WorksheetsExamen Problemas Matemáticas Financieras F3 F41-F51
Total questions: 34
Worksheet time: 1hrs 7mins
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1.
¿Cuál es el Information Ratio cuando observamos una volatilidad de cierta acción en 7.36% mientras que el rendimiento de la misma es de 8.25% y el de su Benchmark es de 6.42%?
a)
0.1139
b)
0.2486
c)
0.1386
d)
-0.1139
2.
¿Cuál será el rendimiento esperado de un portafolio (CAMP) si la TLR= 8.05%, Beta 1.41 y la TRMDO = 11%
a)
0.1227
b)
0.0809
c)
-0.0203
d)
0.122095
3.
¿Cuál será el rendimiento esperado de un portafolio, si la tasa de Cetes se ubica en ochocientos cuarenta puntos base, la Beta de 0.9133 y la tasa de Mercado en novecientos cincuenta y tres puntos base?
a)
0.08948
b)
0.09342
c)
0.08498
d)
0.09432
4.
¿Cuál será la Beta, si el rendimiento esperado de una inversión es de 9.23%, si la tasa libre de riesgo es de 5.45% y el rendimiento de mercado es de 6.83%
a)
0.37
b)
2.74
c)
2.86
d)
0.73
5.
¿Cuál será la correlación entre el Fondo STER-OP y el IPC siendo que la volatilidad del primero es del 5.75% mientras que la del IPC es de 5.93%, cuando cuentan con una covarianza de -0.1246%?
a)
Negativa en 0.03564
b)
Positiva en 0.03654
c)
Negativa en 0.003654
d)
Positiva en 0.003564
6.
¿Cuál será la covarianza entre dos activos que tienen las siguientes características?. Volatilidad: Activo A: 9.12%, Activo B: 7.44%, P= -0.6378, Rendimiento: Activo A: 8.32%, Activo B: 9.32%?
a)
-0.494
b)
0.432
c)
-0.432
d)
0.494
7.
¿Cuál será la varianza de un portafolio conformado por dos acciones, Soriana y Walmart, que presenta los siguientes datos. Varianza Soriana: 0.943, Varianza Walmart: 1.1047. La participación de las mismas es del 64% y 36% respectivamente, mientras que la Covarianza entre ambas es de: 0.5741?
a)
0.6101
b)
0.6011
c)
0.7393
d)
0.7939
8.
¿Qué portafolio ofrece un mayor Coeficiente de Sharpe: Portafolio A) RPOR = 13.15%, TLR = 5.50% y una DVST = 15.50%, mientras que el Portafolio B) RPOR = 14.40%, TLR = 5.50% y DVST = 16.20%?
a)
Portafolio B con un Coeficiente de Sharp de 47.20%
b)
Portafolio A con un Coeficiente de Sharp de 50.2%
c)
Portafolio B con un Coeficiente de Sharp de 54.94%
d)
Portafolio A con un Coeficiente de Sharp de 47.20%
9.
Calcula el rendimiento de una acción con los siguientes datos, TLR: 6.5%, Beta: 1.12, RMKT: 9.6
a)
8.53%
b)
7.28%
c)
9.97%
d)
9.52%
10.
Calcular la Beta de una acción, considerando los siguientes datos: la covarianza de la acción con respecto al mercado es del 10% mientras que la varianza del mercado es del 18%
a)
0.5556%
b)
1.75
c)
1.8%
d)
18%
11.
Calcule el Alfa de Jensen de un portafolio que cuenta con una Beta 0.4545, un rendimiento del Benchmark de 6.69%, una tasa de Valores Gubernamentales de 5.54% y un rendimiento Portafolio del 8.12%
a)
-0.0226
b)
2.0573
c)
2.1436
d)
2.5073
12.
Cierto cliente desea conocer la varianza de su portafolio que está conformado por 2 activos: El activo 1, tiene una Varianza del 0.3333, mientras que la del activo 2 es 0.5479, cuando la covarianza entre ambos es de 0.09754. El Activo 1 es por $4,500,000 mientras que el Activo 2 participa con un monto de $5,720,000
a)
La Varianza del portafolio es de 0.2858
b)
La Varianza del portafolio es de 0.24483
c)
La Varianza del portafolio es de 0.2589
d)
La Varianza del portafolio es de 0.2843
13.
Considerando la siguiente información: Tasa de Cetes: 10.25%, Rendimiento del portafolio: 11.80%; Beta: 0.6514; Volatilidad de la Acción: 5.69%. Determine el Índice de Treynor
a)
-2.37949, lo cual se considera como un resultado inadecuado
b)
2.3794, lo cual se considera como un resultado adecuado
c)
2.7394, lo cual se considera un resultado adecuado
d)
2.3794, lo cual se considera como un resultado inadecuado
14.
Dada la información siguiente, determine la Varianza del portafolio: Rendimiento promedio de la Acción "X": 7.20%, Rendimiento promedio de la acción "Y", Varianza de la acción "X": 0.085; Varianza de la acción "Y": 0.054; Participación de la acción "X": 45%, Participación de la acción "Y": 55%; Covarianza entre acción X y Y: 0.0334
a)
0.055
b)
0.5
c)
0.053
d)
0.050
15.
Determine el Índice de Sharpe, cuando se tiene un activo con una volatilidad del 4.301%, una TLR de 8.21% y un Rendimiento del mercado de 150 puntos base adicionales a la TLR
a)
3.5
b)
0.0035
c)
0.35
d)
0.035
16.
Determine el Índice de Sharpe, siendo que se cuenta con una Desviación Estándar de: 2.85%, una TLR de 6.87%, y un rendimiento del portafolio del 9.85%
a)
0.15
b)
-0.105
c)
0.105
d)
1.045
17.
Determine el Tracking error de un portafolio que cuenta con un Rendimiento del 8.96% siendo que su Benchmark se ubica en 7.64%
a)
El Tracking error del portafolio es de 13.2 puntos base
b)
El Tracking error del portafolio es de 13.2 puntos base negativos
c)
El Tracking error del portafolio es de 13.2%
d)
El Tracking error del portafolio es de 132 puntos base
18.
Determine el Tracking error como resultado de evaluar el desempeño de un portafolio con respecto al desempeño de su Benchmark, siendo que el primero mostró un rendimiento del 8.047% mientras que el del Benchmark fue de 5.47%
a)
0.0258
b)
0.258
c)
-0.0258
d)
0.0285
19.
Determine la Beta de un portafolio que tiene una Varianza del 5% y una Covarianza del 3.25%
a)
0.158
b)
0.065
c)
0.01538
d)
0.0065
20.
Determine la Beta de una acción cuando esta presenta un valor de P= -0.635, una volatilidad de la acción de 7.77% y una volatilidad del INMEX del 8.63%
a)
-0.5717 lo cual indica que la relación riesgo rendimiento de la acción se mueve en un sentido opuesto, por lo que si el INMEX sube el precio de la acción bajará
b)
-0.5717 lo cual indica que la relación riesgo rendimiento de la acción se mueve en un sentido opuesto, por lo que si el INMEX sube el precio de la acción subirá
c)
0.5717 lo cual indica que la relación riesgo rendimiento de la acción se mueve en el mismo sentido , por lo que si el INMEX sube el precio de la acción subirá
d)
0.5717 lo cual indica que la relación riesgo rendimiento de la acción se mueve en el mismo sentido , por lo que si el INMEX sube el precio de la acción bajará
21.
El rendimiento del portafolio es de 22% con una TLR de 9.90%, una Beta de 1.1 y un Rendimiento del Mercado del 12%. Con base en ello podemos decir que se tiene una Alfa de Jensen de
a)
-9.79%
b)
9.79%
c)
10%
d)
12.21%
22.
El rendimiento del portafolio es de 8% mientras que el rendimiento de su Benchamrk es del 5%, Con base en ello podemos decir que se tiene T-error de:
a)
3%
b)
5%
c)
8%
d)
2.75%
23.
El Sr. Robles desea saber cuál es la Beta de la acción de APPLE, siendo que ésta presenta una volatilidad del 9.78% mientras que la del NASDAQ es de 11.23%, teniendo un coeficiente de correlación entre ambos productos de 0.7964
a)
La Beta de la acción es de 0.6936, lo cual indica que la acción tendrá un movimiento menor al movimiento que presente el NASDAQ
b)
La Beta de la acción es de 0.6936, lo cual indica que la acción tendrá un movimiento mayor al movimiento que presente el NASDAQ
c)
La Beta de la acción es de 0.9145 lo cual indica que la acción tendrá un movimiento mayor al movimiento que presente el NASDAQ
d)
La Beta de la acción es de 0.9145 lo cual indica que la acción tendrá un movimiento menor al movimiento que presente el NASDAQ
24.
La acción de ASUR muesta un rendimiento del 8.75%, mientras que el IPC del 9.15%, la Beta de la acción es de 0.856, con base en ello podemos decir que el Alfa de ASUR es de …
a)
0.9176 lo cual indica que ASUR ha mostrado tener un menor rendimiento que el IPC
b)
0.9176 lo cual indica que ASUR ha mostrado tener un mayor rendimiento que el IPC
c)
-0.9176 lo cual indica que ASUR ha mostrado tener un menor rendimiento que el IPC
d)
-0.9176 lo cual indica que ASUR ha mostrado tener un mayor rendimiento que el IPC
25.
La covarianza de la acción de Cemex es de 0.75, mientras que la varianza es de 0.25. Determine la Beta de la acción.
a)
0.3333
b)
2
c)
3
d)
0.345
26.
La covarianza de la acción de Paribas es de 0.42, mientras que la varianza es de 0.18. Determine la Beta de la acción..
a)
0.2485
b)
2.33
c)
3.22
d)
0.4285
27.
Si contamos con la siguiente información, determine el Alfa y Beta de la acción: Rendimientos: Activo: 2.15%; IPC: 1.65%: Desviación Estándar: Activo: 0.8513%, IPC: 1.632%, Covarianza: 1.341, Coeficiente de correlación: 0.5341
a)
Alfa: 1.6903 Beta: 0.2786
b)
Alfa: 1.051 Beta: 0.2786
c)
Alfa: 1.51 Beta: 0.2876
d)
Alfa: 0.4065 Beta: 1.2039
28.
Si el rendimiento de la acción de AMZ es del 9.64% y el de su NASDAQ del 8.71% cuando mantienen una Beta del 0.96, entonces el Alfa es de…
a)
-0.8324
b)
1.7248
c)
1.2784
d)
0.8324
29.
Si el rendimiento del Fondo Ster Op, fue del 6.23% mientras que la BMV mostró un rendimiento del 5.75% en el mismo periodo y el nivel de la tasa de cetes se ubicó en 9.75%, podemos afirmar que su Tracking error fue de
a)
48 puntos base
b)
50 puntos base
c)
Novecientos veintisiete puntos base arriba de la TLR
d)
Novecientos veintisiete puntos base debajo de la TLR
30.
Si la correlación de dos activos es de 0.8546, cuando estos tienen una Volatilidad de la acción de 5.15% mientras que la del Benchmark es de 100 puntos base menor a la de la acción, entonces podemos decir que la Correlación Beta es de …
a)
1.0605
b)
-1.0605
c)
0.6887
d)
0.8687
31.
Si la tasa de Cetes se ubica en 9.66%, cuando el rendimiento del portafolio de 8.23%, cuando este presenta una Beta de -0.7291, podemos afirmar que el Índice de Treynor es de…
a)
1.96132 lo cual se interpreta como un resultado adecuado
b)
1.9544 lo cual se interpreta como un resultado inadecuado
c)
1.96132 lo cual se interpreta como un resultado inadecuado
d)
-1.96132 lo cual se interpreta como un resultado adecuado
32.
Si un portafolio cuenta con una Varianza de 0.6452 y una Covarianza de 0.7811, podemos decir que la Beta del mismo es de..
a)
1.2106, lo cual indica que el portafolio tiene un menor riesgo que el Benchmark por lo que se moverá en una dirección opuesta al movimiento del Benchmark
b)
1.2106, lo cual indica que el portafolio tiene un mayor riesgo que el Benchmark por lo que se moverá en una dirección opuesta al movimiento del Benchmark
c)
1.2106, lo cual indica que el portafolio tiene un menor riesgo que el Benchmark por lo que se moverá en una menor proporción que el Benchmark
d)
1.2106, lo cual indica que el portafolio tiene un mayor riesgo que el Benchmark por lo que se moverá en una mayor proporción que el Benchmark
33.
Si un portafolio muestra un Volatilidad de 523 puntos base, con un rendimiento de 9.36% mientras que el Rendimiento del Benchmark es de 6.387%, podemos decir que el Índice Informatión Ratio es de..
a)
Quinientos sesenta ocho puntos base
b)
Cinco puntos base
c)
Cincuenta y seis puntos base
d)
Cinco mil seiscientos ochenta y cuatro puntos base
34.
Tomando en cuenta la información siguiente, determine el Alfa de Jensen: Beta: 0.6433, TLR: 8.15%, Rendimiento del Mercado: 11.53% y Rendimiento del Portafolio: 10.84%
a)
0.5156
b)
0.05156
c)
5.156
d)
0.5516
100 %
