Wartości zabezpieczenia kredytu 1

Jednym z zadań Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (European Systemic Risk Board):

• Bezpośredni nadzór operacyjny nad instytucjami kredytowymi funkcjonującymi na terytorium UE

• Wydanie wiążących aktów prawnych dotyczących zasad bezpieczeństwa finansowego instytucji kredytowych funkcjonujących na terytorium

  UE

• Kierowanie ostrzeżeń lub zaleceń do państw członkowskich lub funkcjonujących w nich organów nadzoru w warunkach

  stwierdzenia zagrożenia danego kraju ryzykiem systemowym

• Wydawanie licencji instytucjom, które mogą w przeszłości stwarzać zagrożenie ryzykiem systemowych w krajach UE

Według stanu na początek maja 2021 r. trzecim, brakującym filarem unii bankowej był:

• Jednolity mechanizm nadzorczy

• Jednolity mechanizm gwarancyjny

• Jednolity mechanizm restrukturyzacji

• dJednolity mechanizm uporządkowanej likwidacji

Zgodnie z prawodawstwem polski, w procesie sekurytyzacji tradycyjnej mającej postać przelewu wierzytelności, pula ekspozycji bazowych:

• Zostaje w całości wytransferowana z bilansu banku-inicjatora i przeniesiona na fundusz sekurtyzacyjny lub spółkę specjalnego

  przeznaczenia (SPV)

• Zostaje w części wytransferowana z bilansu banku-inicjatora i przeniesiona na fundusz sekurtyzacyjny lub spółkę specjalnego przeznaczenia

  (SPV)

• W całości pozostaje w bilansie banku – inicjatora

• Zostaje w części wytransferowana z bilansu banku – inicjatora i przeniesiona na fundusz sekurytyzacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem CRR limit zaangażowania kredytowego wobec pojedynczego klienta lub grupy klientów powiązanych kapitałowo i

organizacyjne wnosi:

• 10% funduszy własnych instytucji kredytowej

• 15% funduszy własnych instytucji kredytowej

• 20% funduszy własnych instytucji kredytowej

• 25% funduszy własnych instytucji kredytowej

Swapy kredytowe to kontrakty chroniące przed ryzykiem kredytowym, w którym kupujący ryzyko:

• Płaci na rzecz sprzedającego ryzyko określoną cenę w postaci premii

• W przypadku zdarzenia kredytowego otrzymuje od sprzedającego ryzyko wartości nominalną zabezpieczenia (ewentualnie pomniejszoną o

  jego wartość rynkową)

• W przypadku zdarzenia kredytowego wypłaca sprzedającemu ryzyko wartości nominalną zabezpieczenia (ewentualnie

  pomniejszoną o jego wartość rynkową)

• W przypadku zdarzenia kredytowego wypłaca sprzedającemu kontrakt wartości nominalną zabezpieczenia (ewentualnie pomniejszoną o jego

  wartość rynkową)

Jeżeli bank A chce zabezpieczyć się przed spadkiem kursu walutowego wykorzystując rzeczywiste kontrakty fx forward, powinien:

• Dokonać zakupu waluty na termin

• Dokonać sprzedaży waluty na termin

• Dokonać zakupu kursu terminowego

• Dokonać zakupu kursu referencyjnego

Bank utrzymujący krótką pozycję walutową narażony jest na:

• Ryzyko wzrostu kursu walutowego i ryzyko wzrostu stopy procentowej

• Ryzyko wzrostu kursu walutowego i ryzyko spadku stopy procentowej

• Ryzyko spadku kursu walutowego, natomiast nie można w tym przypadku jednoznacznie określić typu ryzyka stopy procentowej

• Ryzyko wzrostu kursu walutowego, natomiast nie można w tym przypadku jednoznacznie określić typu ryzyka stopy procentowej

Jeżeli w terminie 2-7 dni wartość aktywów zapadalnych Banku A równa jest 25 mld zł, a wartość pasywów wymagalnych w tym okresie wynosi 50

mld zł, wówczas:

• Pozycja płynności netto Banku A w okresie 2-7 dni wynosi (-) 25 mld zł

• Bank A utrzymuje domkniętą pozycję płynności w przedziale 2-7 dni

• Nie jest możliwe obliczenie wartości pozycji płynności netto Banku A z uwagi na zbyt mało danych

• Pozycja płynności netto Banku A w okresie 2-7 dni wynosi (+) 25 mld zł

Maksymalny spadek wartości aktywów płynnych na skutek nieoczekiwanego wzrostu kosztów refinansowania w określonym przedziale czasowym

z uwzględnieniem określonego poziomu tolerancji to:

• Liquidity at risk

• Liquidity value at risk

• Earnings at risk

• Value at risk

Bazylejska norma płynności długoterminowej (NFSR) to iloraz:

• Wysoko płynnych aktywów i funduszy stabilnych

• Funduszy stabilnych i spodziewanego strumienia wypłat w ciągu najbliższych 30 dni

• Stabilnych funduszy własnych i obcych oraz aktywów niepłynnych i o ograniczonej płynności

• Aktywów płynnych wysokiej jakości i całkowitego wypływu środków w terminie 30 dni przy założeniu wystąpienia sytuacji kryzysowej: