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WorksheetsExamen Teoría Matemáticas Financieras F3
Total questions: 25
Worksheet time: 49mins
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1.
¿Cómo es tendencia de la curva de rendimientos cuando las tasas de interés son mayores en el largo plazo a las tasas de interés del corto plazo?
a)
Descendente
b)
Constante
c)
Ascendente
d)
Lateral
2.
Modelo que nos permite calcular el precio objetivo de una acción o una cartera de acciones, y permite conocer el rendimiento esperado de un portafolio arriba de una Tasa Libre de Riesgo
a)
Alfa de Jensen
b)
CAPM
c)
Beta
d)
Sharp Ratio
3.
Se nombra así a la misma aportación de valor (riesgo/rendimiento) que tiene un instrumento con respecto a otro en un portafolio
a)
Curvas de indiferencia
b)
Portafolio Eficiente
c)
Diversificación optima
d)
Tasa Marginal de Sustitución
4.
Es la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark
a)
Treynor Black
b)
Tracking error
c)
Alpha Jensen
d)
Information Ratio
5.
¿Cuál es la fórmula para determinar la correlación?
a)
Covarianza de ambos activos dividida entre el producto de sus volatilidades
b)
Covarianza de ambos activos más el producto de sus volatilidades
c)
Covarianza de ambos activos menos el producto de sus volatilidades
d)
Covarianza de ambos activos dividida entre el producto de su benchmark
6.
Si a una cantidad invertida el día de hoy la reinvertimos por varios periodos en la que se integren los intereses acumulados obtendremos un
a)
Valor Presente Neto
b)
Valor actual neto
c)
Valor final
d)
Valor actual de la inversión
7.
¿Cómo podemos definir una anualidad anticipada?
a)
Es la que considera la capitalización de los intereses devengados
b)
Es la que se realiza al inicio de cada periodo
c)
Es la que se realiza al final de cada periodo
d)
Es la que considera el cálculo de un interés simple
8.
Esta tasa considera para su cálculo, el porcentaje de participación (Peso) que tiene cada una de las muestras en un portafolio de inversión
a)
Tasa de rendimiento promedio ponderada
b)
Tasa equivalente
c)
Tasa remanente
d)
Tasa compuesta
9.
La variable estadística que se determina con el promedio elevado al cuadrado de las desviaciones de las mediciones, respecto a su media es:
a)
Coeficiente de determinacion
b)
Covarianza
c)
Varianza
d)
Desviación Estándar
10.
Portafolio que implica la selección del portafolio que tenga el menor riesgo posible que con el mismo rendimiento esperado
a)
Tasa Marginal de Sustitución
b)
Frontera eficiente
c)
Curvas de indiferencia
d)
Portafolio de Mínima Varianza
11.
Es la tasa interés que genera una inversión en la que se reinvierten los intereses para producir nuevos intereses
a)
Tasa nominal
b)
Tasa múltiple
c)
Tasa compuesta
d)
Tasa de reinversión
12.
¿Cuál es la diferencia entre el VPN y la TIR?
a)
La TIR representa la utilidad o pérdida de un proyecto de inversión mientras que el VPN su rendimiento
b)
La TIR representa el rendimiento de un proyecto de inversión mientras que el VPN la utilidad o pérdida del mismo
c)
La TIR se expresa en terminos monetarios, mientras que el VPN en terminos de tasa de rendimiento
d)
La TIR representa la tasa con la que se descontaron los flujos de un proyecto de inversión, mientras que el VPN el rendimiento del mismo
13.
Es la tasa que se resta de la unidad y se multiplica por el valor futuro para obtener el valor presente
a)
De rendimiento
b)
Simple
c)
Compuesta
d)
De descuento
14.
Es la curva que muestra todas las combinaciones posibles de la relación Riesgo/Rendimiento esperado de un portafolio de inversión, siendo cada uno de ellos “eficiente” en función de su riesgo/rendimiento esperado
a)
Curvas de indiferencia
b)
Frontera eficiente
c)
VaR
d)
Duración Maculay
15.
El Banco de México informa que en la subasta semanal los CETES a 28 días se ubicaron en 4.15%. ¿De qué tipo es esta tasa?
a)
Compuesta
b)
Real
c)
Nominal
d)
Continua
16.
Los elementos que integran el CAPM se denominan
a)
Tasa libre de riesgo más una prima por el riesgo de la acción
b)
Únicamente por la tasa libre de riesgo
c)
Tasa libre de riesgo que es multiplicada por el Alfa de la acción
d)
Tasa libre de riesgo más un premio que pide el accionista
17.
El portafolio de mínima varianza se conoce como:
a)
Portafolio que implica la selección del portafolio que tenga el menor riesgo posible que con el mismo rendimiento esperado
b)
Portafolio conservador
c)
Portafolio que tiene una gestión asociada a tener el menor VaR posible
d)
Portafolio que busca obtener el mayor rendimiento posible
18.
Es el Índice de volatilidad que indica cuanto se ha desviado la rentabilidad de un portafolio respecto a su Benchmark
a)
Information Ratio
b)
Treynor Black
c)
Alfa de Jensen
d)
Tracking error
19.
Es el monto al que aún no se incorpora mingún interés
a)
Valor actual
b)
Monto inicial
c)
Valor presente
d)
Valor futuro
20.
La diversificación reduce el riesgo de las carteras de inversión. Mientras __________ sea la correlación entre los componentes de esas carteras, __________ serán los beneficios de la diversificación
a)
menor, mayores
b)
mayor, mayores
c)
mayor, menores
d)
menor, menores
21.
Factor que afecta el Costo del Dinero
a)
Oportunidades de producción
b)
Riesgo, en un contexto de Mercado Financiero
c)
Inflación
d)
Todos los incisos son correctos
22.
Rendimiento que obtiene el Administrador de un portafolio por cada Unidad de Riesgo
a)
Tracking error
b)
Treynor Black
c)
Information Ratio
d)
Alpha Jensen
23.
Information Ratio mide
a)
El rendimiento que obtiene el Administrador de un portafolio por cada Unidad de Riesgo
b)
Es la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark
c)
El rendimiento de gestión
d)
Rendimiento de un portafolio por arriba de la TLR con relación al riesgo de mercado medido con Desviación Estándar
24.
El uso de esta fórmula nos permite comparar inversiones realizadas a distintos plazos y poder hacerlas “comparables entre sí”
a)
Tasa promedio
b)
Tasa nominal
c)
Tasa interpolada
d)
Tasa equivalente
25.
¿Qué conceptos se relacionan con una tasa de interés?
a)
Costo del dinero
b)
Tasa que se utiliza como base para el pago de los intereses de una deuda
c)
Tasa que se utiliza como base para el cálculo de los intereses que se deberán de cobrar por las inversiones realizadas
d)
Todos los incisos son correctos
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