wayground logo

Free Printable Worksheets

NEW

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Статистика 2

Total questions: 50

Worksheet time: 25mins

Name
Class
Date
1.

В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:

a)

не зависит от его значения во всех других наблюдениях

b)

зависит от его значения в предыдущих наблюдениях

c)

зависит от его значения во всех других наблюдениях

d)

зависит от его значения в первом наблюдении

e)

равны 0

2.

Из перечисленного: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3) конкретные значения переменных − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

a)

1, 2.

b)

3

c)

1, 2, 3

d)

1, 3

e)

2

3.

Множественный регрессионный анализ является ________ парного регрессионного анализа:

a)

Подобием

b)

развитием

c)

противоположностью

d)

частным случаем

e)

эквивалентностью

4.

Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики Дарбина-Уотсона:

a)

автокорреляции

b)

гетероскедастичности ошибки

c)

сезонных колебаний

d)

мультиколлинеарности

e)

гомоскедастичности

5.

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасываниелишних переменных называется:

a)

спецификацией переменных

b)

унификацией переменных

c)

моделированием

d)

прогнозированием

e)

подгонкой

6.

Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение _________ наблюдений:

a)

одинакова для всех

b)

зависит от времени проведения

c)

зависит от номера

d)

зависит от числа

e)

от характера

7.

Положительная автокорреляция –ситуация, когда случайный член регрессии в следующем наблюдении ожидается:

a)

того же знака, что и в настоящем наблюдении

b)

противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением

c)

того же знака, что и в первом наблюдении

d)

противоположного знака по сравнению с первым наблюдением

e)

равным 0

8.

Фишера является:

a)

односторонним

b)

двусторонним

c)

многосторонним

d)

многокритериальным

e)

трехшаговым

9.

Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:

a)

состоятельной

b)

точной

c)

эффективной

d)

несмещенной

e)

случайной

10.

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для единицы

a)

модели парной регрессии равен:

b)

нулю

c)

2/3

d)

½

e)

0

11.

Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:

a)

произведение

b)

среднее

c)

разность

d)

сумма

e)

отношение

12.

МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:

a)

максимальное

b)

минимальное

c)

среднее

d)

средневзвешенное

e)

случайное

13.

Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV

a)

≠

b)

>

c)

<

d)

=

e)

≥

14.

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

a)

неэффективной

b)

смещенной

c)

невозможной

d)

равной 0

e)

равной максимальному значению

15.

Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:

a)

n-m-1

b)

n/m

c)

n-m

d)

n-m+1

e)

m-1

16.

Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:

a)

не включенных в уравнение

b)

сезонных

c)

фиктивных

d)

лишних

e)

циклических

17.

Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения − _____ сумма квадратов отклонений:- y

a)

общая

b)

объясняющая

c)

случайная

d)

необъясняющая

e)

результирующая

18.

При отрицательной автокорреляции DW

a)

>2

b)

= 0

c)

< 2

d)

> 1

e)

= 1

19.

Линия регрессии x yчерез точку ( , )

a)

всегда проходит

b)

может пройти

c)

несколько раз проходит

d)

никогда не проходит

e)

может пройти или не пройти

20.

Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

a)

1, 2

b)

1, 2, 3

c)

3

d)

2

e)

3, 2

21.

Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную дисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:

a)

невыполнимой

b)

достаточно простой

c)

достаточно сложной

d)

первостепенной

e)

выполнимой

22.

Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

a)

трудноизмерима

b)

подвержена сезонным колебаниям

c)

имеет трендовую составляющую

d)

является качественной по своему характеру

e)

не подвержена сезонным колебаниям

23.

Значение статистики DW находится между значениями

a)

0 и 4

b)

3 и 3

c)

0 и 6

d)

2 и 2

e)

1 и 1

24.

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее- фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:

a)

объясняющей

b)

фиктивной

c)

сезонной

d)

зависимой

e)

циклической

25.

Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

a)

0

b)

1

c)

-1

d)

1/2

e)

2

26.

Под эконометрикой в широком смысле слова понимается

a)

совокупность теоретических результатов

b)

совокупность различного рода экономических исследований, проводимых с использованием математических методов

c)

самостоятельная научная дисциплина

d)

применение статистических методов

e)

совокупность различного экономика

27.

Математическая модель-это

a)

приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью математической символики

b)

модель, содержащая элементы случайности

c)

вероятностно-статистическая модель

d)

описание экономического объекта

e)

экономическая модель

28.

Экономико-математическая модель-это

a)

модель, описывающая механизм функционирования экономики

b)

математическое описание экономического объекта или процесса с целью их исследования и управления ими

c)

экономическая модель

d)

модель реального явления

e)

вероятностно-статистическая модель

29.

Вероятностная модель- это

a)

математическая модель

b)

статистическая модель

c)

математическая модель реального явления, содержащего элементы случайности

d)

вероятностно-статистическая модель

e)

экономическая модель

30.

Какие переменные существуют в эконометрике:

a)

экзогенные, эндогенные

b)

предопределенные, эндогенные

c)

экзогенные, эндогенные, предопределенные

d)

внешние

e)

внутренние

31.

Основные типы эконометрических моделей

a)

модели тренда, модель сезонности

b)

модель временных рядов

c)

регрессионная, модель тренда и сезонности

d)

модель сезонности, регрессионная

e)

регрессионные модели, система одновременных уровней

32.

Этапы построения эконометрической модели

a)

постановочный, априорный, параметризация

b)

постановочный, информационный, априорный

c)

постановочный, априорный, параметризация

d)

параметризация, информационный, идентификация модели

e)

информационный, идентификация модели, верификация модели

33.

Какие три типа данных существуют в эконометрике:

a)

пространственно временные, регрессионные, временные

b)

пространственные, временные

c)

экзогенные, эндогенные, предопределенные

d)

эндогенные, экзогенные

e)

пространственно- временные

34.

Простая (парная) регрессия-это

a)

зависимость среднего значения какой-либо величины

b)

модельвида Yx=a+bx

c)

модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х

d)

модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных

e)

модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Үх

35.

S(t)-это:

a)

периодическая (сезонная) компонента

b)

случайная компонента

c)

стохастическая компонента

d)

временной тренд

e)

само моделирование

36.

Априорный этап построения эконометрической модели –это:

a)

определение конечных целей моделирования

b)

само моделирование

c)

предмодельный анализ экономической сущности изучаемого

d)

явления,формирование и формализация априорной информации

e)

сбор необходимой статистической информации

временной тренд

37.

Информационный этап построения эконометрической модели –это:

a)

само моделирование

b)

сопоставление реальных и модельных данных

c)

сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений

d)

участвующих моделей факторов и показателей

e)

статистический анализ модели

38.

Верификация модели –это:

a)

статистический анализ модели

b)

определение конечных целей моделирования

c)

сбор необходимой статистической информации

d)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

e)

участвующих моделей факторов и показателей

39.

Идентификация модели-это

a)

статистический анализ модели, и в первую очередь статистическое оценивание независимых параметров модели

b)

сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей

c)

определение конечных целей моделирования

d)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

e)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

40.

Постановочный этап построения эконометрической модели –это:

a)

сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих моделей факторов и показателей

b)

определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и показателей, их роли

c)

статистический анализ модели

d)

сопоставление реальных и модельных данных

e)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

41.

Множественная регрессия-это

a)

модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3

b)

зависимость среднего значения какой-либо величины

c)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

d)

модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х

e)

модельвида Y=a+bx

42.

Способы оценивания параметров линейной регрессии:

a)

мат. ожидание, дисперсия

b)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

c)

дисперсия, среднеквадратичное отклонение

d)

мат. ожидание, дисперсия, несмещенная выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация

e)

выборочная дисперсия, среднеквадратичное отклонение, ковариация

43.

Под эконометрикой в узком смысле слова понимается

a)

совокупность различного рода экономических исследований

b)

самостоятельная научная дисциплина

c)

сопоставление реальных и модельных данных, проверка адекватности модели

d)

совокупность теоретических результатов

e)

применение статистических методов в экономических исследованиях

44.

Экзогенныепеременные- это

a)

внешние переменные, которые задаются из вне моделей, являются автономными и управляемыми

b)

внутренние переменные

c)

формируются в результате функционирования соц. экономической системы

d)

лаговые переменные

e)

самостоятельная научная дисциплина

45.

Эндогенные переменные- это

a)

лаговые переменные

b)

внешние переменные

c)

самостоятельная научная дисциплина

d)

автономные переменные

e)

внутренние переменные, которые формируются в результате функционирования соц. экономической системы

46.

предопределенные переменные- это:

a)

внутренние переменные

b)

автономные переменные

c)

самостоятельная научная дисциплина

d)

которые задаются из вне моделей

e)

лаговые эндогенные переменные

47.

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

a)

комбинации слагаемых и сомножителей

b)

сомножителей

c)

отношений

d)

слагаемых

e)

самостоятельная научная дисциплина

48.

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

a)

лаговые

b)

зависимые

c)

эндогенные

d)

экзогенны

e)

эндогенные и экзогенные

49.

В стационарном временном ряде трендовая компонента

a)

имеет линейную зависимость от времени

b)

отсутствует

c)

имеет нелинейную зависимость от времени

d)

присутствует

e)

самостоятельная научная дисциплина

50.

Величина коэффициента детерминации … (неск)

a)

характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии

b)

рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

c)

самостоятельная научная дисциплина

d)

характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у

e)

оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

Similar Resources on Wayground

Ел 1.2

50 questions

Ел 1.2

quiz

Worksheet

•

University

ИМ 2.1

50 questions

ИМ 2.1

quiz

Worksheet

•

University

Мәдениеттану 101-150

50 questions

Мәдениеттану 101-150

quiz

Worksheet

•

University

Основы бизнес анализа

51 questions

Основы бизнес анализа

quiz

Worksheet

•

University

Саясат 2

45 questions

Саясат 2

quiz

Worksheet

•

University

физра 1.2

52 questions

физра 1.2

quiz

Worksheet

•

University

HR менеджмент казахский 1/4

50 questions

HR менеджмент казахский 1/4

quiz

Worksheet

•

University

25-75 дуниетану

50 questions

25-75 дуниетану

quiz

Worksheet

•

University