ZR 4-6

Ryzyko stopy procentowej to:

• ryzyko związane ze zmianą kursów akcji

• wrażliwość poszczególnych składników bilansu na zmiany stóp procentowych

• najrzadziej występujące ryzyko

• wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Która z poniższych stóp procentowych określa minimalną cenę operacji finansowych na rynku międzybankowym?

• Stopa lombardowa

• Stopa referencyjna

• Stopa depozytowa

• Stopa redyskontowa

Która z metod pomiaru ryzyka stopy procentowej opiera się na analizie aktywów i pasywów w bilansie?

• metoda symulacji

• metoda luki

• metoda analizy okresowej

• metoda badań elastyczności

Do obliczenia duration dla pojedynczego instrumentu wykorzystuje się:

• wartość bieżącą przepływów

• wartość przyszłą przepływów

• udział instrumentu w portfelu

• indywidualne duration dla instrumentu

Luka ujemna oznacza:

• przewagę aktywów nad pasywami

• przewagę pasywów nad aktywami

• brak ryzyka stopy procentowej

• równowagę między aktywami i pasywami

Która stopa procentowa jest wyznacznikiem oprocentowania kredytów udzielanych bankom komercyjnym przez bank centralny?

• Stopa lombardowa

• Stopa depozytowa

• Stopa redyskontowa

• Stopa referencyjna

Swap walutowy służy głównie do:

• Zmniejszenia ryzyka inflacyjnego

• Ochrony przed zmianami kursów walutowych

• Zwiększenia dochodowości lokat bankowych

• Zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego

Luka dodatnia w analizie luki oznacza, że:

• Pasywa o zmiennej stopie procentowej są większe niż aktywa

• Aktywa o zmiennej stopie procentowej są większe niż pasywa

• Bank traci na zmianach stóp procentowych

• Bank nie jest narażony na ryzyko stopy procentowej

Duration w analizie okresowej oznacza:

• Okres, po którym można wykonać opcję

• Średni ważony okres, w którym inwestor otrzymuje przepływy pieniężne

• Maksymalny czas trwania umowy swapowej

• Liczbę lat, przez które obowiązuje oprocentowanie stałe

Stopa referencyjna określa:

• Oprocentowanie lokat terminowych

• Minimalną cenę operacji otwartego rynku banku centralnego

• Oprocentowanie depozytów bankowych

• Stawkę WIBOR na rynku międzybankowym