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WorksheetsEstimar por MCO
Total questions: 20
Worksheet time: 11mins
En la estimación MCO los estimadores hacen mínima:
La suma de los residuos.
El cuadrado de la suma de los residuos.
La suma de los residuos al cuadrado.
Todas son correctas.
Un estimador es insesgado cuando su Esperanza matemática es:
Nula.
Igual al valor poblacional.
Es constante.
En el límite es cero.
La hipótesis de rango pleno tiene que ver con el problema de:
Multicolinealidad.
Autocorrelación.
Heteroscedasticidad.
Suficiencia estadística.
La matriz de varianzas y covarianzas de u es por hipótesis:
De orden n, simétrica y escalar
De orden k, semidefinida positiva y no escalar.
De orden n-k, simétrica y escalar.
De orden n y no escalar.
La matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores MCO es:
Función de la varianza de la perturbación aleatoria.
De orden k y simétrica.
Función de la matriz inversa de X'X.
Todas son ciertas.
El valor de la suma de los residuos al cuadrado es:
ûû´
û'û
(X´X) X´(XB+U)
uu´
En un modelo con término independiente se cumple siempre que:
SCR=ST+SE
SCR-SE=ST
ST=SE+SCR
SE=ST+SCR
¿Cuánto vale la suma de los residuos, si tenemos término independiente, estimada por MCO?
Depende del modelo.
La raíz cuadrada de la SCR.
Cero.
Ninguna es cierta.
Que la varianza del estimador sea mínima entre todas las de los estimadores lineales significa que ese estimador es:
Eficiente.
Eficaz.
Consistente.
Insesgado.
A partir de la siguiente matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores MCO, la desviación típica del tercer y último estimador será:
1,54
1,24
-0,84
2,37
Utilizando información sobre 52 semanas (n = 52), se ha estimado por MCO un modelo de demanda de hamburguesas (Ventas) en función de su precio (Precio) y del gasto en publicidad (Publi). A partir de los resultados siguientes podemos decir que las Ventas:
Ventas est. = 4.5 +0.2 * Publi - 0.21 * Precio
Aumentan en 2.01 unidades monetarias.
Disminuyen en 2.1 unidades monetarias.
No se puede calcular la variación experimentada por las ventas dada esta Información.
Aumentan en 4.5 unidades monetarias.
La fase de estimación de un modelo econométrico consiste en:
Proponer la forma matemática de la relación que liga las distintas variables.
La obtención de valores numéricos de los parámetros constantes.
Decidir el número de ecuaciones y variables que forman el modelo.
Determinar las pruebas numéricas para valorar la calidad.
En el siguiente modelo econométrico uniecuacional que estimaremos con datos para una muestra de 100 individuos, podemos decir respecto a los órdenes de las matrices Y=Xβ+U:
Que Y tiene orden (100x1) y U tiene orden (100x3).
Que X tiene orden (3x100) y β tiene orden (1x3).
Que Y tiene orden (100x1) y X tiene orden (100x3).
Que X'Y tiene orden (1x3)
Los estimadores MCO y los de MV son:
iguales.
Todos Insesgados.
No lineales.
Todas son falsas
La matriz exógena X se caracteriza por:
Tener sus columnas independientes.
Su orden es n x k.
Es determinista.
Todas son ciertas.
El valor del estimador β por MCO se obtiene de:
Hacer máxima la función de verosimilitud.
Hacer mínima la suma de los residuos.
Hacer mínima la suma de los residuos al cuadrado.
Todas son ciertas.
Los residuos de un modelo econométrico son:
La variable aleatoria.
La diferencia entre la variable endógena y la endógena estimada.
La endógena menos la matriz traspuesta de X por el vector de los parámetros.
Todas son ciertas.
La hipótesis de que la E(u)=0 es necesaria para probar que el estimador de los parámetros MCO es:
Lineal.
Insesgado.
Eficiente.
Consistente.
En un modelo econométrico se obtiene la siguiente matriz X'X, ¿qué valor falta en la posición 2,1:
No se puede saber.
225.7
198.31
57.20
A partir de la información de la imagen de un modelo econométrico, ¿qué valor tiene el elemento 1,1 de la matriz inversa de (X'X)?
25.90
5.01
99.6
6.73
