NEW
Font size
WorksheetsPre-Test Time Series EViews
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Berikut ini adalah tahapan- tahapan melakukan analisis ekonomi menggunakan ekonometrika secara berurutan adalah:
Penaksiran parameter model =>Teori ekonomi => Model ekonometrika => Pengumpulan data => Inferensi statistik => Peramalan => Menggunakan model untuk tujuan kebijakan
Pengumpulan data => Teori ekonomi => Model ekonometrika => Penaksiran parameter model => Inferensi statistik => Peramalan => Menggunakan model untuk tujuan kebijakan
Teori ekonomi => Model ekonometrika => Pengumpulan data => Penaksiran parameter model => Inferensi statistik => Peramalan => Menggunakan model untuk tujuan kebijakan
Model ekonometrika =>Teori ekonomi => Pengumpulan data => Penaksiran parameter model => Inferensi statistik => Peramalan => Menggunakan model untuk tujuan kebijakan
Yang merupakan contoh data time series adalah:
Data pembiayaan perbankan syariah di negara - negara ASIA pada tahun 2010
Data pembiayaan perbankan syariah di Indonesia tahun 2010 – 2019
Data pembiayaan perbankan syariah di negara - negara ASIA pada tahun 2010-2019
Data pembiayaan perbankan syariah di setiap provinsi di Indonesia tahun 2010 – 2019
Metode estimasi regresi linear berganda (Ordinary Least Square) dapat digunakan pada model dengan karakteristik:
linear parameter tetapi nonlinear variabel
non linear parameter dan linear variabel
persamaan exponensial
Jawaban a, b,c semua benar
Berikut ini adalah pelanggaran asumsi pada metode estimasi regresi linear berganda (Ordinary Least Square) kecuali:
Multikolinearitas
Homoskedastisitas
Heteroskedastisitas
Autokorelasi
Dalam estimasi model dengan data variable bebas nya kualitatif maka model di estimasi menggunakan variable dummy. Jika seandainya variable bebas nya adalah tingkat pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi, berapa jumlah variable dummy yang harus digunakan di dalam model tersebut?
3
4
5
8
Jika data time series yang kita miliki tidak stasioner di level namun terkointegrasi, maka metode estimesi yang tepat untuk digunakan adalah:
VAR
SVAR
VECM
Panel VECM
Berikut ini merupakan pengujian yang perlu dilakukan ketika estimasi dengan metode VAR kecuali:
Uji Kointegrasi
Uji Heteroskedastisitas
Uji Stasioner
Uji Granger Causality
Perilaku variabel ekonomi tidak hanya mempunyai hubungan satu arah, tetapi menunjukkan adanya hubungan dua arah. Uji yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut adalah
Uji Kointegrasi
Uji Heteroskedastisitas
Uji Stasioner
Uji Granger Causality
Metode analisis untuk prediksi kontribusi persentase varians setiap variabel terhadap perubahan suatu variabel tertentu;
Granger Causality
Variance Decomposition
Impulse response
Uji Kointegrasi
Metode analisis untuk mengetahui respon saat ini dan masa depan setiap variabel akibat perubahan atau shock suatu variabel tertentu adalah:
Granger Causality
Variance Decomposition
Impulse response Function
Uji Kointegrasi
