WorksheetsQuản trị rủi ro tín dụng của NHTM
Total questions: 60
Worksheet time: 30mins
Rủi ro tín dụng là khả năng:
Ngân hàng thiếu vốn
Khách hàng không trả nợ đúng hạn
Lãi suất biến động
Tỷ giá thay đổi
Rủi ro tín dụng được coi là rủi ro lớn nhất của NHTM vì:
Chiếm tỷ trọng tài sản Có lớn
Dễ đo lường
Luôn xảy ra
Không kiểm soát được
Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình:
Né tránh rủi ro
Nhận diện – đo lường – kiểm soát – xử lý
Cho vay nhiều để bù rủi ro
Tăng lợi nhuận
Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng là:
Triệt tiêu rủi ro
Tối đa hóa lợi nhuận
Giảm thiểu tổn thất
Mở rộng tín dụng
Nguyên tắc quan trọng trong QTRRTD là:
Không cho vay rủi ro
Chấp nhận rủi ro có kiểm soát
Cho vay tập trung
Không cần giám sát
Rủi ro tín dụng phát sinh từ phía khách hàng gồm:
Thẩm định yếu
Kiểm soát kém
Gian lận, sử dụng vốn sai mục đích
Chính sách tín dụng
Rủi ro tập trung tín dụng là do:
Cho vay nhiều khách hàng
Cho vay vào một ngành/khu vực
Cho vay ngắn hạn
Cho vay bán lẻ
Rủi ro đạo đức (moral hazard) xuất phát từ:
Biến động kinh tế
Gian lận của khách hàng hoặc cán bộ
Thay đổi pháp luật
Rủi ro lãi suất
Nguyên nhân rủi ro tín dụng từ phía ngân hàng là:
Khách hàng phá sản
Thẩm định tín dụng kém
Suy thoái kinh tế
Thiên tai
Hậu quả trực tiếp của rủi ro tín dụng là:
Tăng vốn tự có
Gia tăng nợ xấu
Tăng thanh khoản
Tăng thu nhập
Nhận dạng rủi ro tín dụng là việc:
Đo lường tổn thất
Phát hiện các dấu hiệu rủi ro
Trích lập dự phòng
Xử lý nợ xấu
Dấu hiệu rủi ro tín dụng từ khách hàng là:
Doanh thu tăng
Trả nợ đúng hạn
Chậm trả lãi
Tăng vốn chủ sở hữu
Dấu hiệu rủi ro từ phía ngân hàng là:
Tăng trưởng tín dụng nóng
Lợi nhuận cao
Thanh khoản tốt
Giảm nợ xấu
Đo lường rủi ro tín dụng nhằm mục đích:
Tăng cho vay
Xác định mức độ rủi ro
Né tránh rủi ro
Giảm lãi suất
Chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng phổ biến là:
ROA
ROE
Tỷ lệ nợ xấu
CAR
Tỷ lệ nợ xấu được tính bằng:
Dư nợ / Tổng tài sản
Nợ xấu / Tổng dư nợ
Nợ quá hạn / Vốn CSH
Lợi nhuận / Dư nợ
PD trong đo lường rủi ro tín dụng là:
Tỷ lệ thu hồi nợ
Xác suất vỡ nợ
Mức độ tổn thất
Giá trị khoản vay
LGD phản ánh:
Xác suất vỡ nợ
Mức tổn thất khi vỡ nợ
Thời gian thu hồi
Giá trị tài sản
EAD là:
Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ
Dư nợ bình quân
Dư nợ đã thu hồi
Dư nợ tiềm năng
Mô hình 3 tham số PD–LGD–EAD dùng để:
Xếp hạng khách hàng
Định giá tài sản
Đo lường tổn thất tín dụng
Tăng trưởng tín dụng
Xếp hạng tín dụng nội bộ nhằm:
Tăng lãi suất
Phân loại mức độ rủi ro KH
Né tránh rủi ro
Giảm dự phòng
Khách hàng có xếp hạng tín dụng cao thì:
Rủi ro cao
Rủi ro thấp
Không rủi ro
Không được vay
Ngăn ngừa rủi ro tín dụng được thực hiện chủ yếu ở:
Trước cho vay
Trước, trong và sau cho vay
Khi phát sinh nợ xấu
Sau thu hồi nợ
Biện pháp phân tán rủi ro là:
Cho vay một khách hàng
Đa dạng hóa danh mục tín dụng
Tăng hạn mức
Giảm giám sát
Tài sản bảo đảm có vai trò:
Loại bỏ rủi ro
Giảm tổn thất khi xảy ra rủi ro
Tăng lợi nhuận
Tăng PD
Kiểm soát sau cho vay nhằm:
Phát hiện sớm rủi ro
Tăng doanh thu
Tăng lãi suất
Né tránh rủi ro
Nợ xấu thường được xử lý bằng:
Gia hạn nợ
Cơ cấu lại nợ
Xử lý TSBĐ
Cả A, B, C
Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhằm:
Tăng lợi nhuận
Bù đắp tổn thất
Né tránh rủi ro
Tăng vốn điều lệ
Dự phòng rủi ro tín dụng được tính vào:
Thu nhập
Chi phí
Vốn chủ sở hữu
Tài sản Có
Xử lý tổn thất tín dụng không bao gồm:
Xóa nợ
Bán nợ
Trích lập dự phòng
Tăng cho vay
Mô hình quản trị rủi ro tín dụng hiện đại dựa trên:
Cảm tính
Kinh nghiệm
Định lượng
Phán đoán chủ quan
Basel II yêu cầu NHTM:
Giảm cho vay
Tăng vốn tương ứng rủi ro
Né tránh rủi ro
Không trích lập dự phòng
CAR là chỉ tiêu phản ánh:
Khả năng sinh lời
Khả năng thanh khoản
Mức độ an toàn vốn
Chất lượng tín dụng
Quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả giúp ngân hàng:
Tăng nợ xấu
Ổn định và phát triển bền vững
Giảm thị phần
Giảm vốn
Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ giúp ngân hàng:
Quyết định cho vay và định giá lãi suất
Tăng nợ xấu
Né tránh rủi ro
Không cần TSBĐ
Đánh giá QTRRTD không dựa vào:
Tỷ lệ nợ xấu
CAR
ROE
Tuân thủ quy trình tín dụng
QTRRTD mang tính:
Ngắn hạn
Bị động
Chủ động và liên tục
Thời vụ
Danh mục tín dụng tốt là danh mục:
Tập trung cao
Rủi ro cao
Đa dạng, cân đối rủi ro
Lợi nhuận thấp
Kiểm soát rủi ro tín dụng không bao gồm:
Thiết lập hạn mức
Giám sát
Trích lập dự phòng
Phát hành tiền
QTRRTD hiệu quả góp phần:
Ổn định hệ thống ngân hàng
Tăng lạm phát
Giảm thanh khoản
Tăng rủi ro
Rủi ro tín dụng mang tính:
Chủ quan
Khách quan
Không tránh khỏi
Cả B và C
Cho vay càng nhiều thì rủi ro tín dụng:
Giảm
Không đổi
Có xu hướng tăng
Bị triệt tiêu
Kiểm soát nội bộ tốt giúp:
Tăng rủi ro
Giảm rủi ro tín dụng
Tăng nợ xấu
Né tránh cho vay
Mô hình QTRRTD phải phù hợp với:
Quy mô ngân hàng
Khẩu vị rủi ro
Quy định pháp luật
Cả A, B, C
Nợ quá hạn là:
Nợ chưa đến hạn
Nợ không thu hồi
Nợ đến hạn nhưng chưa trả
Nợ đã xóa
Nợ xấu thường là các khoản nợ:
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3, 4, 5
Nhóm 1, 2
QTRRTD tốt không có nghĩa là:
Không có rủi ro
Rủi ro trong giới hạn kiểm soát
Ngân hàng hoạt động an toàn
Chất lượng tín dụng cao
Công tác QTRRTD bắt đầu từ:
Giải ngân
Thẩm định tín dụng
Thu hồi nợ
Xử lý nợ xấu
Mục tiêu cuối cùng của QTRRTD là:
Giảm cho vay
Đảm bảo an toàn và hiệu quả
Tăng chi phí
Né tránh rủi ro
QTRRTD gắn liền chặt chẽ với:
Quản trị thanh khoản
Quản trị vốn
Quản trị tổng thể ngân hàng
Quản trị nhân sự
Rủi ro tín dụng có thể lan truyền thành:
Rủi ro thanh khoản
Rủi ro hệ thống
Rủi ro phá sản
Cả A, B, C
Cho vay không có TSBĐ thường:
Rủi ro thấp
Rủi ro cao hơn
Không rủi ro
Không ảnh hưởng
Kiểm soát tăng trưởng tín dụng nhằm:
Tăng thị phần
Hạn chế rủi ro
Tăng lợi nhuận
Giảm vốn
Công cụ quan trọng trong QTRRTD hiện đại là:
Cảm tính cán bộ
Mô hình định lượng
Kinh nghiệm
Quan hệ khách hàng
RRTD chịu ảnh hưởng mạnh bởi:
Chu kỳ kinh tế
Lãi suất
Tỷ giá
Cả A, B, C
Khi kinh tế suy thoái, RRTD thường:
Giảm
Không đổi
Tăng
Bị triệt tiêu
Một ngân hàng có nợ xấu cao thường:
An toàn
Rủi ro thấp
Rủi ro cao
Hiệu quả cao
Quản trị rủi ro tín dụng mang tính:
Tạm thời
Đối phó
Chiến lược dài hạn
Ngẫu nhiên
Mô hình đánh giá QTRRTD giúp ngân hàng:
Tăng nợ xấu
Hoàn thiện quản trị
Né tránh cho vay
Giảm vốn
Phát biểu đúng là:
QTRRTD nhằm loại bỏ hoàn toàn rủi ro
QTRRTD chỉ cần khi có nợ xấu
QTRRTD giúp ngân hàng phát triển bền vững
QTRRTD làm giảm lợi nhuận
