NEW
Font size
WorksheetsDFT - 5
Total questions: 10
Worksheet time: 7mins
Medzi základné charakteristiky swapu nepatrí:
je obchodovaný na OTC trhoch
musí mať stanovené dátumy vysporiadania
musí byť ukončený otvorením protipozície
po dohode môže podliehať "marking to market"
Swap spravidla nesie najväčšie riziko
na začiatku životnosti
na konci životnosti
uprostred životnosti
miera rizikovosti sa nemení
Pri menovom swape si protistrany
vymieňajú platby v rovnakých menách
nevymieňajú žiadne platby
vymieňajú riziko protistrany
vymieňajú istiny
Pri "plain vanilla swap"
jedna strana platí fixný a druhá variabilný úrok
dochádza k výmene istín
sa minimalizuje riziko protistrany
je vopred stanovená výška možnej straty
Akciový swap
nikdy nezohľadňuje dividendový výnos
môže znamenať tiež výmenu dvoch variabilných platieb
sa pri vysokej cenovej volatilite podkladového aktíva stáva bezcenným
vždy berie do úvahy iba kapitálový výnos
Swap pri ktorom dochádza k výmene výnosov zo zlata za výnosy zo striebra je
bezrizikový
"plain vanilla"
krytý
komoditný
Úrokový swap je v podstate menový swap s obomi menami rovnakými
pravda
nepravda
Swap je technicky iba sériou forwardových kontraktov
pravda
nepravda
Vysporiadacie obdobia v rámci swapového kontraktu sa môžu prekrývať
pravda
nepravda
Spoločnosť uzavrie swapový kontrakt na 100 miliónov EUR, v rámci ktorého bude každý polrok platiť fixný úrok 4% a dostávať bude variabilný úrok na úrovni EURIBOR+2%. Aký cash flow swap vygeneruje z pohľadu spoločnosti za prvý polrok, ak EURIBOR k 30.6. bude 6%?
-2 000 000 EUR
+2 000 000 EUR
0 EUR
+4 000 000 EUR
