WorksheetsQuiz EM-14
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Suatu proyek investasi memiliki nilai harapan sebesar Rp200 juta dan deviasi standar sebesar Rp40 juta. Jika manajer ingin membandingkan risiko relatifnya terhadap proyek lain, maka nilai koefisien variasi proyek ini adalah?
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
Dalam teori pengukuran risiko, nilai deviasi standar yang tinggi menunjukkan bahwa?
Nilai harapan investasi semakin tinggi
Tingkat risiko investasi relatif rendah
Return proyek stabil dan dapat diprediksi
Proyek bersifat bebas risiko
Tingkat ketidakpastian hasil proyek semakin tinggi
Suatu aset memiliki koefisien beta (β) sebesar 1,8. Hal ini berarti bahwa aset tersebut?
Kurang sensitif terhadap pasar
Tidak dipengaruhi oleh perubahan pasar
Lebih stabil dibanding indeks pasar
Lebih berisiko daripada pasar secara keseluruhan
Sepenuhnya bebas risiko
Jika probabilitas terjadinya hasil Rp100 juta adalah 0,4 dan hasil Rp150 juta adalah 0,6, maka nilai harapan dari proyek tersebut adalah?
Rp120 juta
Rp130 juta
Rp140 juta
Rp135 juta
Rp125 juta
Dalam konteks risiko sistematis dan tidak sistematis, manakah dari pernyataan berikut yang benar?
Risiko sistematis tidak dapat dihindari oleh semua perusahaan
Risiko tidak sistematis selalu lebih besar dari sistematis
Risiko sistematis berasal dari faktor internal perusahaan
Risiko tidak sistematis mempengaruhi seluruh industri
Risiko sistematis dapat dikurangi dengan diversifikasi
Dalam menghitung Value at Risk (VaR), faktor berikut ini tidak mempengaruhi besar kecilnya VaR?
Deviasi standar
Return aktual
Periode waktu
Nilai Z dari distribusi
Tingkat kepercayaan
Jika proyek A memiliki deviasi standar 30 juta dan expected value 100 juta, sedangkan proyek B memiliki deviasi standar 50 juta dan expected value 200 juta, maka proyek dengan risiko relatif lebih tinggi adalah?
Proyek A karena memiliki CV lebih besar
Proyek B karena deviasi standarnya lebih besar
Proyek A karena nilai harapannya lebih kecil
Proyek B karena lebih volatil
Risiko kedua proyek sama
Manakah dari metode berikut ini yang paling tepat digunakan untuk menilai kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan tertentu dalam suatu periode?
Expected Value
Standard Deviation
Beta
Value at Risk
Break-even Analysis
Jika hasil yang mungkin dari suatu proyek adalah 80 juta (p=0,3), 100 juta (p=0,4), dan 120 juta (p=0,3), maka nilai harapan dari proyek tersebut adalah?
96 juta
100 juta
104 juta
108 juta
112 juta
Suatu perusahaan ingin mengetahui seberapa besar risiko kerugian maksimum investasi dalam 1 bulan. Dengan deviasi standar sebesar 10 juta dan tingkat kepercayaan 95% (Z = 1,65), maka VaR-nya adalah?
Rp10 juta
Rp13,5 juta
Rp16,5 juta
Rp1,65 juta
Rp5 juta
