Worksheets0518國金作業
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1.
一、已知5月18日新台幣兌美元的即期匯率是 28.75 (NTD/$)，台幣資產年利率是1% ，美元資產年利率是 0.5%，近月美元期貨是6月16日到期的美元期貨。5月18日至6 月16日間隔30天，5月1日至6月1日間隔15天。
(1) 5月18日當天的近月 (6月16日到期的) 美元期貨匯率 應是多少？
(a)
2.
若投資人預期6月1日當天的即期匯率是29 (NTD/$)，請問這表示投資人預期6月1日當天的近月 (6月16日到期的) 美元期貨匯率Fut 5/1 6/1應是多少？
(a)
3.
請問根據投資人的預測，投資人在5月18日及6月1日的期貨交易內容是(假定一單10,000美元)
a)
5 月18日賣出(持倉正部位) 6月1日賣出平倉
b)
5月18日買入(持倉正部位) 6月1日賣出平倉
c)
5月18日賣出(持倉負部位) 6月1日買入平倉
d)
5月18日買入(持倉負部位) 6月1日買入平倉
4.
若投資人操作一單美元期貨10,000美元，5月18日至6月1日投機結果獲利台幣多少元？
(a)
100 %
