DTTC_QLDM 3

Giả sử một danh mục đầu tư có tỷ suất lợi nhuận hàng năm như sau: Năm 1: 5%, Năm 2: -3%, Năm 3: 10%. Tỷ suất lợi nhuận bình quân số học hàng năm của danh mục này là bao nhiêu?

• 4%

• 3.3%

• 12%

• 6%

Danh mục đầu tư A có tỷ suất lợi nhuận hàng năm như sau: Năm 1: 6%, Năm 2: 4%, Năm 3: 8%. Tỷ suất lợi nhuận bình quân hình học hàng năm của danh mục A là bao nhiêu?

• 6%

• 5.93%

• 5.65%

• 6.02%

Một nhà đầu tư đang xem xét các kịch bản sau cho nền kinh tế trong năm tới và tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng tương ứng với mỗi kịch bản:

• Tình huống 1: Tăng trưởng mạnh mẽ, xác suất xảy ra 30%, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là 12%.

• Tình huống 2: Tăng trưởng ổn định, xác suất xảy ra 50%, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là 8%.

• Tình huống 3: Suy thoái nhẹ, xác suất xảy ra 20%, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là -3%.

Tỷ suất lợi nhuận bình quân kỳ vọng của nhà đầu tư là bao nhiêu?

• 6.1%

• 5.4%

• 7.2%

• 4.7%

Một nhà đầu tư xem xét ba kịch bản khác nhau cho nền kinh tế trong năm tới với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và xác suất xảy ra như sau:

• Kịch bản 1: Tăng trưởng cao, xác suất xảy ra 25%, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là 15%.

• Kịch bản 2: Tăng trưởng trung bình, xác suất xảy ra 50%, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là 7%.

• Kịch bản 3: Tăng trưởng thấp, xác suất xảy ra 25%, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là -2%.Nếu tssl kỳ vọng của danh mục là 7%, độ lệch chuẩn kỳ vọng của tỷ suất lợi nhuận danh mục đầu tư là bao nhiêu?

• 7.5%

• 8.2%

• 6.8%

• 9.3%

Giả sử bạn có $200,000 để đầu tư. Dựa vào bảng thông tin trên, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng bằng đô la của việc đầu tư vào cổ phiếu so với việc đầu tư vào T-bill không rủi ro là bao nhiêu? Yêu cầu đáp án: không đơn vị tiền tệ, không sử dụng dấu "." hay "," hoặc khoảng trắng. Ví dụ: 500000

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng về tỷ số Sharpe

• Nếu giảm tỷ trọng đầu tư vào danh mục đầu tư rủi ro thì tỷ số Sharpe sẽ giảm.

• Tỷ số Sharpe của danh mục đầu tư sử dụng đòn bẩy sẽ giảm nếu lãi suất vay càng cao.

• Với lãi suất phi rủi ro không đổi, nếu nhân đôi lợi nhuận kỳ vọng và độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư rủi ro thì tỷ số Sharpe cũng sẽ nhân đôi

• Nếu giữ nguyên mức chênh lệch lợi nhuận rủi ro của danh mục đầu tư rủi ro, một lãi suất không rủi ro cao hơn sẽ làm tăng tỷ số Sharpe của những khoản đầu tư có phân bổ tích cực vào tài sản rủi ro.

Xét một danh mục đầu tư có lợi nhuận kỳ vọng là 10% và độ lệch chuẩn là 15%. T-bills có lãi suất là 5%. Mức độ ngại rủi ro tối đa là bao nhiêu để danh mục đầu tư rủi ro vẫn được ưa chuộng hơn T-bills?

• 2.67

• 1.33

• 3.67

• 2.33

Bạn quản lý một danh mục đầu tư rủi ro với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là 15% và độ lệch chuẩn là 25%. Lãi suất T-bill là 6%. Khách hàng của bạn chọn đầu tư 60% vào quỹ của bạn và 40% vào quỹ tiền tệ T-bill. Giá trị kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tỷ suất lợi nhuận trên danh mục đầu tư của khách hàng là bao nhiêu?

• . Giá trị kỳ vọng: 10.8%, Độ lệch chuẩn: 15%

• Giá trị kỳ vọng: 11.4%, Độ lệch chuẩn: 15%

• Giá trị kỳ vọng: 10.8%, Độ lệch chuẩn: 12%

• Giá trị kỳ vọng: 11.4%, Độ lệch chuẩn: 12%

Bạn quản lý một danh mục đầu tư rủi ro với tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là 15% và độ lệch chuẩn là 25%. Lãi suất T-bill là 6%. Tỷ số phần thưởng trên rủi ro của danh mục của bạn là bao nhiêu?

• 0.36

• 0.32

• 0.6

• 0.45

Trong các tình huống sau đây, tình huống nào là ví dụ về rủi ro hệ thống (systematic risk)? (có thể có nhiều hơn 1 lựa chọn đúng)

• Sự sụt giảm chung của thị trường chứng khoán do suy thoái kinh tế toàn cầu.

• Giảm giá cổ phiếu của một công ty dược phẩm do thất bại trong thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc mới.

• Tăng lãi suất cơ bản do quyết định của ngân hàng trung ương.

• Một công ty công nghệ bị mất dữ liệu quan trọng do sự cố an ninh mạng.