TCQT - Chuong 4 - 1

Đâu là đặc điểm nổi bật của hợp đồng kỳ hạn?
a. Giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán
b. Được chuẩn hóa theo quy định của sàn giao dịch
c. Cho phép linh hoạt về thời gian và điều khoản hợp đồng
d. Thanh toán hàng ngày qua trung tâm bù trừ

Đáp án: c

• Giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán

• Được chuẩn hóa theo quy định của sàn giao dịch

• Cho phép linh hoạt về thời gian và điều khoản hợp đồng

• Thanh toán hàng ngày qua trung tâm bù trừ

Tỷ giá kỳ hạn được xác định dựa trên yếu tố nào?

• Giá trị của tài sản cơ sở

• Tỷ giá giao ngay và điểm kỳ hạn

• Chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng

• Giá trị thực tế của đồng tiền

Tính tỷ giá kỳ hạn 1 tháng USD/CHF. Biết:

• Tỷ giá giao ngay USD/CHF = 1.5742/52

• Lãi suất USD 1 tháng: 4 – 4.5%/năm

• Lãi suất CHF 1 tháng: 7 – 7.5%/năm

• Số ngày kỳ hạn: 30 ngày

• 1.5775/66

• 1.5775/12

• 1.5775/98

• 1.5775/52

Một công ty cần mua kỳ hạn 3 tháng 200,000 EUR. Tỷ giá kỳ hạn 3T EUR/USD là 1.1500/1.1600. Số USD công ty cần trả là:

• 230,000

• 232,000

• 234,000

• 236,000

Một ngân hàng niêm yết tỷ giá kỳ hạn 6 tháng USD/VND là 23,400/23,500. Một công ty muốn bán kỳ hạn 100,000 USD. Số tiền VND công ty nhận được là:

• 2,340,000,000

• 2,345,000,000

• 2,350,000,000

• 2,355,000,000