Soal Sertifikasi Manajemen Risiko J4- Compre 4

Dalam mengidentifikasi risiko kredit untuk kegiatan treasury dan investasi, penilaian risiko kredit juga harus memperhatikan

1. 1. Jenis transaksi

2. Karakteristik instrument

3. Likuiditas pasar

4. Faktor-faktor lain yg dapat mempengaruhi risiko kredit

• 1, 2, 3

• 2, 3, 4

• 1, 3

• 1, 2, 3, 4

Bank harus mengukur eksposur terkini secara ............ terhadap agunan yang dimiliki dengan cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Isilah titik titik di atas.

• Gross

• Net

• Gross dan Net.

• Semua jawaban diatas salah

Dalam perhitungan ATMR risiko kredit terdapat tagihan bersih, komponen yg digunakan dalam tagihan bersih asset :

• Nilai tercatat asset

• Tagihan bunga yg belum diterima

• CKPN

• Semua jawaban di atas benar.

Sistem pemantauan kredit yang efektif akan memungkinkan Bank untuk :

• Memahami kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan termasuk memperoleh informasi mengenai komposisi asset debitur dan tren pertumbuhan

• Memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau kontrak transaksi lainnya

• Mengidentifikasi permasalahan secara tepat termasuk ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan potensi kredit bermasalah secara tepat waktu untuk tindakan perbaikan

• Semua jawaban di atas benar.

Yang bukan data system informasi manajemen risiko untuk risiko kredit adalah

• Portofolio recovery.

• Jumlah seluruh eksposur kredit peminjam individual dan pihak lawan transaksi (counterparty)

• Pencadangan yang dibentuk terkait country risk

• Portofolio kredit

Definisi Risiko pasar dalam trading book memasukkan risiko :

• Risiko gagal bayar, Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar, Risiko Credit Spread

• Risiko gagal bayar, Risiko Nilai tukar, Risiko Credit Spread, Risiko Ekuitas (saham), Risiko Komoditas

• Risiko Suku bunga, Risiko Gagal bayar, Risiko Credit Spread, Risiko Ekuitas (saham), Risiko Komoditas

• Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko credit spread, risiko ekuitas (saham), Risiko komoditas.

Perhitungan risiko pasar menggunakan metode standard terdiri dari

• Sensitivity Based Method , Default Risk Charge, Net Residual Risk Add On

• Sensitivity Based Method , Default Risk Charge

• Sensitivity Based Method , Default Risk Charge, Residual Risk Add On, curvature risk

• Sensitivity Based Method , Default Risk Charge, Residual Risk Add On.

Sensitivitas dari risiko pasar yang menunjukkan hubungan linear dengan instrument lainnya adalah

• Delta risk.

• Curvature Risk

• Vega Risk

• Residual risk add on

Untuk pemantauan Risiko suku bunga pada banking book, laporan pemantauan Risiko (interest rate risk in banking book/IRRBB), yg digunakan paling sedikit mencakup asumsi penting :

• Perilaku non maturity deposit, informasi prepayment, data-data ekonomi

• Perilaku maturity deposit , informasi prepayment, data-data ekonomi

• Perilaku maturity deposit, informasi payment, data-data ekonomi

• Suku bunga, informasi prepayment, data-data ekonomi.

Untuk pemantauan Risiko suku bunga pada banking book, laporan pemantauan Rsiko (interest Rate Risk in Banking Book /IRBB), yang digunakan paling sedikit mencakup asumsi penting :

• Perilaku non-maturity deposit, informasi prepayment , data-data ekonomi.

• Perilaku maturity deposit, informasi prepayment, data-data ekonomi

• Perilaku maturity deposit, informasi payment, data-data ekonomi

• Suku bunga, informasi payment, data-data ekonomi