Examen Teoría Mate Financieras F3 V2

Modelo que nos permite calcular el precio objetivo de una acción o una cartera de acciones, y permite conocer el rendimiento esperado de un portafolio arriba de una Tasa Libre de Riesgo

• Alfa de Jensen
• CAPM
• Beta
• Sharp Ratio

Rendimiento de un portafolio arriba de la TLR medido con la Beta

• Sharpe Ratio
• Information Ratio
• Alpha Jensen
• Treynor Black

Rendimiento de un portafolio por arriba de la TLR con relación al riesgo de mercado medido con Desviación Estándar

• Sharpe Ratio
• Treynor Black
• Alpha Jensen
• Information Ratio

Diferencia entre el rendimiento generado de un activo y el retorno requerido para compensar el riesgo, medido a través de CAPM. Mide el rendimiento por Gestión

• Information Ratio
• Alpha Jensen
• Treynor Black
• Sharp Ratio

El rendimiento de gestión se mide a través de

• Alpha Jensen
• Information Ratio
• Treynor Black
• Diversificación

Es la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark

• Treynor Black
• Tracking error
• Alpha Jensen
• Information Ratio

Rendimiento que obtiene el Administrador de un portafolio por cada Unidad de Riesgo

• Tracking error
• Treynor Black
• Information Ratio
• Alpha Jensen

Information Ratio mide

• El rendimiento que obtiene el Administrador de un portafolio por cada Unidad de Riesgo
• Es la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark
• El rendimiento de gestión
• Rendimiento de un portafolio por arriba de la TLR con relación al riesgo de mercado medido con Desviación Estándar

Treynor Black sirve para

• Conocer el rendimiento de un portafolio arriba de la TLR medido con la Beta
• Conocer la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark
• Conocer el rendimiento de un portafolio por arriba de la TLR con relación al riesgo de mercado medido con Desviación Estándar
• Conocer el rendimiento de gestión

Alpha Jensen se utiliza para

• Conocer el rendimiento de un portafolio arriba de la TLR medido con la Beta
• Conocer el rendimiento de un portafolio por arriba de la TLR con relación al riesgo de mercado medido con Desviación Estándar
• Conocer la diferencia entre el rendimiento generado de un activo y el retorno requerido para compensar el riesgo, medido a través de CAPM. Mide el rendimiento por Gestión
• Conocer la diferencia entre el rendimiento de mercado y su Benchmark