Quiz o ryzyku finansowym

Opcje wykazują następujące cechy:

• Obie strony umowy mają takie same prawa i obowiązki

• Zawsze opłaca się je zrealizować ze względu na zapłaconą premię opcyjną

• Są zaliczane do instrumentów niesymetrycznych

• Żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

Ryzyko koncepcji czystej nie obejmuje:

• Stanu zagrożenia

• Możliwości osiągnięcia zysków nadzwyczajnych

• Możliwości niezrealizowania planu

• Możliwości poniesienia strat

Które zdanie nie jest prawdziwe w odniesieniu do modeli empirycznych ryzyka kredytowego?

• Analizują zbiór podmiotów, które dotrzymały oraz nie dotrzymały warunków, by ustalić ich cechy

• Są stosowane w odniesieniu do firm finansowych, niefinansowych oraz gospodarstw

• Są historycznie najstarszymi modelami służącymi do szacowania ryzyka kredytowego

• Analizują strukturę aktywów i pasywów podmiotów

W ramach modelu ryzyka kredytowego Blacka-Scholesa i Mertona pozycja właścicieli przedsiębiorstwa jest porównywana do:

• Wystawcy opcji put na wartość rynkową aktywów z ceną wykonania równą wartości usługi

• Posiadacza opcji call na wartość rynkową aktywów z ceną wykonania równą wartości długu

• Posiadacza opcji call na wartość księgową aktywów z ceną wykonania równą wartości długu

• Sumy pozycji wystawcy opcji put i pozycji długiej w instrumencie wolnym od ryzyka

Im większa baza, tym:

• Większe straty dla posiadacza długiej pozycji w kontrakcie forward

• Większe straty dla posiadacza krótkiej pozycji w kontrakcie futures

• Większe straty dla posiadacza długiej pozycji w kontrakcie futures

• Większe straty dla posiadacza krótkiej pozycji w kontrakcie forward

Ryzyko kredytowe nie obejmuje:

• Konfliktu między pracownikami a zarządem

• Niewywiązania się z umowy przez kontrahenta

• Zmiany wiarygodności kredytowej dłużnika

• Niedotrzymania warunków przez dłużnika

Wymóg kapitałowy dla ryzyka kredytowego ma służyć do pokrycia:

• Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

• Strat oczekiwanych

• Strat nieoczekiwanych

• Strat katastroficznych

Kontrakty FRA są związane z:

• Ryzykiem stopy procentowej

• Ryzykiem cen akcji

• Ryzykiem cen kontraktów futures

• Ryzykiem operacyjnym

Do ryzyka operacyjnego nie zaliczamy:

• Ryzyka cen surowców

• Strat z tytułu fizycznego zniszczenia aktywów

• Strat z tytułu błędów w procesach

Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

• Im niższe prawdopodobieństwo nieosiągnięcia poziomu aspiracji, tym większe ryzyko

• Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

• Im wyższy wskaźnik poziomu bezpieczeństwa, tym większe ryzyko

• Im niższy wskaźnik poziomu bezpieczeństwa, tym większe ryzyko