WorksheetsPortafolios de Inversión B
Total questions: 14
Worksheet time: 46mins
La diversificación de portafolio tiene menos posibilidad de proteger en contra de las pérdidas:
Cuando hay grandes sobresaltos en el mercado
Cuando los mercados operan de forma normal
Cuando los activos pertenecen a distintos mercados.
Un portafolio de tres activos tiene las características que aparecen en la imagen.
El rendimiento esperado de este portafolio es:
10.3%
11.0%
12.1%
¿Cuál de las curvas que aparecen en la imagen pertenecen a un inversionista menos adverso al riesgo?
UB
UA
UC
Un portafolio manager crea un portafolio con los activos que se muestran en la imagen.
Si el rendimiento esperado de un portafolio con los dos activos es de 15%, la proporción invertida en el activo 1 es:
25%
50%
75%
La desviación estándar de los rendimientos del activo A es 0.30 y del activo B son 0.20. La covarianza entre los rendimeintos de estos dos activos es 0.006. ¿El coeficiente de correlación entre los activos es de: ?
0.10
0.20
0.30
0.40
Comparado con la inversión en un solo activo, la diversificación es un medio para:
Aumentar el valor esperado del rendimiento
Disminuir la volatilidad de los rendimientos
Aumentar la probabilidad de rendimientos altos.
Usted tiene la posibilidad de participar en la siguiente apuesta. Una ruleta con 3 secciones. La primera sección cubre 50% del área y paga 100 pesos, la segunda sección cubre el 30% del área y paga 150 pesos, la tercer área cubre el 20% y paga 300 pesos. ¿Cuál es el valor esperado del juego?
$150
$155
$175
$183.33
Un activo tuvo los siguientes rendimientos: Día 1, 12%; día 2, 18%, día 3, 10% y día 4, 5%. ¿Cuál es el riesgo de este activo?
0.87%
4.66%
11.25%
Usted decide invertir cien mil pesos en acciones. Adquiere 400 acciones de Telmex a un costo de 120 pesos. El resto lo invierte en acciones de CEMEX que tienen un precio de 230. ¿Cuál es el peso (w2) invertido en CEMEX?
32%
40%
52%
60%
El Capital Allocation Line nos da el rendimiento esperado entre un activo (a) y un activo riesgoso.
Proporcione la interpretación de la pendiente de la Capital Allocation Line.
La tabla muestra información para cada tipo de inversionista que se indica en la primer columna.
¿Cuál de estos inversionistas obtendrá una mayor utilidad?
Inversionista A
Inversionista B
Inversionista C
Inversionista D
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más adecuada?
Un inversionista amante al riesgo exigirá mayor rendimiento para correr más riesgo
Un inversionista amante al riesgo tendrá una curva de indiferencia en forma de U en un plano rendimiento-riesgo.
Un inversionista amante al riesgo aceptará una inversión con menor rendimiento y mayor riesgo.
¿Cuál de los siguientes valores de aversión al riesgo (A) representa a un inversionista amante al riesgo?
-4
0
4
