chap 6

• 0.6

• 0.3

• 0.0

• 0.4

• 0.2

• 0.23

• 0.5

• Không có đủ thông tin trong câu hỏi để tạo ra dự báo hơn một bước.

• 0.4

• 0.0

• 0.07

• -0.1

Những đặc điểm nào sau đây thường mô tả tốt nhất một quá trình tự hồi quy bậc 3 (tức là AR(3))?

• Một acf giảm dần chậm và một pacf với 3 đỉnh đáng kể

• Một pacf giảm dần chậm và một acf với 3 đỉnh đáng kể

• Một acf giảm dần chậm và pacf

• Một acf và pacf với 3 đỉnh đáng kể.

Một quá trình xt, có trung bình và phương sai không đổi, và hiệp phương sai bằng không cho tất cả các độ trễ không bằng không được mô tả tốt nhất như thế nào?

• Một quá trình tiếng trắng

• Một quá trình ổn định phương sai

• Một quá trình tự tương quan

• Một quá trình trung bình di động.

Điều kiện nào sau đây phải đúng cho phần tự hồi quy của mô hình ARMA để có thể ổn định?

• Tất cả các nghiệm của phương trình đặc trưng phải nằm ngoài vòng tròn đơn vị

• Tất cả các nghiệm của phương trình đặc trưng phải nằm trong vòng tròn đơn vị

• Tất cả các nghiệm phải nhỏ hơn đơn vị

• Ít nhất một trong các nghiệm phải lớn hơn một về giá trị tuyệt đối.

Những phát biểu nào sau đây là đúng liên quan đến dự báo chuỗi thời gian?

• i ii iii iv

• i ii iii

• ii iii

• ii iv

Nếu một chuỗi yt theo một bước ngẫu nhiên (không có độ trôi), dự báo tối ưu cho bước 1 tới cho y là gì?

• Giá trị hiện tại của y

• Không

• Giá trị trung bình không trọng số lịch sử của y

• Giá trị trung bình có trọng số theo cấp số nhân của các giá trị trước đó của y.

Xem xét một chuỗi theo MA(1) với trung bình bằng không và hệ số trung bình di động là 0.4. Giá trị của hàm tự tương quan tại độ trễ 1 là gì?

• 0.4

• 1

• 0.34

• Không thể xác định giá trị của các hiệp phương sai mà không biết phương sai của sự nhiễu.

Những phát biểu nào sau đây là ĐÚNG?

• ii iv

• i iii

• i ii iii

• i ii iii iv