Series de tiempo Econometria II

Elija cual de las siguientes opciones no pertenece a los 5 enfoques de los pronosticos economicos basados en series de tiempo

• Modelos de regresion uniecuacionales

• Modelos de regresion de ecuaciones simultaneas

• Modelos autorregresivos integrados de promedios moviles ARIMA

• Modelos de aceleramiento lineal

El proceso de medias moviles es tambien llamado

ARIMA es una serie de tiempo autorregresivo integrado de promedios moviles

• Falso

• Verdadero

La imagen nos muestra el flujograma de la metodologia de:

• Bob - James

• Pindick - Rubinfield

• Box - Jenkins

• Ninguno

En el Proceso ARMA (p,q) el termino p denota el numero de terminos autorregresivos

• Falso

• Verdadero

En el proceso ARIMA (p,d,q) el termino d es el número de términos de promedios móviles.

• Falso

• Verdadero

Así, una serie de tiempo ARIMA(2, 1, 2) tiene que diferenciarse una vez (d = 1) antes de que se haga estacionaria, y la serie de tiempo estacionaria (en primeras diferencias) puede modelarse como un proceso ARMA(2, 2), es decir, tiene dos términos AR y dos términos MA.

• Falso

• Verdadero

La imagen corresponde a un:

• Correlograma

• Correlograma parcial

• Ninguno