Un cliente tiene ante sí la propuesta de invertir en tres fondos de inversión distintos. El primero está conformado por 40% invertido en una cuenta de cheques en dólares, 50% en UMS y 10% en un Eurobono, mientras que el segundo invierte sus recursos en 25% en Fonser B1, 35% en Deuda OP B2, y el remanente en reportos a 1 día donde asegura obtener el mismo rendimiento que la tasa de fondeo bancaria. El tercer Fondo es un Fondo invierte en un ETF 52%, en Walmart en un 18% y 30% en Bonos IM. Con base en ello determine: ¿Cuál es VaR y la interpretación del mismo del F3 con un NC del 95%, si el Valor a Mercado es de 300 MDP y tiene una volatilidad del 4.15%?

Un cliente tiene ante sí la propuesta de invertir en tres fondos de inversión distintos. El primero está conformado por 40% invertido en una cuenta de cheques en dólares, 50% en UMS y 10% en un Eurobono, mientras que el segundo invierte sus recursos en 25% en Fonser B1, 35% en Deuda OP B2, y el remanente en reportos a 1 día donde asegura obtener el mismo rendimiento que la tasa de fondeo bancaria. El tercer Fondo es un Fondo invierte en un ETF 52%, en Walmart en un 18% y 30% en Bonos IM. Con base en ello determine: ¿Cuál es VaR y la interpretación del mismo del F2 con un NC del 90%, si el Valor a Mercado es de 535 MDP y tiene una volatilidad del 1.27%?

Un cliente tiene ante sí la propuesta de invertir en tres fondos de inversión distintos. El primero está conformado por 40% invertido en una cuenta de cheques en dólares, 50% en UMS y 10% en un Eurobono, mientras que el segundo invierte sus recursos en 25% en Fonser B1, 35% en Deuda OP B2, y el remanente en reportos a 1 día donde asegura obtener el mismo rendimiento que la tasa de fondeo bancaria. El tercer Fondo es un Fondo invierte en un ETF 52%, en Walmart en un 18% y 30% en Bonos IM. Con base en ello determine: ¿Cuál es VaR y la interpretación del mismo del F1 con un NC del 95%, si el Valor a Mercado es de 150 MDP y tiene una volatilidad del 3%?

Un cliente tiene ante sí la propuesta de invertir en tres fondos de inversión distintos. El primero está conformado por 40% invertido en una cuenta de cheques en dólares, 50% en UMS y 10% en un Eurobono, mientras que el segundo invierte sus recursos en 25% en Fonser B1, 35% en Deuda OP B2, y el remanente en reportos a 1 día donde asegura obtener el mismo rendimiento que la tasa de fondeo bancaria. El tercer Fondo es un Fondo invierte en un ETF 52%, en Walmart en un 18% y 30% en Bonos IM. Con base en ello determine: Si el VaR de los Fondos es de 1.25%, 2.15% y 2.69%, con un nivel de confianza del 99% ¿Cómo interpretaría esta métrica en el F2?

El inversionista Pérez acude a una Casa de Bolsa para que le proporcionen asesoría en sus inversiones. Ahí lo atiende el asesor Hugo, quien le recomienda invertir en FIRV -ya que adecua mejor al perfil del cliente- permitiendo invertir en distintos AOI minimizando con ello los riesgos gracias a la diversificación y a la buena gestión de la Operadora, sin embargo, le aclara que existe una medida estadística que es útil para conocer la pérdida máxima que puede tener el Fondo en un día y que debe considerar, ya que los AOI de esos Fondos, generalmente tienen variaciones considerables, lo que en su caso puede afectar los rendimientos en su inversión. ¿A qué medida estadística hace referencia el asesor Hugo y cómo afectaría su inversión?