wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

როგორ გავზომოთ რისკი? ლექცია 11

Total questions: 29

Worksheet time: 15mins

Name
Class
Date
1.

როგორ ვზომავთ ინვესტიციის ან პორტფოლიოს რისკს?

-შენ გაქვს ორი ინვესტიცია:

  • - ინვესტიცია A-ს აქვს 10 %-იანი სარგებელი და standard deviation-ი 5 %

  • - ინვესტიცია B-ს აქვს 12 %-იანი საპროცენტო განაკვეთი 8 %-იანი standard deviation-თ.

რომელია უფრო სარისკო?

a)

ინვესტიცია A, რადგან დაბალი სარგებლიანობა აქვს

b)

ინვესტიცია B, რადგან უფრო მაღალი standard deviation-ი აქვს

c)

ინვესტიცია A, რადგან უფრო მაღალი სარგებლიანობა აქვს თითო რისკზე

d)

ორივე თანაბრად სარისკოა, რადგან ერთი და იმავე ბაზარზე არიან

2.

როგორ ეფექტს ახდენს დივერსიფიცირება პორტფოლიოს რისკზე:

თუ გააერთიანებ ორ აქტივს პორტფელში, სადაც ერთი მაღალი ვოლატურობისაა და მეორე სტაბილური, რა ეფექტი ექნება მას პორტფელის რისკზე?

a)

გაზრდის საშუალო რისკს

b)

საშუალოდ შეამცირებს რისკს დივერსიფიცირების გამო

c)

არანაირი ეფექტი რისკზე

d)

გაზრდის რისკს თუ ორივე აქტივი ვოლატური იქნება

3.

რა კავშირია რისკსა და ამონაგებს შორის:

თუ საინვესტიციო ოფერში გარანტირებული 4 % გაქვს სარგებელი, თუმცა სხვა საინვესტიციო ოფერში პოტენციური 12 % თუმცა დიდი რისკით, რომელი წინადადება იქნებოდა სწორი?

a)

მეორე ინვესტიციას აქვს მაღალი რისკი და შესაბამისად მაღალი ამონაგების პოტენციალი

b)

პირველ ინვესტიციას აქვს მაღალი რისკი გარანტირებული სარგებლის გამო

c)

ორივე საინვესტიციო ოფერს აქვს ერთი და იგივე რისკი რადგან ორივე ერთი და იგივე კლასის აქტივებია

d)

რისკი და ამონაგები არ არის ერთმანეთთან კავშირში ამ კონტექსტში

4.

როგორ უნდა დავთვალოთ პორტფელის მოსალოდნელი სარგებელი?

თუ პორტფელი შედგება 60 % აქციებისგან, რომელთაგანაც მოსალოდნელი სარგებელი არის 8 %, ხოლო 40 % შედგება ისეთი სახელმწიფო ბონდებისგან რომლის სარგებელი 4 %-ია, რა იქნება Expected Return-ი პორტფელზე?

a)

5.6 %

b)

6.4 %

c)

4.8 %

d)

8 %

5.

რა არის ინვესტიციის ან პორტფელის რისკის გაზომვის ძირითადი მეთოდი?

a)

საშუალო მოგების დათვლა

b)

სტანდარტული გადახრა (standard deviation)

c)

დივიდენდების ანალიზი

d)

აქტივის წონის დათვლა

6.

რა კავშირი არსებობს რისკსა და მოგებას შორის?

a)

რაც უფრო მაღალია რისკი, მით უფრო დაბალია მოსალოდნელი მოგება

b)

რაც უფრო მაღალია რისკი, მით უფრო მაღალია მოსალოდნელი მოგება

c)

რისკი არ უკავშირდება მოგებას

d)

რისკი ყოველთვის იწვევს ზარალს

7.

რას აკეთებს standard deviation ინვესტიციის კონტექსტში, რისი ინდიკატორია?

მაგ. თუ ინვესტიციას აქვს standard deviation-ი 12 %, რას ნიშნავს ეს?

a)

ინვესტიცია არის risk free

b)

მოსალოდნელია, რომ ინვესტიციის მომგებიანობა 12 %-თ განსხვავებული იქნება საშუალო მოგებისგან

c)

ინვესტიცია გამოიმუშავებს ზუსტად 12 %-ს

d)

ინვესტიცია გარანტირებულად იღებს 12 %-იან მოგებას

8.

ინვესტორი ორი ფონდის შედარებას აკეთებს: ფონდ X, რომლის სტანდარტული გადახრა არის 5%, და ფონდი Y, რომლის სტანდარტული გადახრა არის 15%. რომელი ფონდი შეიძლება იყოს უფრო უსაფრთხო?

a)

ფონდი X, რადგან დაბალი სტანდარტული გადახრა ნიშნავს ნაკლებ ცვალებადობას

b)

ფონდი Y, რადგან მაღალი სტანდარტული გადახრა გულისხმობს უფრო მაღალი მოგებას

c)

ორივე ფონდი ერთნაირად უსაფრთხოა

d)

სტანდარტული გადახრა არ მოქმედებს უსაფრთხოებაზე

9.

როგორ უკავშირდება სტანდარტული გადახრა პორტფელის დივერსიფიკაციას?
თუ ახალი აქტივის დამატება პორტფელში ამცირებს პორტფელის საერთო სტანდარტულ გადახრას, რას ნიშნავს ეს?

a)

ახალი აქტივი არ არის სრულად კორელირებული არსებულ აქტივებთან, რაც ამცირებს საერთო რისკს

b)

ახალი აქტივი ახალი აქტივი არ ახდენს გავლენას პორტფელის რისკზეზრდის პორტფელის რისკს

c)

ახალი აქტივი ზრდის პორტფელის რისკს

d)

პორტფელის სარგებელი მცირდება დამატებული აქტივების შედეგად

10.

რატომ არის სტანდარტული გადახრა მნიშვნელოვანი რისკის შეფასებისთვის?
თუ ინვესტიციის ამონაგებები მაღალი ბუნდოვანებით გამოირჩევიან (ანუ მაღალი ალბათობაა იმისა, რომ მომავალი მოგებები საერთოდ იქნება თუ არა), რა როლი ექნებოდა ამ ქეისში სტანდარტულ გადახრას?

a)

ის უზრუნველყოფს ყველაზე მაღალ მოგებას

b)

ის მიუთითებს რისკის გარეშე ინვესტიციაზე

c)

ის ზომავს გაურკვევლობის ან რისკის დონეს

d)

ის ზომავს ინვესტიციის ლიკვიდურობას

11.

როგორ შეუძლია ინვესტორს სტანდარტული გადახრის გამოყენება პორტფელის მშენებლობაში?

მაგ. თუ ინვესტორი მიზნად ისახავს რისკის მინიმიზირებას, როგორ უნდა მოექცეს იგი იმ აქტივებს, რომელსაც სხვადასხვა სტანდარტული გადახრა აქვთ?

a)

გააერთიანოს დაბალი სტანდარტული გადახრის აქტივები პორტფელის რისკის შემცირებისთვის

b)

მხოლოდ მაღალი სტანდარტული გადახრის აქტივები შეიძინოს უფრო მაღალი მოგებისთვის

c)

დააიგნოროს სტანდარტული გადახრა და მხოლოდ სარგებელზე იფიქროს

d)

ერთ აქტივში ინვესტირებით

12.

თუ აქციას აქვს Beta 1.5, რას ნიშნავს ეს? რას უნდა ელოდო?

a)

აქცია უფრო ნაკლებად ცვალებადია ვიდრე ბაზარი

b)

აქცია 50% მეტად ცვალებადია ვიდრე ბაზარი

c)

აქცია არ არის კორელირებული ბაზართან

d)

აქციას არ აქვს ბაზრის რისკი

13.

როგორ გეხმარება Beta პორტფელის ფორმირებაში?

თუ გსურთ დაამატოთ სტოკი პორტფელში, რომლის Beta უკვე არის 1.2, როგორი Beta უნდა ჰქონდეს ახალ აქციას მთლიანი რისკის შემცირებისთვის?

a)

Beta უნდა იყოს 1.2-ზე ნაკლები, რათა შეამციროს პორტფელის ცვალებადობა

b)

Beta უფრო მაღალი 1.2-ზე, რათა გაზარდოს პორტფელის სარგებელი

c)

ზუსტად 1.2 Beta, რათა პორტფელი დაბალანსდეს

d)

Beta არ მოქმედებს პორტფელის მშენებლობაზე

14.

რა არის MRP (Market Risk Premium)?

თუ ბაზრის მოსალოდნელი სარგებელი არის 10 % და რისკის გარეშე (risk-free) სარგებელი არის 3 %, რა იქნება MRP?

a)

13%

b)

6%

c)

7%

d)

3%

15.

როგორ უნდა გამოითვალოს მოსალოდნელი სარგებელი CAPM-ს ფორმულის გამოყენებით? თუ აქციას აქვს 1.2 BETA, რისკის გარეშე სარგებელი 2 % და ბაზრის სარგებელი 8 %, რა იქნება აქციის მოსალოდნელი სარგებელი?

a)

9.6 %

b)

9.2%

c)

10%

d)

9.03%

16.

რატომ არის Beta მნიშვნელოვანი ინვესტორებისთვის?
როგორ მოქმედებს Beta ინვესტორის გადაწყვეტილებაზე, როდესაც უყურებს სხვადასხვა Beta-ებით აქციებს ან კრიპტოს ?

a)

Beta ეხმარება აქციის თანაბარი რისკის შეფასებაში ბაზართან შედარებით

b)

Beta უზრუნველყოფს უფრო მაღალი მოგებას

c)

Beta მხოლოდ სესხების ინვესტიციებზე ვრცელდება

d)

Beta არ არის მნიშვნელოვნად სტოკების ინვესტიციებისთვის

17.

შეიძლება თუ არა Beta-ს გამოყენება კრიპტოვალუტებზე, როგორიცაა Bitcoin ან Ethereum?
თუ გსურთ Bitcoin-ის Beta-ს გამოთვლა, რასთან უნდა შეადაროთ იგი?

a)

რისკის გარეშე სარგებელთან

b)

საერთო კრიპტოვალუტების ბაზარს ან შესაბამის ინდექსს

c)

აქციების ბაზარს

d)

Beta არ ვრცელდება კრიპტოვალუტებზე

18.

როგორ უნდა გამოითვალოს Ethereum-ის (ETH) Beta საერთო კრიპტო ბაზართან შედარებით?
თუ ETH-ის სარგებელი ბოლო წლის განმავლობაში იყო 20%, 15%, -10%, 30%, ხოლო ბაზრის სარგებელი 10%, 8%, -5%, 15%, როგორ უნდა გამოითვალოს ETH-ის Beta?

a)

უნდა შეადარო ETH-ის სარგებელი აქციების ინდექსთან

b)

უნდა გამოიყენო რეგრესიული ანალიზი, რაც შედარების საშუალებას მოგცემს ETH-ის სარგებლიანობებსა და საერთო კრიპტო ბაზრის სარგებლიანობას

c)

შეადაროს ETH რისკის გარეშე სარგებელთან

d)

შეფასოს ცვალებადობის მიხედვით

19.

რას ნიშნავს Beta 2 კრიპტოვალუტისთვის, როგორიცაა Ethereum?
თუ ETH-ს აქვს Beta 2 კრიპტოვალუტების ბაზართან შედარებით, რას ნიშნავს ეს?

a)

ETH ორჯერ უფრო ცვალებადია საერთო კრიპტო ბაზარზე

b)

ETH ნაკლებად ცვალებადია საერთო კრიპტო ბაზარზე

c)

ETH მოძრაობს დამოუკიდებლად კრიპტო ბაზრისგან

d)

Beta არ არის მნიშვნელოვანი ETH-ისთვის

20.

როგორ უნდა გამოიყენოს ინვესტორმა CAPM მოდელი კრიპტოვალუტების ინვესტირებისთვის?
თუ რისკის გარეშე სარგებელი არის 2%, მოსალოდნელი ბაზრის სარგებელი 12%, და Bitcoin-ის Beta არის 1.8, რა იქნება Bitcoin-ის მოსალოდნელი სარგებელი CAPM ფორმულის გამოყენებით?

a)

20%

b)

18%

c)

22%

d)

24%

21.

რა მნიშვნელობა აქვს MRP-ს კრიპტოვალუტებში ინვესტირებისთვის?
თუ ინვესტორი განიხილავს Ethereum-ს Market return მოლოდინით 15% და რისკის გარეშე სარგებელთან 3%, რა იქნება MRP ამ კონტექსტში?

a)

13%

b)

12%

c)

3%

d)

15%

22.

გაქვთ პორტფელი, რომლის Beta არის 1.3. თუ ბაზარი იზრდება 10%-ით, რა იქნება თქვენი პორტფელის ღირებულების მოსალოდნელი ცვლილება?

a)

10%

b)

4%

c)

13%

d)

11%

23.

ინვესტორი განიხილავს მაღალი რისკის სტოკის დამატებას, რომლის Beta არის 2.0, დაბალი რისკის ბონდების პორტფელში. რა იქნება სავარაუდო გავლენა პორტფელის საერთო რისკზე?

a)

არანაირი გავლენა არ ექნება რისკზე

b)

საერთო რისკი შემცირდება

c)

საერთო რისკი გაიზრდება მაღალი Beta-ს სტოკის გამო

d)

რისკი შეიცვლება მხოლოდ ბაზრის მოძრაობის შემთხვევაში

24.

როგორ უნდა აღიქვას ინვესტორმა უარყოფითი Beta?
თუ სტოკს აქვს Beta -0.5, რას ნიშნავს ეს?

a)

სტოკი მოძრაობს ბაზრის იგივე მიმართულებით

b)

სტოკი მოძრაობს ბაზრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, მაგრამ ნაკლებად ცვალებადია

c)

სტოკი არ არის კორელირებული ბაზართან

d)

სტოკი არის რისკის გარეშე

25.

თუ პორტფელის სტანდარტული გადახრა არის 10% და მოსალოდნელი სარგებელი 8%, როგორ გავლენას მოახდენს დაბალი რისკის აქტივის დამატებაზე, რომლის სტანდარტული გადახრა არის 2%?

a)

შეამცირებს პორტფელის საერთო სტანდარტულ გადახრას

b)

პორტფელის საერთო რისკი გაიზრდება

c)

არ მოახდენს გავლენას პორტფელის რისკზე

d)

შემცირდება სარგებელი, მაგრამ რისკი არ შეიცვლება

26.

ინვესტორს სურს, რომ შეამციროს თავისი პორტფელის ბეტა, როგორი აქტივი უნდა დაამატოს ამ შემთხვევაში:

თუ არსებული პორტფელის ბეტა არის 1.5 Beta, როგორი ტიპის აქტივი უნდა დაამატო, რომ beta შემცირდეს?

a)

1.5 Beta-ზე მეტის მქონე აქტივი

b)

1.0 Beta-ზე ნაკლების მქონე აქტივი

c)

risk-free აქტივი

d)

მაღალი beta აქტივები რომ მოგების პოტენციალი გაიზარდოს

27.

როგორ შეიძლება გამოვთვალოთ MRP?

a)

ბაზრის მოსალოდნელი მოგება - რისკის გარეშე სარგებელი

b)

სტანდარტული გადახრა - რისკის გარეშე სარგებელი

c)

დივიდენდების ანალიზი - აქტივის წონა

d)

ბაზრის სტანდარტული გადახრა - აქტივის წონა

28.

რა არის სტანდარტული გადახრის ძირითადი მახასიათებელი?

a)

რისკის გაზომვა

b)

დივიდენდების გათვლა

c)

პორტფელის წონის განსაზღვრა

d)

რისკის გარეშე სარგებლის გათვლა

29.

რა მნიშვნელობა აქვს სტანდარტული გადახრის და Beta-ს ერთდროულად გამოყენებას პორტფელის მართვაში?

a)

რისკის და მოგების ურთიერთდამოკიდებულების უკეთესი შეფასება

b)

დივიდენდების უკეთესი გათვლა

c)

პორტფელის წონის განსაზღვრა

d)

რისკის გარეშე სარგებლის გათვლა

Similar Resources on Wayground

LECTURE 13

24 questions

LECTURE 13

quiz

Worksheet

•

University

SECTION A - TIME VALUE OF MONEY (TVM)

30 questions

SECTION A - TIME VALUE OF MONEY (TVM)

quiz

Worksheet

•

University