Яка з наступних формул описує просту лінійну регресію?

• y=a+bx+u

• y=ax+bx^2+u

• y=a+bx1​+cx2​+u

Яка гіпотеза є нульовою у тесті на значущість коефіцієнта в регресії?

• Коефіцієнт дорівнює нулю

• Коефіцієнт більший за нуль

• Коефіцієнт менший за нуль

• Коефіцієнт дорівнює одиниці

Що є основною перевагою множинної лінійної регресії порівняно з простою лінійною регресією?

• Використання лише однієї незалежної змінної

• Урахування декількох незалежних змінних

• Автоматичне уникнення гетероскедастичності

• • Відсутність автокореляції

Що таке мультиколінеарність?

• Взаємозв'язок між незалежною та залежною змінними

• Невизначеність у значенні залишків

• Відсутність кореляції між незалежними змінними

• Сильний кореляційний зв'язок між незалежними змінними

Що характеризує гетероскедастичність у регресійній моделі?

• Постійна дисперсія помилок

• Нульове значення помилок

• Непостійна дисперсія помилок

• Відсутність помилок у моделі

Який тест часто використовується для виявлення гетероскедастичності?

• Тест Діккі-Фуллера

• Тест Бреуша-Пагана

• Тест Дарбіна-Ватсона

• Тест Гаусса-Маркова

Який тест застосовується для перевірки автокореляції залишків у моделі?

• Тест Бреуша-Пагана

• Тест Дарбіна-Ватсона

• Тест Фішера

• • Тест Колмогорова-Смирнова

Яким є основний наслідок автокореляції залишків у регресійній моделі?

• • Незначущість всіх коефіцієнтів

  
  

• Збільшення точності прогнозу

• Зменшення кількості спостережень

• Зменшення точності оцінок

Який метод найчастіше використовують для оцінки коефіцієнтів у лінійній регресії?

• Метод найменших квадратів

• Метод максимальної правдоподібності

• Метод Монте-Карло

• Метод Бутстрепінгу

Який із наведених критеріїв найчастіше використовується для порівняння та вибору найкращої моделі лінійної регресії?

• Критерій Дарбіна-Ватсона

• Т-критерій Стьюдента

• Скоригований коефіцієнт детермінації

• Критерій Колмогорова-Смирнова