現金流模型

月現金流模型

來玩遊戲吧!

​小試身手

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Multiple Choice

請問國泰人壽新鑫安心住院醫療終身保險如何拆分狀態呢?

（給付項目：住院日額保險金、住院手術醫療保險金、門診手術醫療保險金、未住院無理賠回饋保險金、重大疾病保險金、祝壽保險金、身故保險金或喪葬費用保險金、所繳保險費的退還）

​判斷依據

​給付項目：住院日額保險金、住院手術醫療保險金、門診手術醫療保險金、未住院無理賠回饋保險金、重大疾病保險金

​​

​第一種判斷方法--僅給付一次：重大疾病保險金

​第二種判斷方法--發生率改變：重疾後死亡率假設有做變更

​第三種判斷方式--責準有變動：有重疾後責準

Multiple Choice

國泰人壽AAA防癌健康保險如何拆分狀態呢?

（給付項目：初輕度癌保險金、重度癌保險金、身故保險金）

(領完重度癌保險金後契約終止)

​判斷依據

​給付項目：初輕度癌保險金、重度癌保險金、身故保險金 (領完重度癌保險金後契約終止)

​

​第一種判斷方法--僅給付一次：初輕度癌保險金、重度癌保險金

​第二種判斷方法--發生率改變：初輕度癌後死亡率假設有做變更

​第三種判斷方式--責準有變動：有初輕度癌後責準

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Multiple Choice

國泰人壽BBB防癌健康保險如何拆分狀態呢?

（給付項目：初輕度癌保險金、重度癌保險金、癌症住院日額保險金、身故保險金）

(領完重度癌保險金後契約不會終止)

​判斷依據

​給付項目：初輕度癌保險金、重度癌保險金、癌症住院日額保險金、身故保險金

(領完重度癌保險金後契約不會終止)

​

​第一種判斷方法--僅給付一次：初輕度癌保險金、重度癌保險金

​第二種判斷方法--發生率改變：初輕度癌、重度癌後死亡率假設有做變更

​第三種判斷方式--責準有變動：有初輕度癌後責準與重度癌後責準

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Multiple Choice

國泰人壽CCC防癌健康保險如何拆分狀態呢?

（給付項目：初輕度癌保險金、重度癌保險金、豁免保險金、身故保險金）

(領完重度癌保險金後契約終止)

(初輕度癌後豁免)

​判斷依據

​給付項目：初輕度癌保險金、重度癌保險金、豁免保險金(初輕度癌)、身故保險金

(領完重度癌保險金後契約終止)

​

​第一種判斷方法--僅給付一次：初輕度癌保險金、重度癌保險金、豁免保險金

​第二種判斷方法--發生率改變：初輕度癌後死亡率假設有做變更

​第三種判斷方式--責準有變動：有初輕度癌後責準

​因初輕度癌與豁免保費同時發生，故不需單獨拆開

​

​同場加映--國泰人壽DDD防癌健康保險

​給付項目：初輕度癌保險金、重度癌保險金、豁免保險金(意外1-6級失能)、身故保險金

(領完重度癌保險金後契約終止)

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​第一種判斷方法--僅給付一次：初輕度癌保險金、重度癌保險金、豁免保險金

​第二種判斷方法--發生率改變：初輕度癌、意外1-6級失能後死亡率假設有做變更

​第三種判斷方式--責準有變動：有初輕度癌責準、豁免後、初輕度癌豁免後責準

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隨堂小測驗​

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Multiple Choice

MP(Model Point)代表的意思是?

• 商品名稱

• 模型

• 分佈

• 版次

​第一堂課P9 / 第二堂課P41

​Model Point範例

Multiple Choice

以下何者是死亡率(q^x)的月化方式

• $$\frac{q^x}{12}$$  

• $$1-\left(1-q^x\right)^{\frac{1}{12}}$$  

• 算出一年總共死多人後，再平均到每個月

​第一堂課P31

發生率直接除12 (算術平均)

發生率開12次根號 (幾何平均)

​第一堂課P32

Multiple Choice

給定月化後死亡率(q^d)與月化後脫退率(q^w)

假設第一個月期初人數為100，請問第一個月解約人數為?

• $$100\times q^w$$  

• $$\left(100-100\times q^d\right)\times q^w$$  

• $$100\times\left(100-\frac{1}{2}\times q^d\right)\times q^w$$  

​年現流計算人頭數邏輯

​前提假設：

1. ​​先死亡再脫退

2. ​死亡與脫退率獨立

​用來計算年現流下的死亡率

​用來計算年現流下的脫退率

​年現流轉為月現流計算概念

​​前提假設：​死亡與脫退率獨立

​模型假設：Multiple Decrement Model

​

1. ​​使用Multiple Decrement Model前題：發生率存在具相關性

2. ​透過Associated Single Decrement Model將獨立發生率轉換成具相關性發生率

3. 使用Associated Single Decrement Model轉換有兩種方式：CF、UDD

​文件參考：壽險負債現金流模型技術文件P12~P16

​醫療給付月化方式--第一種

• ​隨著狀態轉移而新增的給付金額​ (ex.重疾保險金、初輕度癌症保險金)

​     計算公式=轉移人口 × 給付金額

​假設重疾保險金為1000元

​醫療給付月化方式--第二種

• ​有特定給付時間之保險金但不涉及狀態轉移​ (ex.健康回饋保險金、無理賠保險金)

​     計算公式=特定時間人口 × 給付成本

​

​假設無理賠發生率為50%×給付金額200元

​給付成本為100元

​醫療給付月化方式--第三種

• ​無特定給付時間之保險金​ (ex.住院日額保險金、門診手術保險金)

​     計算公式=期末人口 × 給付成本 / 12

​

​假設住院發生率為12%×給付金額100元

​每月給付成本為120元/12 = 10元