NEW
Font size
WorksheetsKereskedési könyv tőkekövetelmény jelenleg és a jövőben
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Mikor került be a piaci kockázatok tőkekövetelménye a bázeli szabályozásba?
1988
1996
2007
2013
Az alábbi ügyletek közül melyiknek kell a kereskedési könyvbe kerülnie?
Egy vállalati hitelt fedező kamatlábswap ügylet
Egy 365 forinton nyitott EUR eladási ügylet, ami arra spekulál, hogy az MNB interveniálni fog
A bank által a szabad pénzeszközei lekötése miatt megvásárolt 5 éves magyar államkötvény
Egy másik banktól megvásárolt hitel követelés
Mely kockázattípusok esetén kell egyedi (kibocsátói) kockázatra is tőkét képezni?
Minden kockázattípus esetén (részvény, kötvény, deviza, áru)
Részvény és kötvény esetében
Csak részvény esetében
Csak kötvény esetében
Mely ügyletek esetén kell a partnerkockázatnál haircutot alkalmazni?
Egy fedezetként befogadott állampapír esetében
Egy devizában kötött határidős értékpapírvétel esetében
Kölcsönadott részvényügylet esetében
Mindhárom válasz helyes
Melyik Bázel III. szerinti partnerkockázati módszerre hasonlít leginkább a CRR2 (SA-CCR) szerinti eredeti kitettség szerinti módszer?
Eredeti kitettség szerinti
Sztenderd
Piaci árazás szerinti
Belső modell
Melyik esetben alacsonyabb az SA-CCR módszerben a kockázati kitettségérték a jelenleginél?
Ha a banknak van a partnerrel nettósítási megállapodása
Ha a banknak nincs a partnerrel nettósítási megállapodása
A kockázati kitettségérték független attól, hogy van-e a banknak a partnerrel nettósítási megállapodása
Nem lehet egyértelműen eldönteni
Mennyi a kitettség értéke az SA-CCR módszerben?
RC + PFE
1,4(RC + PFE)
RC
PFE
Melyik opciós kockázat az, amit az opciós kockázatok jelenleg nem tartalmaznak, az FRTB-ben viszont fognak?
A delta változásának kockázata
Az alaptermék árváltozásának kockázata
A gamma és vega változásának kockázata
Az alaptermék volatilitásának kockázata
Hogyan kell meghatározni a deltákat az FRTB-ben?
Analitikus formulával
Közelítő (numerikus) módszerrel
Integrálással
FFT-vel (Fast Fourier Transform)
Melyik termékcsoport piaci kockázati tőkekövetelménye nő meg legjobban az FRTB bevezetésével?
Részvények
Kötvények
Áruk
Devizák
