Portfolio Theory 5

Efficient Frontier adalah portfolio yang _____ untuk setiap tingkat pengembalian yang diharapkan investor

• Memaksimalkan Resiko
• Meminimalisir Resiko
• Menghilangkan Resiko
• Mengukur Resiko Akhir

Seyogianya, seorang investor yang menginginkan kestabilan lebih baik memilih aset ___

• Tinggi Resiko
• Beresiko

• Tanpa Resiko
• Spekulatif

Kurva Efficient Frontier semakin melandai seiring dengan bertambahnya resiko, menunjukkan bahwa ___

• Peningkatan Return Harapan yang semakin rendah
• Peningkatan Return Harapan yang semakin tinggi
• Peningkatan Diversifikasi Aset
• Penurunan Diversifikasi Aset

Investor yang cenderung risk-averse memiliki kurva utilitas yang menukik vertikal, hal ini berarti___

• Investor cenderung menambah resiko untuk mengambil sedikit tambahan keuntungan
• Investor akan mentoleransi resiko demi mendapat tambahan keuntungan
• Investor cenderung dapat menahan resiko untuk tingkat return yang diharapkannya
• Untuk menahan resiko, Investor akan menuntut Return yang sangat tinggi

Pertemuan antara kurva indiferensi dengan efficient frontier menghasilkan ___

• Portofolio Efektif
• Portofolio Optimal
• Portofolio Efisien
• Portofolio Utilitas

Teori Pasar Modal dibangun atas prinsip dasar dimana pasar memiliki ___

• Sebagian Aset Bebas Resiko
• Seluruhnya Aset Beresiko
• Seluruhnya Aset Bebas Resiko
• Tidak memiliki aset tidak beresiko

Salah satu aset paling bebas resiko dibawah ini adalah ___

• Surat Hutang Negara Jangka Pendek
• Surat Hutang Korporat
• Saham Perusahaan Besar
• Reksadana Pasar Saham

Korelasi antara aset bebas resiko dengan aset beresiko adalah ___

• +1.0
• -1.0
• -0.5
• 0

CAPM dibentuk dari Teori Markowitz sebagai dasarnya, dicanangkan oleh ___, ___, dan ___.

• Sharpe
• Lintner
• Russell
• Marvin
• Mossin

Syarat dapat dilaksanakannya CAPM adalah bahwa investor seluruhnya adalah ___

• price makers
• price takers
• price marketers
• price buyers