NEW
Font size
WorksheetsDFT - 4
Total questions: 10
Worksheet time: 9mins
V rámci futures kontraktu nie je štandardizovaný
objem podkladového aktíva
čas vysporiadania kontraktu
kvalita podkladového aktíva
volatilita podkladového aktíva
"Marking to market" je
výpočet spreadu medzi spotovou a futures cenou
synonymum pre "daily settlement"
výpočet spreadu medzi futures cenou a spotovou cenou
spôsob štandardizácie futures kontraktu
Hodnota futures kontraktu tesne po „marking to market“ je
rovná spotovej cene podkladového aktíva
nula
rovná hodnote protipozície otvorenej na OTC trhu
limitne sa blížiaca k nekonečnu
Udržiavacia marža je
nižšia ako počiatočná marža
určená k udržaniu spreadu medzi spotovou a futures cenou
vyššia ako počiatočná marža
slúži na "údržbu" dlhu pri otvorení krátkej pozície
Futures cenu neovplyvňuje
bezriziková úroková sadzba
náklady na skladovanie podkladového aktíva
cash-flow z podkladového aktíva
swapová cena podkladového aktív
"Convenience yield"
sa týka najmä futures kontraktov na dlhové cenné papiere
sa týka najmä futures kontraktov na konvertbilné cenné papiere
ja vždy záporný
môže dostať trh do backwardácie
Ak je trh v contangu,
"futures cena" je vyššia ako spotová
"futures cena" je nižšia ako spotová
"futures cena" sa rovná spotovej
investor zarába na rolovaní kontraktov
Náklady na skladovanie
zvyšujú "futures cenu"
znižujú "futures cenu"
nemajú vplyv na "futures cenu"
sú odstraňované priebežným "marking to market"
„Cost of carry“ je
rozdiel medzi časovou hodnotou futures kontraktu a cash flow z podkladového aktíva
rozdiel medzi „convenience yield“ a skladovacími nákladmi
rozdiel medzi skladovacími nákladmi a „convenience yield“
rozdiel medzi bezrizkovou úrokovou sadzbou a úrokovým výnosom pri futures na úrokovú sadzbu
Bezriziková úroková sadzba je 10%, spotová cena ropy je 100 USD/bbl a náklady na skladovanie sú 10 USD/bbl. Aká bude "futures cena" 12-mesačného futures kontraktu?
90 USD
100 USD
110 USD
120 USD
