NEW
Font size
WorksheetsLatihan MR1_#1
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap bank, dapat berdampak mengurangi kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana mereka di bank tersebut karena :
a. Aktiva produktif bank didominasi oleh kredit
b. Sumber dana bank terutama berasal dari dana pihak ketiga
c. Aktiva produktif bank didominasi oleh kredit sedangkan sumber dana bank bukan berasal dari dana pihak ketiga
a dan b, benar
Pembiayaan bank berdasarkan jenisnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut,kecuali :
a.Jenis aktiva
b.Tujuan pembiayaan
c.Jenis jaminan
d.Jenis akad
Pemberian pembiayaan yang dilakukan dengan cara Asset Conversion Lending, Asset Protection Lending, Cash flow Lending termasuk jenis pembiayaan berdasarkan :
a. Jenis aktiva
b. Tujuan pembiayaan
c. Jenis dana yang diberikan
d. Jenis valuta pembiayaan
Pembiayaan yang diberikan berdasarkan tujuan pembiayaan yaitu :
a. Asset Conversion Lending, Asset Protection Lending, Cash flow Lending
b. Pembiayaan investasi dan modal kerja
c. Pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif
d. Pembiayaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
Contoh dari jenis pembiayaan yang tidak langsung ditarik dalam bentuk tunai tetapi didalamnya telah terkandung adanya suatu kesanggupan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari adalah sebagai berikut, kecuali :
a. Fasilitas kafalah-bank garansi
b. Fasilitas wakalah-pembukaan Letter of Credit
c. Fasilitas SKBDN
d. Fasilitas wakalah Bank Garansi
Berikut ini bukan merupakan kelemahan sistem rating pembiayaanyang berpotensi menimbulkan Risiko Kredit :
a. Dibangun tidak atas dasar data yang lengkap, akurat, konsisten dan relevan,
b. Dibuat berdasarkan praktek terbaik (best practices)
c. Belum sepenuhnya dikomunikasikan pada jajaran organisasi yang akan menggunakan sistem tersebut
d. Sistem mudah disalahgunakan oleh pengguna
Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing disebut :
a. Risiko kredit
b. risiko bagi hasil
c. risiko investasi
d. risiko sahibul mal
Risiko kredit pada pembiayaan Syariah dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan sebagai berikut :
a. Akad jual beli dan bagi hasil
b. Akad ijarah dan qard
A dan b benar
A benar
suatu alat untuk memeringkat creditworthiness (kelayakan kredit) calon nasabah disebut :
a. financial rating
b. customer rating
c. default rating
d. credit/financing rating
Kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit dapat ditentukan berdasarkan ketentuan regulator yang disebut :
a. Economic capital
b. regulatory capital
c. base capital
d. paid up capital
Perbedaan mendasar antara akad salam dan istisna adalah BAHWA AKAD SALAM:
a. Pembayaran pembiayaan dilaksanakan di akhir pada saat barang jadi
b. Pembayaran pembiayaan dilaksanakan secara bertahap pada saat barang diproduksi
c. Pembayaran pembiayaan dilaksanakan 100% dimuka sebelum barang jadi
d. Pembayaran pembiayaan dengan jaminan 100% cash collateral
Berikut dibawah ini adalah definisi dari risiko pasar sesuai dengan peraturan OJK, yakni:
a. Risiko pada posisi neraca akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan
b. Risiko pada posisi rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan
c. Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan
d. Tidak ada yang benar
Perubahan faktor-faktor pasar yang menyebabkan terjadinya risiko pasar pada Bank adalah perubahan pada:
a. Suku bunga, nilai tukar, harga sukuk dan harga pasar jaminan
b. Pasar uang, pasar modal dan pasar derivatif
c. Suku bunga, nilai tukar, nilai saham dan nilai komoditas
d. Harga bahan baku dan harga property
Risiko pasar terjadi karena bank memiliki posisi, baik posisi trading book maupun posisi banking book. Yang dimaksud dengan trading book adalah:
Posisi yang dimiliki bank untuk dijual kembali dalam kondisi kesulitan likuiditas
Posisi yang dimiliki bank untuk dijual kembali dalam jangka pendek
Posisi yang dimiliki bank untuk dimiliki hingga jatuh tempo
Posisi yang bertentangan dengan posisi bank
Yang dimaksud dengan banking book adalah:
Aktivitas yang dilaksanakan bank dalam mendapatkan keuntungan dari selisih harga instrumen keuangan dalam jangka pendek
Aktivitas yang dilaksanakan bank dalam menjalankan fungsi intermediari keuangan, seperti penghimpunan dana dan penyaluran dana
Aktivitas pembelian sukuk dengan tujuan akan dijual kembali dalam jangka pendek
Aktivitas pembelian mata uang asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek
Bank terekspose risiko nilai tukar pada kondisi Bank memiliki FX gap atau posisi terbuka. Yang dimaksud dengan FX gap atau posisi FX adalah:
Selisih FX antara aset dan liability
Selisih suku bunga antara aset dan liability
Nilai FX pada aset lebih tinggi daripada nilai FX pada liability
Nilai FX pada aset lebih rendah daripada nilai FX pada liability
Bank akan memperoleh laba apabila nilai tukar valas naik. Pernyataan tersebut dianggap benar apabila bank berada pada posisi
a. Short
b. Long
c. Square
a dan b benar
Identifikasi risiko suku bunga pada banking book dapat dilakukan melalui pendekatan:
Analisa sensitivitas
analisa repricing gap
Analisa simple moving average
Analisa VaR
Pemahaman risiko imbal hasil adalah:
Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari nasabah pembiayaan mengalami penurunan
Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah pendanaan yang mempengaruhi perilaku nasabah tersebut
Risiko akibat perubahan margin yang dibebankan Bank kepada nasabah pembiayaan sehingga nasabah kesulitan pembayaran
Risiko akibat perubahan suku bunga pasar yang mempengaruhi kemampuan bayar nasabah
Perubahan tingkat imbal hasil dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank dalam hal:
Ketika realisasi tingkat bagi hasil dibawah ekspektasi tingkat bagi hasil
Ketika realisasi tingkat bagi hasil diatas ekspektasi tingkat bagi hasil
Ketika Bank Syariah memiliki portofolio pembiayaan dengan akad murabahah
Ketika Bank Syariah tidak dapat memberi kepastian atas imbal hasil yang akan diberikan
Menurut regulator, definisi risiko likuiditas adalah:
Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank
Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi sebagian besar kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank
Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank
Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan tata kelola bank
Beberapa kejadian yang dapat menyebabkan permasalahan likuiditas pada bank Syariah antara lain:
1) Pada saat terjadi penarikan dana simpanan berjumlah besar dan bank tidak memiliki sumber pendanaan yang likuid
2) Bank memiliki komitmen pembiayaan dalam jumlah besar yang telah terealisasi dan pada saat realisasi, bank memiliki dana yang cukup
3) Terjadi pemburukan nilai asset yang dimiliki bank yang memicu ketidakpercayaan nasabah, namun tidak sampai menyebabkan nasabah menarik dana simpanannya dari bank
4) Bank mengalami kalah kliring dan tidak dapat memenuhi kekurangan dana di BI
Manakah dari kejadian tersebut yang benar:
1) dan 3) benar
1) dan 4) benar
2) dan 3) benar
2) dan 4) benar
Dalam melakukan identifikasi risiko likuiditas , bank wajib mengidentifikasi:
Seluruh eksposur risiko likuiditas saat ini dan tahun-tahun sebelumnya
Seluruh eksposur risiko likuiditas saat ini
Seluruh eksposur risiko risiko likuiditas saat ini dan potensi di masa mendatang
Seluruh eksposur risiko likuiditas saat ini dan seminggu ke depan
Sumber risiko likuiditas yang dapat mempengaruhi cash flow bank terdapat pada posisi:
Aset dan kewajiban
Kewajiban, asset, dan laba rugi
Aset, kewajiban, laba rugi, dan rekening administratif
Kewajiban, aset, dan rekening administratif
Aset likuid yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas secara segera yaitu:
Sukuk, kas, penempatan pada BI, kelebihan giro wajib minimum
Kas, penempatan pada BI, giro wajib minimum, penempatan pada bank lain
Sukuk, penempatan pada bank lain, kas, kelebihan giro wajib minimum
Kas, sukuk, penempatan pada BI, giro wajib minimum
