Sebuah perusahaan mencatatkan sahamnya di BEJ (Terbuka/Tbk), namun tidak memiliki portfolio saham pada perusahaan maupun anak perusahaan tersebut. Maka hal di bahwa ini yang benar adalah :

Pemberian kredit yang analisanya dilakukan dengan pendekatan portfolio adalah kredit segmen

Tujuan Asset Liability Management (ALM) dalam jangka pendek adalah

Jika suatu bank memiliki likuidas dalam bentuk IDR (Rupiah) dalam jumlah banyak, namun memiliki kebutuhan membayar dalam USD. Sementara itu, di pasar terjadi kelangkaan USD. Risiko yang dihadapi bank adalah

Dalam suatu permohonan kredit, setelah dilakukan analisa terhadap laporan keuangan calon nasabah, didapatkan bahwa debt to equity ratio nasabah bagus dan current ratio = 5%. Sebagai staf perkreditan apakah yang seharusnya anda lakukan terhadap permohonan kredit calon nasabah.

Manakah dari kegiatan pengendalian banking book di bawah ini yang dilakukan paling dahulu ?

Contoh pemberian kredit modal kerja komersial adalah kredit :

Komponen terbesar dari suku bunga kredit adalah

Suatu bank mengadopsi rating. Ternyata banyak calon nasabah yang memiliki rating buruk. Seorang pegawai bank belum memenuhi target penjualan kredit. Maka yang harus dilakukan oleh pegawai tersebut adalah

Pillar 1 dari Basel II mengcover kebutuhan modal untuk

Dalam pemberian kredit dikenal analisa yang disebut 5C. Bagian manakah dari 5C tersebut yang fokus pada proses operasional perusahaan ?

Bank membeli/memegang surat berharga yang ditujukan untuk dipegang sampai jatuh tempo (hold to maturity). Posisi ini akan dimasukkan dalam

Di bawah ini yang tidak termasuk posisi banking book adalah

Di bawah ini yang tidak termasuk trading book adalah

Mana dari aktivitas berikut yang tidak menimbulkan risiko suku bunga

Fasilitas bank garansi (bid bond, performance bond), Fasilitas pembukaan Letter of Credit (L/C) impor, Fasilitas L/C dalam negeri merupakan contoh

Gross income rata-rata dari suatu bank selama tiga tahun terakhir adalah Rp500 juta. Maka ATMR risiko operasional untuk bank tersebut adalah :

Gross income rata-rata dari suatu bank selama tiga tahun terakhir adalah Rp500 juta. Maka beban modal risiko operasional untuk bank tersebut adalah :

Kegiatan hedging untuk posisi trading book dibukukan pada

Untuk melakukan pengendalian risiko, suatu bank menutup asuransi. Maka ini adalah strategi pengendalian

Suatu bank mendapatkan permohonan kredit dari suatu nasabah yang memiliki karakter meragukan. Namun, si nasabah mendapatkan rekomendasi dari orang penting. Maka yang seharusnya anda lakukan sebagai staf perkreditan adalah

Dalam pengendalian risiko trading book diterapkan berbagai jenis limit. Yang dimaksud dengan limit cut loss adalah :

Dalam suatu permberian kredit, ternyata nasabah bank memiliki agunan yang bagus. Agar bank dapat memasukkan faktor agunan ke dalam pengelolaan risiko, maka digunakan

Tuan Tono ingin menikahkan putra tunggalnya. Karena keterbatasan dana yang dimilikinya, maka Tuan Tono meminjam dari bank untuk membiayai pesta pernikahan tersebut. Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada Tuan Tono adalah

Analisis komprehensif hubungan nasabah dengan bank, meliputi transaksi kredit, dana dan fee based disebut

Suatu bank yang baru akan menerapkan metode Foundation IRB harus

Dalam analisa kelayakan proyek digunakan NPV dan IRR. Investasi yang layak ditunjukkan dengan

Dalam transaksi repurchase agreement (repo), maka pada akhir perjanjian perusahaan yang melakukan repo wajib

Dalam analisa kelayakan proyek digunakan NPV dan IRR. Investasi yang layak ditunjukkan dengan

Salah satu kegunaan Enterprise Risk Management adlaah peningkatan kinerja bisnis. ERM dapat digunakan untuk penerapan Value Based Management (VBM). VBM mengukur

Calon nasabah suatu bank memiliki rating yang kurang baik, namun masih di atas batas yang dapat diterima oleh bank. Maka yang harus dilakukan oleh bank adalah

Suatu perusahaan akan menerima pembayaran dalam 3 bulan sebesar USD 1 juta. Saat ini kurs dollar adalah Rp9,000/dollar AS. Untuk menghindari risiko nilai tukar yang dapat dilakukan perusahaan adalah

Suatu perusahaan memiliki kewajiban dalam USD sehingga harus membayar dalam 3 bulan sebesar USD 1 juta. Saat ini kurs dollar adalah Rp9,000/dollar AS. Untuk menghindari risiko nilai tukar yang dapat dilakukan perusahaan adalah

Kredit dalam mata uang USD paling cocok diberikan untuk

Manakah dari yang dibawah ini bukan produk derivatif yang dipengaruhi oleh risiko suku bunga ?

Forward Rate Agreement merupakan produk derivatif yang terpengaruh oleh perubahan

Interest rate risk mengakibatkan potential loss pada banking book karena

Komponen yang dominan pada suku bunga kredit adalah

Bank memberi kredit fixed kepada nasabah. Dalam hal ini kerugian akibat pergerakan suku bunga ditanggung oleh

Untuk menentukan peringkat komposit suatu bank dibutuhkan profil risiko. Salah satu komponen yang diperlukan untuk menilai profil risiko adalah

Dalam menentukan RCSA kita harus memperhatikan profil risiko. Yang harus ditentukan untuk menilai profil risiko adalah

Bridging loan/kredit talangan termasuk jenis kredit

Historical stress testing menggunakan :

Contoh kredit investasi adalah kredit untuk membeli

Kalau bank ingin mengadopsi IRB, maka bank harus menentukan

Mengapa Basel I diupgrade ke Basel II ?

Dengan analisa 5C, salah satunya Capital. Seorang calon nasabah yang bagus bisa dilihat dari

Jika DER naik, dan semakin meningkat dengan berjalannya waktu , maka :

Bank diwajibkan untuk membuat penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko. Salah satu faktor yang dilihat adalah profil risiko. Dalam penilaian risiko yang diperhatikan adalah hal-hal berikut, KECUALI :

Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dari posisi yang dipengaruhi oleh suku bunga pasar, bank harus melakukan penilaian berdasarkan harga pasar. Proses tersebut disebut

Pasar kredit mikro sedang mengalami peningkatan yang luar biasa. Bank CBD akan menggunakan jasa outsourcing untuk memasuki bisnis kredit mikro. Bisnis kredit mikro bukan merupakan area yang dikuasai oleh bank. Dengan memasuki bisnis mikro, Bank mengharapkan portfolionya naik. Berdasarkan kasus tersebut, Bank CBD mengalami risiko

Suatu bank tidak melakukan dokumentasi dengan baik sehingga bank merasa kesulitan mencari dokumen yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa bank terekspos risiko operasional, yaitu

Nasabah suatu bank mengalami penurunan jumlah saldo. Padahal nasabah tersebut tidak melakukan transaksi penarikan. Nasabah kemudian melaporkan hal tersebut ke media masa. Akibatnya bank mengalami penurunan jumlah debitur dan tabungan. Terekspos risiko apakah bank tersebut ?

Pada tahun 2008/2009 sering terjadi pembobolan ATM yang disebabkan oleh perampokan dan skimming atas identitas nasabah. Hal ini terekspos ke media, sehingga menyebabkan bank terkena risiko :

Contoh risiko operasional akibat kejadian eksternal adalah

Bank dapat menggunakan suatu model yang dapat mencerminkan harga pasar suatu instrument, apabila data harga pasar suatu instrument tersebut tidak tersedia. Proses ini disebut

Untuk memenuhi kebutuhan modal dalam risiko operasional ada 8 lini bisnis yang ditentukan oleh Basel, kecuali

Dalam perhitungan risiko operasional dengan metode Basic Indicator Approach dan Standardized Approach faktor yang digunakan sebagai ukuran eksposure risiko operasional adalah

Risk and Control Self Assessment (RCSA), Key Risk Indicator (KRI) dan Loss Event Database (LED) merupakan instrumen untuk menilai

Alat yang digunakan untuk melakukan validasi RCSA (Risk and Control Self Assessment) adalah

Perhitungan modal menurut Basel II salah satunya adalah basic indicator approach (BIA). Di bawah ini merupakan pernyataan yang benar mengenai BIA:

Manakah yang termasuk risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia ?

Bank Maju Makmur membeli surat hutang PT ABC dengan tujuan untuk dijual kembali dalam jangka pendek. Posisi ini dimasukkan ke dalam

Dalam Basel II, eksposure ke perusahaan yang tidak diperingkat (unrated) diberikan bobot risiko

Dalam kegiatan perdagangan, bank harus menyesuaikan nilai posisi dengan harga pasar yang berlaku. Bagian yang melakukan penyesuaian nilai posisi dengan harga pasar adalah

Bank Suka Untung menjadi agen penjual untuk produk subprime mortgage. Subprime mortgage merupakan produk berisiko tinggi namun juga mendatangkan keuntungan yang tinggi bagi nasabah maupun bank. Dalam kegiatan penawaran produk subprime mortgage tersebut, bank menghadapi risiko apa ?

Yang bukan termasuk laporan profil risiko adalah

Yang bukan penyebab operational risk adalah

Bank A memiliki penempatan interbank pada Bank B. Akibat suatu kondisi, Bank B mengalami kesulitan keuangan/pailit. Bank A tidak dapat menagih penempatannya pada Bank B. Dalam hal ini Bank A terkena risiko apa ?

Dari aktivitas-aktivitas berikut ini, yang mana yang tidak menimbulkan risiko kredit ?

Perusahaan yang terlalu tergantung pada orang tertentu menghadapi risiko operasional yang disebabkan oleh

Manfaat mengelola risiko adalah :

KRI merupakan alat yang digunakan untuk manajemen risiko operasional untuk menentukan

Modal yang dipersyaratkan oleh regulator (Otoritas Jasa Keuangan) untuk dimiliki bank sesuai ketentuan Bank Indonesia/ OJK adalah

Pada aktivitas bank sering ditemukan bahwa dampak kerugian relatif kecil dan biaya untuk upaya mitigasi risiko lebih tinggi dibandingkan dengan anfaat mengurangi dampak tersebut. Dalam kondisi seperti tersebut maka bank biasanya melakukan strategi

Manajemen portofolio menjaga portofolio kredit bank tidak terkonsentrasi pada beberapa nasabah/bidang/industri tertentu. Dari pernyataan di bahwa ini mana yang bisa mengurangi risiko konsentrasi kredit ?

Bisakah kredit investasi dan kredit modal kerja diberikan sekaligus ?

Dalam Basel II, terdapat kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar pada trading book, dan risiko operasional yang termasuk dalam pillar :

Kebutuhan modal untuk menutup risiko suku bunga pada banking book, risiko konsentrasi kredit, dan likuiditas di bahas dalam Basel II pilar ke :

Suatu bank ingin meluncurkan produk baru. Dalam analisa bank terdapat beberapa risiko dengan peluncuran produk baru yang ternyata lebih besar daripada manfaat peluncuran produk baru tersebut. Bank melakukan strategi pengendalian risk avoidance. Ini berarti bank

Yang bertanggungjawab untuk mengawasi pengaturan pemberian insentif dan kompensasi bagi manajemen senior dan personil kunci lain, serta memastikan bahwa paket kompensasi yang diberikan konsisten dengan budaya bank, tujuan, strategi dan lingkungan kontrol bank adalah

Salah satu syarat sebuah data dijadikan KRI adalah measureable. Yang dimaksud Measureable adalah

Seorang account officer lalai melakukan pengikatan agunan dan tidak menutup asuransi untuk agunan tersebut. Ternyata, kemudian agunan terbakar dalam suatu bencana kebakaran. Risiko apa yang dihadapi oleh bank tersebut ?

Dalam perdagangan di pasar terdapat spekulator dan hedger. Spekulator berperanan memberikan likuiditas di pasar, sedangkan para hedger ingin mengurangi risiko dari posisinya. Hedging dilakukan dengan cara melakukan

Manfaat LED:

Tujuan bank melakukan proses manajemen risiko operasional

Bank ABUN memfasilitasi transaksi hedging dari nasabah. Bank tersebut tidak mengambil posisi, tetapi melakukan squaring dengan bank lain. Bank tersebut terekspos resiko:

Bank Mitra dirampok dan mengalami kerugian Rp 3 milyar. Termasuk jenis kerugian apakah yang dialami oleh bank tersebut.

Dalam Basel II, kecukupan modal dibahas dalam pilar

Seorang pegawai Bank XYZ tidak mencatatkan pembayaran yang disetorkan debitur ke dalam sistem. Maka risiko yang dihadapi oleh Bank XYZ adalah

Bank ABC menjadi agen reksadana dan melakukan penjualan produk reksadana ke nasabah yang berminat. Maka risiko yang dihadapi oleh Bank ABC adalah

Bank ABC dirampok oleh pria yang tidak dikenal sehingga mengalami kerugian sebesar Rp5 milyar. Termasuk jenis risiko apakah kerugian yang dialami oleh Bank ABC ?

Komite yang bertugas mengawasi insentif dan kompensasi manajemen senior dan personel kunci adalah

Seorang karyawan bank sedang memproses pencairan deposito nasabah. Namun karena terjadi kesalahan, uang pencairan deposito dikreditkan ke rekening nasabah lain, bukan masuk ke rekening nasabah yang seharusnya. Ini termasuk risiko apa ?

Bank yang terlalu mengandalkan orang orang tertentu dalam menjalankan pekerjaan akan terkena risiko operasional yang disebabkan oleh

Manakah di bawah ini yang merupakan contoh risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia ?

Karyawan bank tidak membukukan pelunasan pinjaman debitur ke rekening bank, namun oleh si karyawan dibukukan di rekening pribadinya. Risiko yang terjadi adalah

Yang bukan risiko operasional terkait dengan sistem adalah

Bagian treasury yang menilai posisi portfolio dengan menggunakan harga pasar adalah

Bank Aman sering menghadapi kebobolan ATM dan skimming kartu ATM. Risiko yang dihadapi oleh Bank ABC adalah

Dalam metode Standardized Approach risiko operasional, bisnis bank dibagi menjadi delapan lini bisnis. Di bawah ini, yang bukan lini bisnis menurut Basel II adalah :

Dalam perhitungan kebutuhan modal risiko operasional digunakan faktor gross income. Metode yang menggunakan gross income dalam perhitungannya adalah

Mana dari pernyataan berikut yang benar tentang kredit bagi perbankan ?

Dibawah ini adalah contoh eksposure risiko operasional dan risiko kredit Bank ABC yang diperoleh dari debiturnya :

Contoh risiko hukum bagi bank adalah :

Bank memberikan kredit dalam mata uang USD ke suatu perusahaan yang bisnisnya adalah mengekspor produk ke Amerika Serikat. Sebaiknya dalam pemberian kredit bank mempertimbangkan kondisi apabila

Dalam Foundation IRB, komponen risiko yang ditentukan oleh regulator/supervisor adalah :

Ketentuan baru yang mengatur kebutuhan modal untuk risiko operasional adalah

Risiko yang pembahasannya dalam Basel II tidak maksimal dan dikembangkan dalam Basel III adalah

Asset conversion lending adalah …

RORAC dan EVA pada VBM tujuannya adalah

RCSA digunakan untuk

Surat Utang Negara (SUN) terekspos risiko...

Pengelolaan risiko pasar pd banking book dimulai dari

Bank dituntut lebih sensitif thdp risiko operasional supaya