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WorksheetsTime series I
Total questions: 10
Worksheet time: 4mins
Completa la sigueinte frase:
En 2011, Chris Sims recibió el premio Nobel de Economía gracias a su trabajo titulado ..... publicado en el reconocido Journal .....
Money, Income, and Causality (1972)
-
American Economic Review
Macroeconomics and Reality (1980)
-
Econometrica
To Criticize the Critics (1991)
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Journal of Applied Econometrics
What Does Monetary Policy Do? (1996)
-
Brookings Papers on Economic Activity
Seleccione la opción INCORRECTA:
En econometría, ¿para qué es útil la transformación logarítmica?
Interpretación de elasticidades
Normalización de una serie de tiempo
Facilita el cáculo de tasas de crecimiento
Reducción de asimetría en la distribución
¿Cuál NO es un criterio de selección de rezagos?
Akaike Information Criterion
Schwarz Information Criterion
Jarque-Bera Criterion
Hannan-Quinn Criterion
¿Por qué queremos que un VAR sea estacionario?
Seleccione la respuesta INCORRECTA
Interpretación de relaciones causales (evitar relaciones espurias)
Estimación confiable (estimadores consistentes e insesgados)
Pronósticos más precisos
Para tener errores normales
¿Para qué se utilizan los modelos SVAR?
Señale la opción INCORRECTA:
Descomposición histórica
Funciones impulso-respuesta
Descomposición de Choleski
Descomposición de varianza del error de predicción
La siguiente expresión, ¿a qué modelo corresponde?:
B0 yt=i=1∑pBi yt−i+ut
AR (p)
VAR(p)
SVAR(p)
ARMA(p,q)
Kim y Roubini (2000) especifican un modelo macroeconómico con restricciones no recursivas, es decir, B0 no es triangular.
Señale la opción CORRECTA:
Los autores imponen restricciones corto plazo
El modelo, al ser no lineal, debe ser estimado usando técnicas bayesianas
El sistema está ordenado de la variable más exógena a la más endógena
No será posible obtener la representación VMA(∞)
En un marco de análisis SVAR con restricciones de largo plazo...
Todas las variables en yt deben estar expresadas en niveles
Los datos que utilizamos deben ser estacionarios en niveles
Al menos una de las variables en el sistema debe ser I(1)
Las restricciones se imponen a la matriz S
Blanchard y Quah (1989) especifican un modelo bivariado que incluía el crecimiento del producto y la tasa de desempleo.
Seleccione la opción INCORRECTA:
Las FIR muestran el impacto acumulado de los choques sobre el nivel del producto y desempleo
Choques de demanda agregada tienen impactos de largo plazo significativos en el producto
Choques de oferta agregada tienen impactos permanentes en el nivel de producción
El modelo tiene una estructura recursiva de largo plazo con matriz F triangular inferior
Seleccione la opción INCORRECTA:
VARs son modelos útiles para predicción en series de tiempo
Usualmente los VARs cuentan con muchos parámetros K = N (N× p+1)
Tener muchos parámetros provoca que muchas veces las predicciones sean muy pobres
El enfoque Bayesiano no es recomendable en contextos de muchos parámetros y pocas observaciones
