Considerando apenas o indicador Tracking Error, escolha a melhor opção de investimento:

Benchmark: 10% aa; Performance: 10% AA;

Benchmark: 10% aa; Performance: 11% AA;

Benchmark: 10% aa; Performance: 9% AA;

Benchmark 10% aa: Performance: 12% AA;

Sobre o risco de títulos da dívida externa, resgatáveis em dólares negociados no exterior podemos afirmar que:

Existe a possibilidade de risco soberano.

Tem risco de crédito mitigado.

Estão cobertos pelo governo dos EUA.

Para calcular o risco de uma carteira de ações devemos utilizar:

Desvio padrão da ação com maior risco.

Média dos retornos das ações.

Correlação entre os retornos das ações.

Risco de mercado externo:

Associado a interferência e à interdependência entre os diversos mercados financeiros mundiais, decorrente interação comercial e financeira entre os países capitalistas em geral.

Associados a fatores ligados as questões geopolíticas apenas.

Nada tem a ver com riscos externos.

Associado as crise dos blocos econômicos mundiais.

Dentre as opções de investimento abaixo, o investimento racional optaria por: I) Ativo com retorno de 15% a.a. e desvio padrão de 3%. II)Ativo com retorno de 15% a.a e desvio padrão de 1%.

Alternativa II, pois sua relação risco-retorno é melhor que a alternativa I;

Alternativa I, pois sua relação risco-retorno é melhor que a alternativa II;

Não é possível determinar, pois o horizonte de tempo do investimento é desconhecido.

Alternativa II, pois o risco é maior.

Conceito do risco de liquidez em um investimento é:

Dificuldade de encontrar compradores para um ativo por um preço justo.

Possibilidade de resgatar um investimento a qualquer momento sem perdas.

Garantia que o emissor irá honrar o pagamento do resgate e rendimentos.

A garantia que o emissor oferecerá a garantia de recompra somente no vencimento.

A duration modificada tem por objetivo avaliar o impacto da (o):

Variação da taxa de juros no valor da carteira de renda fixa.

Diminuição de tributos no valor da carteira de renda fixa.

Aumento de tributos no valor da carteira de renda fixa.

Variação da taxa de juros no valor da carteira de renda variável.

Um investidor tem em sua carteira títulos com média de 180 dias. Para reduzir o risco da sua duration de Macaulay, é recomendado:

Comprar títulos com prazo inferior a 180 dias.

Comprar títulos com prazo maior que 200 dias.

Comprar títulos com prazo maior que 360 dias.

Comprar títulos com prazo de 180 dias.

Assinale a alternativa que, respectivamente, define os conceitos abaixo: I) Avalia as perdas em situações de anormalidade de mercado. II) Representa a máxima perda possível para um determinado período de tempo, dado um nível de confiança estatística. III) Avalia se as perdas ocorridas em determinado período estavam previstas pelo VaR. IV) Têm como objetivo limitar perdas respeitando os limites pré-estabelecidos.

I- Stress Test; II - VaR; III- Back Test; IV - Stop Loss;

I- VaR; II -Stress Test; III- Back Test; IV - Stop Loss;

I- Back Test; II - VaR; III - Stress Test; IV - Stop Loss;

I- Stop Loss; II - Stress Test; III - Back Test; IV - VaR;

De acordo com a Moderna Teoria das Carteiras de Markowitz, podemos mensurar o grau de diversificação de uma carteira de investimentos a partir do (a):

Correlação dos ativos da carteira.

Desvio padrão dos ativos da carteira.

Média ponderada do desvio padrão dos ativos da carteira.

Variância dos ativos da carteira.

O índice Sharpe mede a relação entre:

Duration de macaulay e duration modificada.

Retorno e duration de macaulay.

Ao comprar uma Ação:

Incorremos risco de negócio da empresa, risco de mercado e ainda risco de liquidez do papel.

Incorremos somente o risco de mercado e o risco de negócio da empresa.

Não há risco envolvido, desde que a ação seja uma das mais líquidas da bolsa de valores.

Incorremos somente o risco de mercado.

Um investidor verificou que o índice Sharpe do seu fundo A é menor que o índice Sharpe de um determinado fundo B, porém seu fundo apresentou um retorno maior. Podemos afirmar:

O fundo A possui maior risco em relação ao fundo B.

O índice de Sharpe foi calculado de forma errada.

O fundo B possui maior risco em relação ao fundo A.

O risco de mercado de um ativo pode ser medido:

Grau de dispersão dos retornos em relação a média dos retornos.

Média geométrica dos retornos.

Grau de dispersão dos retornos em relação ao benchmark.

Média aritmética dos retornos.

Título Zero Cupom, valor da duration será:

Igual ao prazo de vencimento do título.

Superior ao prazo de vencimento do título.

Inferior ao prazo de vencimento do título.

Em relação ao Índice de Sharpe, podemos afirmar:

Quanto maior o Índice de Sharpe, maior o prêmio oferecido por cada percentual de risco assumido.

Quanto maior o Índice de Sharpe, maior o risco oferecido por cada percentual de risco assumido.

Quanto menor o Índice de Sharpe, maior o prêmio oferecido por cada percentual de risco assumido.

Quanto menor o Índice de Sharpe, menor o prêmio oferecido por cada percentual de risco assumido.

O risco de mercado de um Fundo de Investimento pode ser avaliado:

Variações diárias no valor da cota do Fundo de Investimento.

Pelo volume de resgates no Fundo de Investimento.

Pelo número de cotistas presentes no Fundo de Investimento.

Pelo volume de aplicações no Fundo de Investimento.

A respeito do Back testing para modelos de Value at risk (VaR):

Aferir o modelo de risco que está sendo utilizado.

Aferir o risco de grandes variações de preços.

Aferir perda média em situações de crises.

Aferir os parâmetros da distribuição de probabilidade utilizada.

Podemos afirmar sobre risco:

Risco é a incerteza do retorno, portanto podemos obter um resultado diferente do esperado.

Presente apenas em Fundos de Renda Fixa de Crédito Privado, Multimercado e Ações que exigem por isto, a análise do perfil do investidor (API).

Presente apenas nas ações e fundos de ações.

Quanto menor o risco , maior o retorno esperado.

Um gestor de um Fundo de Ações que deseja gerenciar o risco das empresas que compõem sua carteira deve:

Compra Ações de Setores Econômicos Diferentes.

Comprar Ações de Segunda Linha.

Comprar Ações de Alta Liquidez

Comprar Ações do mesmo setor.

A respeito do risco de liquidez, podemos afirmar que ele decorre:

Muitos vendedores e poucos compradores

Aumentos nos índices de inadimplência dos títulos.

Muitos vendedores e muitos compradores.

Variações na taxa básica de juros, a selic meta.

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A correlação entre um Fundo Referenciado ao IBr-X.E o índice IBr-X será:

A Duration de Macaulay pode ser entendida como:

A média aritmética, mediana e moda respectivamente da seguinte amostra (4,5,5,5,6):

O investimento mais adequado para um cliente que deseja uma carteira diversificada:

Associado a oscilação diária de preços dos ativos:

Uma agência bancária tem em sua área de crédito um grande cliente que representa mais do que a metade da carteira. Podemos afirmar que:

Para montar uma carteira de ações diversificadas, o investidor deve observar:

Considerando apenas o indicador Tracking Error, escolha a melhor opção de investimento:

Qual o risco predominante numa carteira de investimento com 80% em ações e 20% em renda fixa:

Sobre o risco de títulos da dívida externa, resgatáveis em dólares negociados no exterior podemos afirmar que:

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E o índice IBr-X será: