CPA-20 SIMULADO MD7 - Gestão de Performance e Risco

A correlação entre um Fundo Referenciado ao IBr-X.

E o índice IBr-X será:

• -1

• 1

• 0

• Próxima a 1

A Duration de Macaulay pode ser entendida como:

• A média ponderada do tempo de vencimento dos fluxos de caixa do título a valor nominal.

• A média aritmética do tempo de vencimento dos fluxos de caixa do título a valor nominal.

• A média ponderada do tempo de vencimento dos fluxos de caixa do título a valor presente.

• A média aritmética do tempo de vencimento dos fluxos de caixa do título a valor presente.

A média aritmética, mediana e moda respectivamente da seguinte amostra (4,5,5,5,6):

• 5,5 e 5

• 4, 5 e 6

• 6,5 e 5

• 5, 6 e 5

O investimento mais adequado para um cliente que deseja uma carteira diversificada:

• 50% LTN, 50% Ações

• 80% NTN-B e 20% recursos em caixa

• 40% LFT, 20% Ações, 20% Debêntures e 20% CDB

• 100% LTN

Associado a oscilação diária de preços dos ativos:

• Risco de Liquidez

• Risco Cambial

• Risco de Mercado

• Risco de Crédito

Uma agência bancária tem em sua área de crédito um grande cliente que representa mais do que a metade da carteira. Podemos afirmar que:

• O risco de concentração está presente.

• A agência incorre em elevado risco de liquidez.

• O risco soberano é elevado, já que ele está sempre presente em operações com clientes de grande porte.

• A agência incorre em risco de crédito e soberano.

Para montar uma carteira de ações diversificadas, o investidor deve observar:

• O Beta

• A moda

• A duration de Macaulay

• O índice sharpe

Considerando apenas o indicador Tracking Error, escolha a melhor opção de investimento:

• Benchmark: 10% aa; Performance: 11% AA;

• Benchmark: 10% aa; Performance: 10% AA;

• Benchmark: 10% aa; Performance: 9% AA;

• Benchmark 10% aa: Performance: 12% AA;

Qual o risco predominante numa carteira de investimento com 80% em ações e 20% em renda fixa:

• Operacional

• Crédito

• Liquidez

• Mercado

Sobre o risco de títulos da dívida externa, resgatáveis em dólares negociados no exterior podemos afirmar que:

• Tem risco de crédito mitigado.

• Existe a possibilidade de risco soberano.

• Estão cobertos pelo governo dos EUA.

• Não tem risco soberano.