Übung 5: Anleihen Teil II

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Übung 5: Anleihen Teil II

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7 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Die Spot Rate Curve wird aus den Renditen von (risikolosen) Nullkuponanleihen hergeleitet.

Wahr

Falsch

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Eine Kuponanleihe mit Preis > Nennwert hat immer eine negative YTM.

Falsch

Wahr

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Was passiert mit dem Anleihepreis bei einer Reduktion der Effektivrendite?

Der Anleihepreis steigt.

Der Anleihepreis fällt.

Der Anleihepreis bleibt gleich.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Bei einer Kuponanleihe die "zu pari" gehandelt wird, entspricht die Effektivrendite nicht der Kuponverzinsung

Wahr

Falsch

5.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

In der Vorlesung haben wir folgende Formel kennengelernt, um für einen gegebenen Nominalzins die effektive Jahresrendite zu berechnen:

 reff =(1+rnomk)k1r_{eff\ }=\left(1+\frac{r_{nom}}{k}\right)^k-1 

Welche Aussagen sind richtig?

Der effektive Zins übersteigt den nominalen Zins für alle k.

k kennzeichnet die Anzahl der Zahlungsintervalle pro Jahr.

Für ein Zahlungsintervall pro Jahr ergibt sich kein Zinseszinseffekt.

Der effektive Zins steigt mit der Anzahl der Zahlungsintervalle pro Jahr.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Zinsstrukturkurve zu berechnen. Aufbauend auf Nullkuponanleihen (Zero Bonds) berechnen wir die...

Spot rate curve

Par yield curve

7.

MULTIPLE SELECT QUESTION

45 sec • 1 pt

Media Image

Wie bezeichnen wir die Zinsstrukturkurve des Jahres 1995 (grüneLinie)?

Normale Zinsstrukturkurve

Flache Zinsstrukturkurve

Inverse Zinsstrukturkurve