WorksheetsRegression Analysis Fundamentals
Total questions: 9
Worksheet time: 5mins
В парной линейной регрессии Y= a+βX+ϵ что измеряет коэффициент детерминации R^2?
Среднюю ошибку оценки коэффициентов
Силу нелинейной связи между X и Y
Долю дисперсии Y, объяснённой моделью
Вероятность нулевой автокорреляции остатков
Какой вывод даёт статистика Дарбина—Уотсона близкая к 2 в модели с временными рядами?
Отсутствует автокорреляция первого порядка
Наблюдается сильная положительная автокорреляция
Наблюдается сильная отрицательная автокорреляция
Модель обязательно имеет смещение
Что показывает коэффициент корреля связь между показателями?
Степень линейной связи между переменными
Разницу средних значений выборок
Чувствительность Y к изменению X в процентах
Вероятность правильной спецификации модели
Для какой модели характерна нелинейная форма по параметрам, но линейная по переменным X?
Y=α+βx−1+ε
Y=α+β1x+β2x+β3x+ε
Y= eα+β1x +ε
Y=α+β1x+β2x²+ε
Знак коэффициента детерминации в парной регрессии согласуется с чем?
Со знаком коэффициента корреляции
С знаками параметров регрессии
С выбором шкалы измерения
С направлением ошибки измерения
Даны выборочные дисперсии: Sy2=4 , Sx2=5 , коэффициент корреляции r=0,5 . Чему равен t=r∗sqrt((n−2)/(1−r2)) для проверки значимости r при n=12 ?
1,25
0,5
2,5
1,0
В модели Y=2,5+3X при X0=40 на сколько единиц изменится прогноз Y при росте X на 10%?
22,5
12,0
134,5
6,0
В каких условиях гетероскедастичность проявляется в регрессионной модели?
Автокорреляция остатков отсутствует полностью
Коэффициент ранговой корреляции равен нулю для остатков
Дисперсия случайной ошибки постоянна во всех наблюдениях
Дисперсия случайной ошибки меняется между наблюдениями
Какой вывод делает критерий Дарбина–Уотсона, если статистика DW лежит между dL и dU?
Модель имеет гетероскедастичность и автокорреляцию
Результат является неопределённым по наличию автокорреляции
Автокорреляция точно отсутствует любого порядка
Автокорреляция точно присутствует первого порядка
