Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

blabla

Total questions: 43

Worksheet time: 22mins

Name
Class
Date
1.

Zarządzanie ryzykiem może polegać na:

a)

Unikaniu ryzyka

b)

Ograniczaniu ryzyka

c)

Świadomym podejmowaniu ryzyka

d)

Wszystkie odpowiedzi są poprawne

2.

Prawdą jest, że:

a)

Ryzyko związane jest z przewidywalnymi stratami

b)

Ryzyko wiąże się z nieoczekiwaną zmiennością

c)

Ryzyko jest tożsame z niepewnością

d)

Wszystkie odpowiedzi są błędne

3.

Prawdą jest, że:

a)

Teoria oczekiwanej użyteczności pozwala na określenie stosunku inwestora do ryzyka

b)

Teoria perspektywy pozwala na określenie stosunku inwestora do ryzyka

c)

Obie odpowiedzi A i B są prawidłowe

d)

Obie odpowiedzi A i B są błędne

4.

W odniesieniu do duration obligacji prawdą jest, że: SPRAWDZIC!!!!

a)

Im krótszy czas do wykupu tym wyższe duration

b)

Im wyższa rentowność obligacji tym wyższe duration (im niższa rentowność tym dłuższy czas trwania)

c)

Duration Macaulaya jest zawsze wyższe od duration zmodyfikowanego (MD = DC/(1+R)

d)

Wszystkie odpowiedzi są poprawne

5.

Prawdą jest, że w przypadku spodziewanych wzrostów stóp procentowych:

a)

Korzystnie jest posiadać obligacje o dużej wypukłości

b)

Korzystnie jest posiadać obligacje o małej wypukłości

c)

Korzystnie jest posiadać obligacje o dużym czasie trwania

d)

Korzystnie jest posiadać obligacje o długim terminie wykupu

6.

Strategia immunizacji portfela:

a)

Wykorzystuje miary wrażliwości obligacji na zmianę stopy procentowej (NA PEWNO)

b)

Jest jednym ze sposobów zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym

c)

Wymaga dopasowania duration różnych instrumentów

d)

Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

7.

Prawdą jest, że w kontrakcie FRA:

a)

Strony wymieniają się nominalnymi kwotami kontraktu

b)

Kontrakt jest rozliczany netto przez wypłacenie różnicy

c)

Można do wykorzystać do zabezpieczenia ryzyka kredytowego

d)

Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

8.

Macierz migracji ratingów służy do:

a)

Wyznaczenia zmiany wielkości ekspozycji kredytowej

b)

Wyznaczenia prawdopodobieństwa defaultu

c)

Określenia wielkości LGD dla policzenia straty oczekiwanej

d)

Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

9.

Ryzyko rozliczeniowe to rodzaj ryzyka:

a)

rynkowego

b)

kredytowego

c)

operacyjnego

d)

prawnego

10.

Prawdą jest, że:

a)

teoria oczekiwanej użyteczności nie pozwala na określenie stosunku inwestora do ryzyka

b)

teoría perspektywy pozwala na określenie stosunku inwestora do ryzyka

c)

obie odpowiedzi A i B są prawidłowe

d)

obie odpowiedzi A i B są błędne

11.

Prawdą jest, że w przypadku spodziewanych spadków stop procentowych:

a)

korzystnie jest posiadać obligacje o małej wypukłości

b)

korzystnie jest posiadać obligacje o dużym czasie trwania

c)

korzystnie jest posiadać obligacje o krótkim terminie do wykupu

d)

wszystkie odpowiedzi są błędne

12.

Prawdą jest, że w kontrakcie FRA:

a)

strony nie wymieniają się nominalnymi kwotami kontraktu

b)

kontrakt jest rozliczany netto przez wypłacenie różnicy

c)

można go wykorzystać do zabezpieczenia ryzyka rynkowego

d)

wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

13.

Prawdą jest, że:

a)

Total Return Swap pozwala na ograniczenie ryzyka rynkowego

b)

korzystanie z Credit Default Swap powoduje rezygnację z zysków z posiadanego aktywa referencyjnego

c)

obie powyższe odpowiedzi AiB są prawidłowe

d)

obie powyższe odpowiedzi A i B są błędne

14.

Strategia immunizacji portfela:

a)

wykorzystuje miary wrazliwości obligacji na zmianę stopy procentowej

b)

jest jednym ze sposobów zabezpieczenia przed ryzykiem operacyjnym

c)

wymaga dopasowania stóp zwrotu z różnych instrumentów

d)

wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

15.

Systemy ERM (Enterprise Risk Management) charakteryzują się:

a)

zarządzeniem konkretnym rodzajem ryzyka w całym przedsiębiorstwie

b)

tym, że są oparte na podejściu silosowym

c)

tym, że uwzględniają zarządzanie kapitałem w kontekście zarządzania ryzykiem

d)

wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

16.

W procesie zarządzania ryzykiem zastosowanie twierdzenia Bayesa pozwala na:

a)

uzyskanie wyższych (niż innymi metodami) prawdopodobieństw różnych zdarzeń

b)

uwzględnienie nowych informacji w ocenie prawdopodobieństw różnych zdarzeń

c)

uzyskanie niższych (niz innymi metodami) prawdopodobieństw różnych zdarzeń

d)

uzyskanie prawdopodobieństwa a prori na podstawie prawdopodobieństwa a posteriori

17.

Ocena zdolności przedsiębiorstwa do zwiększenia zadłużenia jest obszarem ryzyka:

a)

operacyjnego

b)

płynności

c)

kredytowego

d)

wszystkie odpowiedzi są błędne

18.

Prawdą jest, że w kontrakcie FRA:

a)

strona mająca długą pozycję płaci odsetki wg stałej stopy, a otrzymuje odsetki wg zmiennej stopy

b)

kontrakt ten charakteryzuje się wysokim ryzykiem kredytowym

c)

można ten kontrakt wykorzystać do zabezpieczenia ryzyka walutowego

d)

wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

19.

Jeżeli stopa kasowa na 1 rok wynosi 4%, a stopa spot na 2 lata wynosi 5% to stopa terminowa za rok na okres 1 roku wynosi aktualnie:

a)

1,02%

b)

6,01%

c)

9,09%

d)

brak wystarczających danych do obliczenia

20.

Prawdą jest, że ryzyko jest najmniejsze (spośród podanych niżej sytuacji), jeśli:

a)

jest duża koncentracja czynników ryzyka i niska korelacja między nimi

b)

jest duża koncentracja czynników ryzyka i wysoka dodatnia korelacja między nimi

c)

jest niska koncentracja czynników ryzyka i wysoka ujemna korelacja między nimi

d)

jest niska koncentracja czynników ryzyka i brak korelacji między nimi

21.

Przedsiębiorstwo wyemitowało obligacje o oprocentowaniu zmiennym zależnym od stóp rynkowych. Właściwa decyzja w odniesieniu do tych obligacji i w kontekście zarządzania ryzykiem to:

a)

zajęcie pozycji długiej w IRS zakładając spodziewane spadki stóp procentowych

b)

zajęcie pozycji krótkiej w IRS zakładając spodziewane wzrosty stóp procentowych

c)

zajęcie pozycji długiej w IRS zakładając spodziewane wzrosty stóp procentowych

d)

niepodejmowanie żadnych decyzji zakładając spodziewane wzrosty stóp procentowych

22.

W celu zabezpieczenia się przed stratami związanymi ze wzrostem ceny danego instrumentu należy:

a)

kupić kontrakt terminowy na to aktywo

b)

kupić opcję sprzedaży na to aktywo

c)

sprzedać opcję kupna na to aktywo

d)

wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

23.

Jeżeli inwestor sprzedał opcję kupna na dane aktywo z ceną wykonania wynoszącą 100, a premia w tej transakcji wynosiła 10 to, jeśli cena aktywa wyniesie 120 w momencie wykonania opcji, to łączny zysk/strata inwestora wyniesie:

a)

-10

b)

+10

c)

+20

d)

wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

24.

Ekspozycja kredytowa:

a)

to kwota posiadanych zobowiązań

b)

to suma wszystkich kredytów posiadanych przez kredytobiorcę

c)

to kwota oczekiwanych należności

d)

to suma wszystkich rat kredytu pozostałych do spłacenia przez kredytobiorcę

25.

Straty finansowe wynikające z niewłaściwie działającego systemu rejestrującego i kontrolującego udzielane kredyty w banku, to czynnik związany z:

a)

ryzykiem rozliczeniowym

b)

ryzykiem kredytowym

c)

ryzykiem operacyjnym

d)

wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

26.

Jeśli bank centralny na rynku międzybankowym będzie skupował papiery wartościowe to najprawdopodobniej doprowadzi to na tym rynku do:

a)

spadku cen tych papierów

b)

wzrostu rentowności tych papierów

c)

obie odpowiedzi A i B są błędne na odwrót!!

d)

obie odpowiedzi A i B są poprawne

27.

Kowenanty finansowe:

a)

służą do ograniczenia ryzyka operacyjnego

b)

są instrumentami finansowymi ograniczającymi ryzyko rynkowe

c)

stanowią zobowiązania dłużnika pozyskującego finansowanie

d)

stanowią zabezpieczenie dłużnika przed wierzycielami

28.

Posiadacz instrumentu CDS na dane aktywo referencyjne:

a)

w przypadku wystąpienia zdarzenia kredytowego określonego w umowie otrzyma od drugiej strony CDS płatność odpowiadającą całości ekspozycji wynikającej z posiadanego aktywa referencyjnego

b)

płaci jednorazową premię (spread) drugiej

c)

Jest narażony na ryzyko kredytowe drugiej strony CDS

d)

Wszystkie są poprawne

29.

Teoria korzyści komparatywnych ma zastosowanie do:

a)

opcji

b)

kontraktów FRA

c)

swapów

d)

wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne

30.

Jeżeli inwestor sprzedał kontrakt FRA po stopie 3% to znaczy, że:

a)

zajął pozycję długą w tym kontrakcie NIE

b)

zapłaci odsetki liczone według stopy 3% NIE

c)

pośrednio zabezpieczył sobie stopę procentową przyszłego kredytu na poziomie 3%

d)

wszystkie odpowiedzi są błędne

31.

Jeżeli duration zmodyfikowane obligacji wynosi 2, a jej cena 99 zł to po spadku stóp procentowych i rentowności obligacji o 50 punktów bazowych, cena tej obligacji wyniesie w przybliżeniu:

a)

98,01 zł

b)

98,00 zł

c)

99,99 zł

d)

100 zł

32.

Przykładem wrong way risk jest sytuacja, gdy nabyliśmy instrument finansowy od kontrahenta, który jest zobowiązany do wypłaty nam wartości tego instrumentu w przyszłości i:

a)

wartość tego instrumentu jest ujemnie skorelowana z ryzykiem kredytowym kontrahenta

b)

wartość tego instrumentu rośnie w sytuacji, gdy ryzyko kredytowe kontrahenta maleje

c)

wartość tego instrumentu rośnie w sytuacji, gdy ryzyko kredytowe kontrahenta rośnie

d)

wszystkie odpowiedzi są błędne

33.

Jeśli wartość prawdopodobieństwo defaultu wynosi 1,5%, wartość ekspozycji w momencie defaultu 50 tys. zł, a wartość LGD wynosi 80%, to oczekiwana strata na tej ekspozycji wynosi:

a)

50 tys. zł

b)

40 tys. zł

c)

600 zł

d)

750 zł

34.

Bank posiada depozyty klientów. Średnie oprocentowanie depozytów jest stałe i wynosi 2%. Bank udzielił też kredytów, które są kredytami o zmiennym oprocentowaniu (średnie WIBOR6M) Jaką pozycję powinien zająć bank, żeby zabezpieczyć się przed ryzykiem stopy procentowej i zapewnić oprocentowanie to WIBOR 6M+1%). Jaką pozycję i w jakim IRS, w którym stopą referencyjną jest sobie marzę odsetkową na poziomie 1%?

a)

pozycja długa w IRS o stopie swapowej 3%

b)

pozycja długa w IRS o stopie swapowej 2%

c)

pozycja krótka w IRS o stopie swapowej 3%

d)

pozycja krótka w IRS o stopie swapowej 2%

35.

Jeśli WIBOR3M wynosi 4%, a WIBOR9M 4,5% to stopa FRA3x9 wynosi:

a)

2,35%

b)

4,70%

c)

4,25%

d)

wszystkie odpowiedzi są błędne

36.

Jeśli pierwsza noga swapa walutowego polega na sprzedaży EUR za PLN dokonanej dziś, to druga noga tego swapa polega na:

a)

sprzedaży PLN za EUR w przyszłości po dziś określonym kursie

b)

kupnie PLN za EUR w przyszłości po dziś określonym kursie

c)

obie odpowiedzi A i B są prawidłowe

d)

obie odpowiedzi A i B są błędne

37.

Wzrost stóp procentowych w strefie euro przy innych czynnikach niezmienionych spowoduje:

a)

aprecjację PLN względem EUR

b)

wzrost kursu PLN względem EUR

c)

spadek kursu PLN względem EUR

d)

deprecjację EUR względem PLN

38.

Kapitał ekonomiczny:

a)

powinien gwarantować pokrycie nieoczekiwanych strat w określonym horyzoncie czasowym

b)

powinien umożliwiać pokrycie nieoczekiwanych strat w określonym horyzoncie czasowym z określonym prawdopodobieństwem

c)

powinien gwarantować pokrycie oczekiwanych strat w określonym horyzoncie czasowym

d)

powinien umożliwiać pokrycie oczekiwanych strat w określonym horyzoncie czasowym z określonym prawdopodobieństwem

39.

Struktura ramowa zarządzania ryzykiem korporacyjnym koncentruje się na osiąganiu celów przedsiębiorstwa m.in. w kategorii zgodności. W tej kategorii chodzi o:

a)

zgodność w zarządzaniu ryzykiem i kapitałem

b)

zgodne zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka

c)

zgodność działań różnych osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie

d)

zgodność działań z przepisami prawa

40.

Jeżeli w banku duration aktywów jest większe niż duration pasywów to dla zachowania równowagi bilansowej po niespodziewanym wzroście stóp procentowych, bank będzie musiał:

a)

zebrać więcej depozytów

b)

udzielić więcej kredytów

c)

obie odpowiedzi A i B są prawidłowe

d)

obie odpowiedzi A i B są błędne

41.

W przypadku kredytu udzielonego z zabezpieczeniem:

a)

wskazana jest natychmiastowa sprzedaż zabezpieczenia po udzieleniu

b)

należy analizować wartość zabezpieczenia

c)

należy monitorować sytuację kredytową gwaranta

d)

wszystkie odpowiedzi są poprawne

42.

Prawdą jest, że:

a)

im większa wypukłość obligacji posiadanej przez inwestora tym lepiej dla niego

b)

naturalnym sposobem zabezpieczenia się przez ryzykiem rynkowym przez eksportera danego surowca jest sprzedaż opcji kupna na surowiec

c)

obie są poprawne

d)

obie są błędne

43.

Ryzyko systemowe to ryzyko:

a)

związane z systemami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie

b)

systematycznymi zmianami systemów na rynku

c)

niestabilności systemu finansowego

d)

wszystkie odpowiedzi są błędne

Similar Resources on Wayground

Ecuación de Difusión - Soluciones

44 questions

Ecuación de Difusión - Soluciones

quiz

Worksheet

•

University - Professi...

Planimetria

46 questions

Planimetria

quiz

Worksheet

•

KG - Professional Dev...

P3C E-learning Day 15 Aug

40 questions

P3C E-learning Day 15 Aug

quiz

Worksheet

•

Professional Development

revision ch.2

47 questions

revision ch.2

quiz

Worksheet

•

Professional Development