WorksheetsPortfolio Risk and Return
Total questions: 20
Worksheet time: 13mins
Portfolio terdiri dari 4 saham sebagai berikut:
Saham A expected rate of return 8.15% bobot 15%
Saham B expected rate of return 9.25% bobot 25%
Saham C expected rate of return 7.75% bobot 30%
Saham D expected rate of return 10.15% bobot 30%
Tentukan expected rate of return dari portfolio!
8.9%
9.5%
7.8%
6.5%
Portfolio terdiri dari 3 saham sebagai berikut:
Saham A expected rate of return 20.5% bobot 20%
Saham B expected rate of return 15% bobot 25%
Saham C expected rate of return 12% bobot 55%
Tentukan expected rate of return dari portfolio!
18%
17.7%
17%
17.5%
Portfolio terdiri dari 5 saham sebagai berikut:
Saham A expected rate of return 9.75% bobot 20%
Saham B expected rate of return 9.25% bobot 25%
Saham C expected rate of return 6.75% bobot 15%
Saham D expected rate of return 10.75% bobot 25%
Saham E expected rate of return 11% bobot 15%
Tentukan expected rate of return dari portfolio!
10.1%
11.5%
9.6%
8.7%
Dua buah saham dengan kriteria sebagai berikut:
Saham A return tiga tahun 25%;30%;10%
Saham B return tiga tahun -10%;5%;15%
Bobot masing-masing selama tahun adalah 70% dan 30%.
Tentukan correlation coefficient dari kedua saham!
-0.64
-0.87
0.5
1
Dua buah saham dengan kriteria sebagai berikut:
Saham A return empat tahun 10%;-30%;10%;15%
Saham B return empat tahun -10%;5.5%;15%;12.5%
Bobot masing-masing selama tahun adalah 55% dan 45%.
Tentukan correlation coefficient dari kedua saham!
0.1
0.3
0.06
0.04
Dua buah saham dengan kriteria sebagai berikut:
Saham A return tiga tahun 12.5%;10%;10%
Saham B return tiga tahun 15%;7%;10%
Bobot masing-masing selama tahun adalah 50%
Tentukan correlation coefficient dari kedua saham!
answer choices
0.93
0.72
0.56
0.47
Apabila dua buah saham saling berkaitan satu sama lain maka nilai correlation coefficient dari kedua saham tersebut adalah
2
1
0
-1
Jika kalian memiliki kesempatan untuk menyusun portfolio terdiri dari dua saham, maka correlation coefficient dari dua saham yang kalian pilih adalah
0.7
0.8
-0.5
-1
Saham Unilever memiliki beta sebesar 0.3. Apakah saham Unilever termasuk berisiko?
Tidak, jika dibandingkan dengan rata-rata saham
sangat berisiko, karena nilai beta yang rendah
Tidak, jika dibandingkan dengan riskless asset
Pengukuran berikut ini yang digunakan untuk menggambarkan risiko pada portfolio adalah
standar deviasi
beta
probability distribution
correlation
Nilai yang menggambarkan risiko saham jika sejumlah saham dipegang sebagai portfolio yang terdiversifikasi adalah:
coefficient correlation
coefficient of variation
beta
standar deviasi
Nilai risk premium dari suatu portfolio menggambarkan....
aset tersebut berisiko
aset tersebut diminati banyak investor
likuiditas aset
kompensasi yang diinginkan investor dari risiko yang dihadapi
Untuk menghitung required rate of returns dari saham atau portfolio, maka digunakan persamaan:
Security Market Line
regresi
Sharpe Ratio
Apabila nilai expected return lebih tinggi dari required returns, maka saham tersebut:
Undervalued
Fairly valued
Overvalued
Diketahui :
historical return dari security A adalah 5%; 8.5% dan 10%
historical return dari market adalah 2%; 3% dan 4%
Beta dari security A adalah.... dan security A ...
1,7; tidak berisiko
2; berisiko
0.5; berisiko
2,5; berisiko
Diketahui :
historical return dari security A adalah 5%; 8.5%; 10%
historical return dari security B adalah 7%; 8%; 9%
historical return dari security A adalah 15%; 12%; 10%
historical return dari market adalah 2%; 3% dan 4%
Security mana yang paling berisiko...
A
B
C
Kesemuanya memiliki risiko yang sama
Portofolio dari dua saham dengan kriteria sebagai berikut:
Saham A, Beta 1.7, bobot 37%
Saham B, Beta 1.2, bobot 63%
Beta portfolio adalah ...
0,45
0,71
1,39
1,81
Portofolio dari dua saham dengan kriteria sebagai berikut:
Saham A, Beta 0.15, bobot 50%
Saham B, Beta 1.93, bobot 50%
Beta portfolio adalah ...
1.57
1.04
0.91
0.85
diketahui:
Return dari risk free asset adalah 3%
Return dari market adalah 15%
Beta portfolio adalah 0.75
Required return dari portfolio adalah ...
8%
10%
12%
14%
diketahui:
Return dari risk free asset adalah 2.5%
Return dari security A adalah 7.5%
Beta security A adalah 1.5
Risk premium dan Required return dari security A adalah ...
5%;5%
4%;7%
5%;6.25%
3%;8%
