Câu hỏi về Ngân hàng Agribank

Nếu LDR vượt mức an toàn, chi nhánh nên:

• Tăng chi tiêu nội bộ

• Vay vốn từ hội sở thông qua FTP

• Tăng cho vay bất chấp

• Cắt giảm tiền gửi

Công thức tính Expected Loss (EL) là:

• EL = EAD – LGD – PD

• EL = PD × LGD × EAD

• EL = PD + LGD + EAD

• EL = EAD × NPL

Agribank sử dụng công cụ nào để phòng ngừa nợ xấu?

• Giảm tín dụng chính sách

• Đẩy mạnh bán tài sản

• Trích lập dự phòng đầy đủ theo NĐ 86/2024

• Hợp nhất toàn bộ khoản vay

Chỉ số NSFR đo lường:

• Rủi ro thị trường

• Khả năng sinh lời của tài sản

• Mức độ ổn định của nguồn vốn dài hạn

• Sự phân bổ tín dụng

Agribank tăng CASA nhằm:

• Tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

• Giảm rủi ro lãi suất

• Giảm chi phí nhân sự

• Đẩy mạnh marketing

Chi nhánh Agribank có danh mục cho vay trung dài hạn chủ yếu là lãi suất cố định, trong khi huy động của chi nhánh vẫn chủ yếu là ngắn hạn thả nổi. Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng LPR, biện pháp ALM nào dưới đây mà Agribank nên ưu tiên để hạn chế rủi ro lãi suất?

• Tăng tỷ trọng cho vay cố định, không điều chỉnh lãi suất

• Chuyển một phần danh mục cho vay sang lãi suất thả nổi theo LPR

• Giảm quy mô cho vay trung dài hạn, chuyển sang cho vay ngắn hạn

• Giữ nguyên cấu trúc cho vay như hiện tại

Theo quy định NHNN và chính sách ALM của Agribank, nếu tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn của Agribank vượt ngưỡng 30%, biện pháp nào sau đây là phù hợp nhất để đưa tỷ lệ này về mức an toàn?

• Tăng huy động trung và dài hạn (phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi dài hạn)

• Giảm quy mô cho vay trung dài hạn, ưu tiên cho vay ngắn hạn

• Tăng vay ngắn hạn từ thị trường liên ngân hàng

• Giảm đầu tư ngoại tệ để tăng ng

Agribank áp dụng cơ chế định giá vốn nội bộ (FTP). Giả sử chi nhánh phát hành chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 5 năm lãi suất 4%, trong khi lãi suất vốn nội bộ tương ứng cho kỳ hạn này là 5%. Theo cơ chế FTP, lợi tức ròng nội bộ (spread) của chi nhánh từ giao dịch này là bao nhiêu?

• +1% (chi nhánh được hưởng lợi 1 điểm %)

• –1% (chi nhánh chịu lỗ 1 điểm %)

• +4% (bằng đúng lãi suất huy động)

• +5% (bằng đúng lãi suất vốn nội bộ)

Chi nhánh thực hiện stress test với kịch bản: lãi suất cho vay tăng 2 điểm phần trăm đồng thời lãi suất huy động giảm 1 điểm phần trăm. Mục đích chính của việc stress test này là gì?

• Xác định mức mất mát thu nhập lãi (NII) nếu lãi suất biến động

• Xác định mức dự trữ thanh khoản và vốn cần thiết để an toàn khi xảy ra biến động

• Dự báo nhu cầu vốn để cấp tín dụng mới trong điều kiện bình thường

• Đánh giá rủi ro tỷ giá hối đoái và tín dụng trong điều kiện thị trường bất ổn

Chi nhánh B đối mặt với rủi ro thanh khoản do kịch bản rút vốn ồ ạt (huy động giảm đột ngột 20% so với dự kiến). Theo chiến lược quản lý ALM, biện pháp nào dưới đây là hiệu quả nhất để ứng phó với tình huống này?

• Phát hành ngay chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn ngắn hạn nhằm tăng vốn huy động

• Tăng lãi suất huy động để thu hút khách hàng gửi tiền lại

• Cắt giảm cho vay mới để bảo toàn thanh khoản hiện có

• Phát hành trái phiếu dài hạn để huy động nguồn vốn bền vững