Інвестор займає строкову позицію гри на підвищення 15 січня за одним березневим ф‘ючерсним контрактом на канадські долари (стандартна партія 120 000 канадських доларів) за ціною 0,6043 дол. за один канадський долар. Гарантійний внесок 1800 дол., додаткове забезпечення – 1400 дол. Скільки грошей залишиться на рахунку інвестора 18 січня вранці, якщо останній контракт на канадські долари 11 відбувся 15 січня за ціною 0,6150 дол. за канадський долар, 16 січня – 0,6095 дол., а 17 січня – 0,6040 дол.

Визначити внутрішню вартість опціону, якщо ціна його виконання на продаж швейцарських франків становить CHF2,0750 = USD1, а поточний курс CHF2,2550 = USD1. Визначити прибутки або збитки держателя опціону від даного контракту, якщо він сплатив премію за його укладання в розмірі USD 0,0095 за кожну одиницю швейцарського франку. Загальна сума контракту становить 55 тис. швейцарських франків

Визначити внутрішню вартість опціону, якщо ціна його виконання на купівлю швейцарських франків становить CHF2,3555 = USD1, а поточний курс CHF2,3560 = USD1. Визначити прибутки або збитки держателя опціону від даного контракту, якщо він сплатив премію за його укладання в розмірі USD0,0040 за кожну одиницю швейцарського франку. Загальна сума контракту становить 60000 швейцарських франків

Визначити внутрішню вартість опціону, якщо ціна його виконання на купівлю швейцарських франків становить CHF 2,1255 = USD1, а поточний курс CHF 2,1145 = USD1. Визначити прибутки або збитки держателя опціону від даного контракту, якщо він сплатив премію за його укладання в розмірі USD 0,0150 за кожну одиницю швейцарського франку. Загальна сума контракту становить 55000 швейцарських франків.

Інвестор займає строкову позицію гри на пониження 5 квітня за одним червневим ф‘ючерсним контрактом на англійські фунти стерлінгів (стандартна партія 65500 фунтів) за ціною 1,7055 дол. за один фунт. Гарантійний внесок 1300 дол., додаткове забезпечення – 800 дол. Скільки грошей залишиться на рахунку інвестора 8 квітня вранці, якщо останній фунтовий контракт відбувся 5 квітня за ціною 1,7200 дол. за фунт, 6 квітня – 1,7065 дол., а 7 квітня – 1,7001 дол.

Інвестор займає строкову позицію гри на підвищення 15 січня за одним березневим ф‘ючерсним контрактом на канадські долари (стандартна партія 200 000 канадських доларів) за ціною 0,6148 дол. за один канадський долар. Гарантійний внесок 2000 дол., додаткове забезпечення – 1400 дол. Скільки грошей залишиться на рахунку інвестора 18 січня вранці, якщо останній контракт на канадські долари 11 відбувся 15 січня за ціною 0,6200 дол. за канадський долар, 16 січня – 0,6195 дол., а 17 січня – 0,6040 дол.

Інвестор займає строкову позицію гри на пониження 5 квітня за одним червневим ф‘ючерсним контрактом на англійські фунти стерлінгів (стандартна партія 60500 фунтів) за ціною 1,7145 дол. за один фунт. Гарантійний внесок 1200 дол., додаткове забезпечення – 900 дол. Скільки грошей залишиться на рахунку інвестора 8 квітня вранці, якщо останній фунтовий контракт відбувся 5 квітня за ціною 1,7200 дол. за фунт, 6 квітня – 1,7145 дол., а 7 квітня – 1,7015 дол.

Визначити внутрішню вартість опціону, якщо ціна його виконання на купівлю швейцарських франків становить CHF 2,4555 = USD1, а поточний курс CHF2,5560 = USD1. Визначити прибутки або збитки держателя опціону від даного контракту, якщо він сплатив премію за його укладання в розмірі USD0,0055 за кожну одиницю швейцарського франку. Загальна сума контракту становить 75000 швейцарських франків

Визначити внутрішню вартість опціону, якщо ціна його виконання на купівлю швейцарських франків становить CHF 2,5555 = USD1, а поточний курс CHF2,4560 = USD1. Визначити прибутки або збитки держателя опціону від даного контракту, якщо він сплатив премію за його укладання в розмірі USD0,0015 за кожну одиницю швейцарського франку. Загальна сума контракту становить 35000 швейцарських франків