wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Статистика 3

Total questions: 43

Worksheet time: 11hrs 45mins

Name
Class
Date
1.

Под эконометрикой в широком смысле слова понимается:

a)

совокупность теоретических результатов

b)

совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов

c)

самостоятельная научная дисциплина

d)

применение статистических методов

e)

совокупность различного экономика

2.

Математическая модель-это:

a)

приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью математической символики

b)

модель, содержащая элементы случайности

c)

вероятностно-статистическая модель

d)

описание экономического объекта

e)

экономическая модель

3.

Экономико-математическая модель-это:

a)

модель, описывающая механизм функционирования экономики

b)

математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления ими

c)

экономическая модель

d)

модель реального явления

e)

вероятностно-статистическая модель

4.

Вероятностная модель- это:

a)

математическая модель

b)

статистическая модель

c)

математическая модель реального явления, содержащего элементы случайности

d)

вероятностно-статистическая модель

e)

экономическая модель

5.

Какие переменные существуют в эконометрике:

a)

экзогенные, эндогенные

b)

предопределенные, эндогенные

c)

экзогенные, эндогенные, предопределенные

d)

внешние

e)

внутренние

6.

Основные типы эконометрических моделей:

a)

модели тренда, модель сезонности

b)

модель временных рядов

c)

регрессионная, модель тренда и сезонности

d)

модель сезонности, регрессионная

e)

регрессионные модели, система одновременных уровней

7.

Этапы построения эконометрической модели:

a)

постановочный, априорный, параметризация

b)

постановочный, информационный, априорный

c)

постановочный, априорный, параметризация

d)

параметризация, информационный, идентификация модели

e)

информационный, идентификация модели, верификация модели

 

8.

Какие три типа данных существуют в эконометрике

a)

пространственно временные, регрессионные, временные

b)

пространственные, временные

c)

экзогенные, эндогенные, предопределенные

d)

эндогенные, экзогенные

e)

пространственно- временные

 

9.

Простая (парная) регрессия-это

a)

зависимость среднего значения какой-либо величины

b)

модельвида Yx=a+bx

c)

модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х

d)

модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных

e)

модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Үх

 

10.

S(t)-это:

a)

периодическая (сезонная) компонента

b)

случайная компонента

c)

стохастическая компонента

d)

временной тренд

e)

само моделирование

11.

Априорный этап построения эконометрической модели –это:

a)

определение конечных целей моделирования

b)

само моделирование

c)

предмодельный анализ экономической сущности изучаемого

d)

явления,формирование и формализация априорной информации

e)

сбор необходимой статистической информации

временной тренд

12.

Информационный этап построения эконометрической модели –это:

a)

само моделирование

b)

сопоставление реальных и модельных данных

c)

сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений

d)

участвующих моделей факторов и показателей

e)

статистический анализ модели

13.

Верификация модели –это

a)

статистический анализ модели

b)

определение конечных целей моделирования

c)

сбор необходимой статистической информации

d)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

e)

участвующих моделей факторов и показателей

14.

Идентификация модели-это:

a)

статистический анализ модели, и в первую очередь статистическое оценивание независимых параметров модели

b)

сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей

c)

определение конечных целей моделирования

d)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

e)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

 

15.

Постановочный этап построения эконометрической модели –это:

a)

сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей

b)

определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли

c)

сопоставление реальных и модельных данных

d)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

 

e)

статистический анализ модели

16.

Множественная регрессия-это:

a)

модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3

b)

зависимость среднего значения какой-либо величины

c)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

d)

модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х

e)

модельвида Y=a+bx

17.

Способы оценивания параметров линейной регрессии:

a)

мат. ожидание, дисперсия

b)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

c)

дисперсия, среднеквадратичное отклонение

d)

мат. ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация

e)

выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация

 

18.

Под эконометрикой в узком смысле слова понимается:

a)

совокупность различного рода экономических исследований

b)

самостоятельная научная дисциплина

c)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

d)

совокупность теоретических результатов

e)

применение статистических методов в экономических исследованиях

 

19.

Экзогенные переменные- это

a)

внешние переменные, которые задаются из вне моделей, являются автономными и управляемыми

b)

внутренние переменные

c)

формируются в результате функционирования соц. экономической системы

d)

лаговые переменные

e)

самостоятельная научная дисциплина

20.

Эндогенные переменные- это:

a)

лаговые переменные

b)

внешние переменные

c)

самостоятельная научная дисциплина

d)

автономные переменные

e)

внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц. экономической системы

 

21.

предопределенные переменные- это:

a)

внутренние переменные

b)

автономные переменные

c)

самостоятельная научная дисциплина

d)

которые задаются из вне моделей

e)

лаговые эндогенные переменные

 

22.

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

a)

комбинации слагаемых и сомножителей

b)

сомножителей

c)

отношений

d)

слагаемых

e)

самостоятельная научная дисциплина

23.

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные

a)

лаговые

b)

зависимые

c)

эндогенные

d)

экзогенные

e)

эндогенные и экзогенные

 

24.

В стационарном временном ряде трендовая компонента …

a)

имеет линейную зависимость от времени

b)

отсутствует

c)

имеет нелинейную зависимость от времени

d)

присутствует

e)

самостоятельная научная дисциплина

 

25.

Величина коэффициента детерминации … (неск)

a)

характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии

b)

рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

c)

самостоятельная научная дисциплина

d)

характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у

e)

оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

 

26.

Величина коэффициента регрессии показывает …

a)

среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения

b)

на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %

c)

самостоятельная научная дисциплина

d)

значение тесноты связи между фактором и результатом

e)

среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

 

27.

Величина коэффициента эластичности показывает …

a)

на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%

b)

во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза

c)

самостоятельная научная дисциплина

d)

предельно допустимое изменение варьируемого признака

e)

предельно возможное значение результата

 

28.

Временным рядом является совокупность значений …

a)

экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

b)

последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

c)

экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени

d)

самостоятельная научная дисциплина

e)

экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

 

29.

Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:

a)

каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов

b)

система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

c)

эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы

d)

самостоятельная научная дисциплина

e)

система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс

 

30.

Гомоскедастичность остатков подразумевает …

a)

рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора

b)

максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора

c)

уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора

d)

самостоятельная научная дисциплина

e)

одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

 

31.

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)

a)

расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели

b)

включение в модель дополнительных факторных признаков

c)

самостоятельная научная дисциплина

d)

визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика

e)

подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции

 

32.

Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:

a)

количество зависимых переменных

b)

объем выборки и количество объясняющих переменных

c)

коэффициент детерминации

d)

ровень значимости

e)

корреляционно – регрессионные модели

 

33.

К классам эконометрических моделей относятся: (неск)

a)

системы нормальных уравнений

b)

корреляционно – регрессионные модели

c)

коэффициент детерминации

d)

модели временных рядов

e)

автокорреляционные функции

 

34.

Компонентами временного ряда являются: (неск)

a)

циклическая (сезонная) компонента корреляционно – регрессионные модели

b)

коэффициент автокорреляции

c)

лаг

d)

тренд

e)

корреляционно – регрессионные модели

     

35.

Косвенный метод наименьших квадратов применим для …

a)

неидентифицируемой системы уравнений

b)

неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений

c)

любой системы одновременных уравнений

d)

идентифицируемой системы одновременных уравнений

e)

случайными факторами

 

36.

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

a)

подбора уравнения регрессии

b)

параметров уравнения регрессии

c)

факторов, не включенных в уравнение регрессии

d)

мультиколлинеарных факторов  

e)

случайными факторами

 

37.

Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.

a)

нелинейной … несколькими

b)

линейной … несколькими

c)

нелинейной … двумя

d)

линейной … двумя

e)

мультиколлинеарных факторов  

 

38.

Критические значения критерия Стьюдента определяются по…

a)

двум степеням свободы

b)

уровню незначимости

c)

мультиколлинеарных факторов  

d)

трем и более степеням свободы

e)

уровню значимости и одной степени свободы

 

39.

Метод наименьших квадратов используется для оценивания …

a)

величины коэффициента детерминации

b)

мультиколлинеарных факторов     

c)

параметров линейной регрессии

d)

величины коэффициента корреляции

e)

средней ошибки аппроксимации

 

40.

Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него …

a)

параметров

b)

случайных величин

c)

результатов

d)

факторов

e)

параметр

41.

Несмещенность оценки характеризует …

a)

равенство нулю математического ожидания остатков

b)

наименьшую дисперсию остатков

c)

ее зависимость от объема выборки

d)

увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

e)

параметров линейной регрессии

 

42.

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…

a)

фиктивных переменных

b)

автокорреляции остатков

c)

параметров линейной регрессии

 

d)

автокорреляции переменных

e)

мультиколлинеарности факторов

43.

Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.

a)

корреляционно–функциональная

b)

функциональная

c)

детерминированная

d)

корреляционная

e)

параметров линейной регрессии

 

Similar Resources on Wayground

Адам

40 questions

Адам

quiz

Worksheet

•

University

менеджмент 1

40 questions

менеджмент 1

quiz

Worksheet

•

University