée au risque.
DUn rendement supérieur à celui du marché.
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Si l’alpha de Jensen est positif, cela signifie que :
Le portefeuille a sous-performé par rapport au marché.
Le portefeuille a dépassé son rendement attendu selon le MEDAF.
Le portefeuille est fortement corrélé au marché.
Le portefeuille est moins risqué que le marché.
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