Examen Especial VaR V1

Un Fondo de inversión presentó los siguientes rendimientos: D1: 5% D2: 3.25%, D3: 1.96%, D4: -0.96%, D5: 3.25%. Si el Valor a Mercado del mismo es de 4,500,000 podemos decir que el Fondo tiene un VaR al 99% de confianza del_____ mientras que la interpretación del mismo es de____

• El VaR del portafolio es de 0.3252%, mismo que significa que el Fondo puede presentar una pérdida de hasta $14,634 en un día con un nivel de confianza del 99%
• El VaR del portafolio es de 0.2303%, mismo que significa que el Fondo puede presentar una pérdida de hasta $10,363 en un día con un nivel de confianza del 99%
• El VaR del portafolio es de 0.3252%, mismo que significa que el Fondo presentará una pérdida de hasta $14,634 en un día con un nivel de confianza del 1%
• El VaR del portafolio es de 0.2303%, mismo que significa que el Fondo puede presentar una pérdida de hasta $10,363 en un día con un nivel certeza de 10 en cada 100 veces

Un Fondo de inversión presentó los siguientes rendimientos: D1: 3% D2: 6.15%, D3:- 3.45%, D4: -5.45%, D5: 7.25%. Si el Valor a Mercado del mismo es de 100 MDP podemos decir que el Fondo tiene un VaR al 90% de confianza de ____ mientras que el VaR al 95 % de confianza es de _____

• 0.4592% y 0.8359% respectivamente
• $459,216 y $591,958 respectivamente
• $591,958 y $835,916 respectivamente
• $459,216 y 0.8359% respectivamente

¿Qué portafolio poseé un mayor VaR al 95% de certeza?, si el primero presentó rendimientos del -1.75%, 3.78%, 4.96%, -4% y 6.33%, mientras que el segundo presentó rendimientos del 2.79%, 3.33%, -6%, -2%, y 6.91%. Ambos portafolios tienen un valor a mercado de 100 MDP

• El primero con un VaR de 0.4063%
• El primero con un VaR de $416,716
• El segundo con un VaR de 0.5237%
• El segundo con un VaR de 0.3621%

¿Qué portafolio poseé un mayor VaR al 99% de confianza?, si el primero presentó rendimientos del -1.23%, 4.94%, -5.15%, -2% y 5.87%, mientras que el segundo presentó rendimientos del 8.11%, 2.23%, -5.75%, -2.66% y 6.11%. Ambos portafolios tienen un valor a mercado de 300 MDP

• El segundo con un VaR de $1,819,555

• El primero con un VaR de $1,446,807

• El primero con un VaR de 0.6951%

• El segundo con un VaR de 0.8536%

Un cliente tiene ante sí la propuesta de invertir en tres fondos de inversión distintos. El primero está conformado por 40% invertido en una cuenta de cheques en dólares, 50% en UMS y 10% en un Eurobono, mientras que el segundo invierte sus recursos en 25% en Fonser B1, 35% en Deuda OP B2, y el remanente en reportos a 1 día donde asegura obtener el mismo rendimiento que la tasa de fondeo bancaria. El tercer Fondo es un Fondo invierte en un ETF 52%, en Walmart en un 18% y 30% en Bonos IM. Con base en ello determine: ¿Cuál es VaR y la interpretación del mismo del F3 con un NC del 95%, si el Valor a Mercado es de 300 MDP y tiene una volatilidad del 4.15%?

• Podemos establecer que el F3 en un escenario optimista puede tener una potencial pérdida que no supere los $1,294,055 en un día con un nivel de certeza del 5%

• Podemos asegurar que el F3 en un escenario optimista puede tener una pérdida que supere los $1,294,055 en un día con un nivel de certeza del 95%

• Podemos establecer que el F3 puede tener una potencial pérdida que no supere los $1,294,055 en un día con un nivel de certeza del 95%

• Podemos asegurar que el F3 no puede tener una pérdida que supere los $1,294,055 en un día con un nivel de certeza del 95%

Un cliente tiene ante sí la propuesta de invertir en tres fondos de inversión distintos. El primero está conformado por 40% invertido en una cuenta de cheques en dólares, 50% en UMS y 10% en un Eurobono, mientras que el segundo invierte sus recursos en 25% en Fonser B1, 35% en Deuda OP B2, y el remanente en reportos a 1 día donde asegura obtener el mismo rendimiento que la tasa de fondeo bancaria. El tercer Fondo es un Fondo invierte en un ETF 52%, en Walmart en un 18% y 30% en Bonos IM. Con base en ello determine: ¿Cuál es VaR y la interpretación del mismo del F2 con un NC del 90%, si el Valor a Mercado es de 535 MDP y tiene una volatilidad del 1.27%?

• La pérdida que puede enfrentar el portafolio en escenario pesimista en 1 día puede ser de $547,856 con un nivel de confianza del 90%

• La pérdida que puede enfrentar el portafolio en escenario pesimista en una semana puede ser de $706.221 con un nivel de confianza del 90%

• La pérdida que puede enfrentar el portafolio en escenario pesimista en un día puede ser de $547,856 con un nivel de confianza del 95%

• Podemos asegurar que el portafolio nunca perderá más de $547,856 en un día

Un cliente tiene ante sí la propuesta de invertir en tres fondos de inversión distintos. El primero está conformado por 40% invertido en una cuenta de cheques en dólares, 50% en UMS y 10% en un Eurobono, mientras que el segundo invierte sus recursos en 25% en Fonser B1, 35% en Deuda OP B2, y el remanente en reportos a 1 día donde asegura obtener el mismo rendimiento que la tasa de fondeo bancaria. El tercer Fondo es un Fondo invierte en un ETF 52%, en Walmart en un 18% y 30% en Bonos IM. Con base en ello determine: ¿Cuál es VaR y la interpretación del mismo del F1 con un NC del 95%, si el Valor a Mercado es de 150 MDP y tiene una volatilidad del 3%?

• La pérdida máxima que puede tener el portafolio en un día es de $660,492 en 10 de cada 100 veces

• La pérdida mínima que puede tener el portafolio en un día es de $660,492 con un nivel de confianza del 5%

• La pérdida máxima que puede tener el portafolio en un día es de $467,731 con un nivel de confianza del 5%

• La pérdida máxima que puede tener el portafolio en un día es de $467,731 con un nivel de confianza del 95%

Un cliente tiene ante sí la propuesta de invertir en tres fondos de inversión distintos. El primero está conformado por 40% invertido en una cuenta de cheques en dólares, 50% en UMS y 10% en un Eurobono, mientras que el segundo invierte sus recursos en 25% en Fonser B1, 35% en Deuda OP B2, y el remanente en reportos a 1 día donde asegura obtener el mismo rendimiento que la tasa de fondeo bancaria. El tercer Fondo es un Fondo invierte en un ETF 52%, en Walmart en un 18% y 30% en Bonos IM. Con base en ello determine: Si el VaR de los Fondos es de 1.25%, 2.15% y 2.69%, con un nivel de confianza del 99% ¿Cómo interpretaría esta métrica en el F2?

• Que el fondo puede tener una pérdida mayor a 2.15% en tan sólo 3 de 300 veces

• Que el fondo puede tener una pérdida de hasta el 2.15% en 10 de cada 100 veces

• Que el fondo 2 es el más riesgoso de los 3

• Que la pérdida máxima que puede tener el portafolio en 5 días es de hasta el 2.15% con un nivel de confianza del 99%

Se cuenta con un portafolio integrado por 35% BI, 45% LD y 20% en D1, mientras que otro portafolio está integrado por 30% QQQ, 25% Facebook, 15% Apple y el remanente en un ETF, el VaR del primero portafolio es de 0.75% mientras que en el segundo se tiene una volatilidad de 5.13% y el portafolio representa un MtM de 50 MDP, ambos con un nivel de credibilidad del 95%,. ¿Cómo interpretaría el VaR del segundo portafolio?

• Que la pérdida máxima que puede tener el portafolio en 1 día es del 0.7530% en 190 de cada 200 veces

• Que la pérdida del portafolio en 1 día puede ser mayor a 0.5332% en 20 de cada 200 veces

• Que la pérdida máxima que puede tener el portafolio en 1 día es del 0.5332% en 190 de cada 200 veces

• Que la pérdida del portafolio en 1 día puede ser mayor a 0.7530% en 190 de cada 200 veces

Se cuenta con un portafolio integrado por 35% BI, 45% LD y 20% en D1, mientras que otro portafolio está integrado por 30% QQQ, 25% Facebook, 15% Apple y el remanente en un ETF, el VaR del primero portafolio es de 0.75% mientras que en el segundo se tiene una volatilidad de 5.13% y el portafolio tiene un MtM de 50 MDP, ambos con un nivel de credibilidad del 95%,. ¿Qué portafolio tiene una potencial mayor pérdida?

• Ambos tienen el mismo VaR
• El pimer portafolio
• Ninguno
• El segundo portafolio