Font size
S
M
L
XL
WorksheetsBSMR type A
Total questions: 117
Worksheet time: 59mins
Name
Class
Date
1.
1. Beberapa Risiko inheren atas risiko kredit, sesuai Surat Edaran OJK Nomor 14 /SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, parameter atau faktor-faktor yang digunakan yaitu Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi dan :
a)
a. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan
b)
b. Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana
c)
c. Faktor Eksternal
d)
d) A, b dan c benar.
2.
2. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk risiko kredit, terdapat beberapa unit terkait sebagai berikut:
a)
a. unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana; dan Unit pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah; dan
b)
b) unit Manajemen Risiko, khususnya yang menilai dan memantau risiko kredit
c)
c) A dan b Benar.
d)
d) A Benar
3.
3. Penetapan Risk Appetite and tolerance adalah kriteria Enterprise Risk Management untuk pilar
a)
Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
b)
Sistem Pengendalian Intern
c)
c) Kebijakan dan Prosedur dan Penetapan Limit.
d)
d) Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen
4.
4. Risiko Pasar dapat bersumber dari beberapa posisi instrumen keuangan Bank antara lain:
a)
Risiko Suku bunga, Risiko nilai tukar dan Risiko Ekuitas
b)
Risiko Suku Bunga, Risiko nilai Tukar, Risiko Ekuitas, Risiko Komoditas.
c)
c) Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar dan Risiko Ekuitas
d)
d) Risiko Suku Bunga dan Risiko Nilai Tukar
5.
5. Pengendalian Risiko Likuiditas pada Pengelolaan Aset Likuid Berkualitas Tinggi meliputi
a)
a. Bank harus memperhatikan ketersediaan pasar aktif serta waktu yang dibutuhkan untuk proses pengikatan dan pengadministrasian agunan
b)
b. Bank harus melakukan evaluasi dan memantau seluruh posisi dan komposisi aset likuid berkualitas tinggi termasuk aset yang telah diikat dan/atau yang tersedia sebagai agunan
c)
c) A dan B Benar.
d)
d) B Benar
6.
6. Risiko Likuiditas dapat bersumber antara lain dari
a)
Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.
b)
Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima dan/atau dari pengembalian kredit yang macet
c)
c) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima dan/atau dari penarikan depostio 50 debitur terbesar
d)
d) Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau dari penarikan nasabah tabungan dan giro yang sangat besar
7.
7. Dalam mengelola Risiko Operasional, salah satu Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:
a)
Direksi menetapkan kebijakan reward termasuk remunerasi dan punishment yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.
b)
Direksi menghitung dan mengelola risiko operasional secara efektif, dengan
c)
c) Direksi menyampaikan pelaporan risiko operasional, fraud dan risiko kegagalan sistem termasuk perhitungan ATMR Risiko operasional kepada OJK setiap bulan
d)
d) Direksi melaporkan perhitungan Modal Risiko Operasional dan menyampaikan Model yang digunakan kepada OJK beserta posisi risiko setiap bulan
8.
8. Proses manajemen risiko operasional yang dapat dibagi menjadi lima langkah mendasar sesuai urutannya yaitu
a)
Identifikasi, penilaian, pengukuran, pengendalian dan mitigasi, serta pemantauan dan pelaporan.
b)
Identifikasi, pengukuran, penilaian pengendalian dan mitigasi, serta pemantauan dan pelaporan
c)
c) Identifikasi, pemantauan, penilaian, pengukuran, pengendalian dan mitigasi, serta pelaporan
d)
d) Semua Benar
9.
9. Item perbedaan antara risiko imbal hasil di Bank Syariah dengan risiko suku bunga di Bank konvesional yaitu
a)
Sumber Pendapatan dan Besaran Pengembalian.
b)
Sumber Pendapatan dan Besaran Kerugian akibat kredit macet
c)
c) Sumber Pemberian Kredit dan Besaran Pengembalian
d)
d) Sumber Dana penyimpanan nasabah dan Besaran Pengembalian
10.
10. Dalam menilai Risiko inheren atas Risiko Imbal Hasil, sesuai Sesuai SEOJK Nomor 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan/atau penggantinya, faktor-faktor atau parameter yang digunakan adalah:
a)
a. Komposisi Dana Pihak Ketiga dan, Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga
b)
b. Strategi dan Kinerja Bank dalam Menghasillkan Laba/ Pendapatan
c)
c) A dan B Benar.
d)
d) Sumber Pendapatan dan Besaran Pengembalian dan Strategi dan Kinerja Bank dalam Menghasillkan Laba/ Pendapatan
11.
11. Risiko investasi adalah risiko unik yang dihadapi Bank Syariah. Dalam hal ini Bank Syariah akan menanggung beban sesuai dengan modal yang ditanamkan adalah:
a)
Risiko Investasi Mudharabah
b)
Risiko Investasi Musyarakah.
c)
c) Bersama-sama dengan Nasabah selalu ikut menanggung semua kerugian usaha nasabah, yang bukan diakibatkan oleh kelalaian nasabah
d)
d) Tanggung renteng ikut menanggung kerugian usaha nasabah, yang bukan diakibatkan oleh kelalaian nasabah
12.
12. Sebagai risiko yang dapat timbul dari pembiayaan bagi hasil berbasis revenue sharing atau profit and loss sharing, risiko investasi memiliki beberapa karakteristik terkait risiko yang bersifat inheren, antara lain Pembiayaan bersifat partnership, artinya :
a)
Bank tidak bersifat fixed return. Dengan demikian risiko turunnya nilai modal terjadi jika pembiayaan bagi hasil mengalami kerugian. Tingkat risiko bagi hasil secara relatif biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat risiko dari jenis investasi yang lainnya
b)
Bank sebagai penyedia dana ikut menanggung risiko bisnis yang menyebabkan Risiko investasi.
c)
c) Bank tidak bersifat sulit menentukan arus kas yang tidak terjadwal menimbulkan kesulitan dalam membuat proyeksi arus kas
d)
d) Bank dalam kondisi ini mengakibatkan meningkatnya biaya untuk menerapkan mitigasi dalam rangka exit strategy
13.
1. Pengukuran risiko kredit ditujukan untuk 2 (dua) kepentingan Bank, yaitu:
a)
a) Pengukuran risiko kredit untuk menetapkan profil risiko kredit dan kecukupan modal Bank dalam mengantisipasi risiko kredit.
b)
b) Pengukuran risiko kredit untuk pembentukan Cadangan PSAK 71 dan kecukupan modal bank
c)
c) Pengukuran risiko kredit untuk ATMR Risiko kredit dan pengukuran kecukupan cadangan PSAK 71
d)
d) Pengukuran risiko kredit untuk menetapkan Risk Inheren dan Kecukupan pengukuran modal risiko kredit
14.
2. Berdasarkan frekuensi dan dampak, secara sederhana kejadian risiko kredit dapat dikelompokkan kedalam empat jenis kejadian
a)
a) Low Frequency/Low Impact dan Low Frequency/High Impact
b)
b) High Frequency/Low Impact dan High Frequency/High Impact
c)
c) Parameter Risiko Kredit, Dampak, Frekuensi dan Perisitwa (Kejadian)
d)
d) A dan B benar.
15.
3. Faktor-faktor yang dikenal sebagai komponen risiko (risk components), yaitu: Probability Of Default (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure At Default (EAD) Effective Maturity of The Loan atau jatuh tempo efektif kredit (M) digunakan pada model perhitungan :
a)
a) Model perhitungan IRBA.
b)
b) Model perhitungan kecukupan risiko kredit BASEL I , II dan III
c)
c) Standardised Approach Basel III Reforms (SA-Basel 3R)
d)
d) Model Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau Risk Weighted Asset (RWA) dalam Basel II
16.
4. Estimasi kerugian yang akan dialami bank apabila terjadi default. Dalam beberapa kasus, bank sebagai kreditur dari perusahaan atau individu tersebut tidak dapat mengembalikan sebagian dari potensi kerugiannya, disebut :
a)
a) EAD
b)
b) LGD.
c)
c) PD
d)
d) M
17.
5. Pada umumnya pengelolaan risiko pasar akan terfokus pada dua jenis kejadian berikut :
a)
a) Low Frequency/Low Impact (LFLI) dan High Frequency/High Impact (HFHI)
b)
b) High Frequency/High Impact (HFHI) dan Low Frequency/Low Impact (LFLI) dan
c)
c) Low Frequency/High Impact (LFHI) dan High Frequency/Low Impact (HFLI).
d)
d) C dan B Benar
18.
6. Pengukuran Risiko Pasar Yang Diperuntukkan Untuk Mengukur Kecukupan Modal Bank Dalam Mengantisipasi Risiko pasar
a)
a) Pendekatan standar (standardized approach); atau Pendekatan standar yang disederhanakan (simplified standardized approach).
b)
b) Pendekatan Standar (Standardized approach) dan Pendekatana berbasis kerugian 3 (tiga) tahun
c)
c) Pendekatan Standar (Standardized approach) atau pendekatan yang menggunakan Internal Rating
d)
d) Pendekatan Standar (Standardized approach) atau pendekatan yang lebih advanced
19.
7. Sensivity Based Metode pada Perhitungan ATMR Risiko Pasar yaitu
a)
a) Delta Risk, Vega Risk dan Curvature Risk.
b)
b) Vega Risk , Residual Risk On, Default Risk Charge
c)
c) RRAO, Perhitungan JDT Posisi, Simplified Standar Approach
d)
d) Semua Salah
20.
8. Risiko Inheren atas risiko pasar Bank dapat menggunakan parameter atau faktor-faktor diantaranya :
a)
a) Kerugian Potensial (potential loss) pada ATMR Risiko Suku Bunga
b)
b) Kerugian potensial (potensial loss) pada komoditas dan nilai tukar
c)
c) Kerugian potensial (potensial loss) pada Nilai ekuitas dan trading book
d)
d) Volume dan Komposisi Portofolio.
21.
9. Tujuan Kerangka LCR pada Risiko Likuiditas adalah meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek Bank dengan memelihara High Quality Liquid Asset (HQLA) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya selama
a)
a) Periode 20 hari kedepan dalam kondisi stres
b)
b) Periode 20 hari kedepan dalam kondisi normal
c)
c) Periode 30 hari kedepan dalam kondisi stres.
d)
d) Periode 30 hari kedepan dalam kondisi normal
22.
10. Skenario perhitungan LCR merupakan kombinasi dari idiosyncratic maupun market-wide shock yang akan menyebabkan :
a)
a) Penarikan seluruhnya Deposito dan Gorio perorangan
b)
b) Penarikan sebagian simpanan nasabah perorangan (retail deposit).
c)
c) Penarikan sebagian Deposito Pemerintah terbesar
d)
d) Penarikan seluruhnya Deposito nasabah 50 debitur terbesar
23.
11. LCR adalah perbandingan antara :
a)
a) High Quality Liquid Asset (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih (net cash outflow) selama 20 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres
b)
b) High Quality Liquid Asset (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih (net cash outflow) selama 20 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres
c)
c) High Quality Liquid Asset (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bruto ( bruto cash outflow) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres
d)
d) High Quality Liquid Asset (HQLA) dengan estimasi total arus kas keluar bersih (net cash outflow) selama 30 (tiga puluh) hari kedepan dalam skenario stres.
24.
12. Dalam kondisi Bank tidak mampu memenuhi NSFR sampai dengan 100% maka bank wajib menyusun dan menyampaikan :
a)
a) Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR posisi akhir bulan laporan
b)
b) Rencana tindak pemenuhan NSFR dan Laporan pelaksanaan rencana tindak pemenuhan NSFR
c)
c) B Benar
d)
d) A dan B Benar.
25.
13. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional sesuai Surat Edaran SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2020 yaitu
a)
a) Metode Pengelompokkan biata dan Rating Internal
b)
b) Metode Standardized Approach.
c)
c) Metode Basic Indicator Approach
d)
d) Metode Internal Rating Based Approach
26.
14. Modal minimum untuk risiko operasional (MMRO) dihitung berdasarkan
a)
a) Komponen Indikator Bisnis (KIB) dan Faktor Pengali Kerugia Kerugian Internal (FPKI).
b)
b) Komponen Indikator Bisnis (KIB) dan Faktor Pengali Komponen Kerugian Risiko Operasional (KKRO)
c)
c) Komponen FPKI kerugian tahun sebelumnya dan faktor Pengali Indikator Bisnis (KIB)
d)
d) Komponen FPKI kerugian tahun sebelumnya dan faktor Pengali beta paling besar 100% dari MMRO
27.
15. Penetapan nilai FPKI pada Persyaratan kualitatif KKRO di kretaria umum diantaranya :
a)
a) Periode data 15 tahun, tahap awal dapat 5 tahun
b)
b) Periode data 5 tahun, tahap awal dapat 5 tahun
c)
c) Periode data 10 tahun, tahap awal dapat 5 tahun.
d)
d) Periode data 5 tahun, tahap awal dapat 10 tahun
28.
16. Dalam menilai Risiko Inheren atas Risiko Operasional Bank dapat menggunakan parameter atau faktor-faktor, antara lain :
a)
a) Faktor Sumber daya manusia dan Faktor Fraud, baik internal maupun eksternal.
b)
b) Faktor Sumber daya manusia dan Faktor Debitur kategori Diragukan dan Macet
c)
c) Faktor Teknologi Informasi dan infrastruktur pendukung dan faktor selisih pagu kas risiko operasional
d)
d) Faktor Teknologi Informasi dan infrastruktur pendukung dan pedoman recovery plan
29.
17. Indikator Risk Inheren Risiko Imbal Hasil yaitu “Non Core Deposit /Total Dana Pihak Ketiga” merupakan parameter risiko inheren dari :
a)
a) Strategi dan Kinerja Bank Dalam Menghasilkan Laba/Pendapatan
b)
b) Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga
c)
c) Komposisi Dana Pihak Ketiga.
d)
d) Dana Pihak Ketiga dan penempatan bank lain
30.
18. Bank pada umumnya kurang memperhatikan kejadian yang sifatnya Low Frequency/Low Impact karena
a)
a) Biaya pengelolaan dan pemantauannya lebih tinggi daripada kerugian yang ditimbulkannya.
b)
b) Kurang relevan karena jika jenis kejadian ini timbul pada bank maka bank tersebut akan jatuh dalam waktu singkat
c)
c) Kejadian ini sulit dipahami dan paling sulit untuk diantisipasi
d)
d) Tidak berpotensi menimbulkan kerugian sangat besar bahkan dapat menyebabkan kejatuhan suatu bank
31.
19. Risiko Imbal hasil Diukur dalam Kondisi Normal dan Kondisi Stres dengan Metode dan Alat Pengukuran yang telah Dipilih. Metode pengukuran yang dipilih harus sesuai
a)
a) Kemampuan dan Kompleksitas masing-masing bank
b)
b) Kemampuan dan kompleksitas kegiatan usaha dan profil risiko
c)
c) Kemampuan dan kompleksitas dan risiko inheren yang melekat pada seluruh unit kerja
d)
d) Kemampuan, karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha masing-masing bank serta visi, misinya.
32.
20. Membandingkan bagi hasil yang diberikan oleh Bank atas deposito untuk setiap jangka waktu terhadap bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah lainnya atau Bank Konvensional atas instrumen yang sama. Pernyataan tersebut adalah keterangan pada risk inheren Risiko Imbal Hasil pada Parameter :
a)
a) Perilaku Nasabah Dana Pihak Ketiga.
b)
b) Strategi dan Kinerja Bank Dalam Menghasilkan Laba/Pendapatan
c)
c) Komposisi Dana Pihak Ketiga
d)
d) Semua Benar
33.
21. Bank harus menetapkan limit Risiko Investasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a)
a) Kemampuan SDM, Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b)
b) Kesesuaiannya dengan tingkat Risiko Investasi yang akan diambil (Risk Appetite), Toleransi Risiko Investasi (Risk Tolerance), Keselarasannya dengan strategi bisnis pembiayaan Bank
c)
c) Kemampuan modal Bank untuk dapat menyerap eksposur Risiko Investasi atau kerugian yang timbul, Pengalaman kerugian di masa lalu
d)
d) A B C Benar.
34.
22. Pemantauan eksposur Risiko Investasi dilakukan secara :
a)
a) Berkelanjutan dengan cara membandingkan Risiko Investasi aktual dengan limit Risiko Investasi yang ditetapkan sesuai dengan Risk Appetite dan Risk Tolerance Risiko Investasi Bank.
b)
b) Setiap Bulan dengan cara membandingkan Risiko Investasi aktual dengan limit Risiko Investasi yang ditetapkan sesuai dengan Risk Appetite dan Risk Tolerance Risiko Investasi Bank
c)
c) Berkelanjutan dengan cara membandingkan Risiko Investasi aktual dengan Keptusan yang telah diberikan oleh Direksi
d)
d) Setiap Bulan dengan cara membandingkan Risiko Investasi aktual dengan limit Risiko Investasi yang ditetapkan sesuai dengan temuan dari Divisi Audit
35.
1. Dalam pemantauan Risiko Kredit Hal-hal yang perlu dianalisis terhadap eksposur risiko kredit, diantaranya
a)
a. Bagaimana memitigasi agar eksposur risiko kredit dapat dikendalikan sesuai dengan risk appetite dan masih dibawah risk tolerance.
b)
b. Bagaimana melakukan pemantauan terhadap kecukupan cadangan kredit menurut PSAK 71
c)
c. Bagaimana memantau perhitungan LGD, EAD dan PD pada perhitungan ATMR Risiko Kredit
d)
d. Bagaimana modal dialokasikan pada portofolio serta bobot risiko pada Perhitungan Standardized Approach
36.
2. Dalam pelaksanaan pemantauan eksposur risiko kredit, SKMR harus menyusun laporan mengenai perkembangan risiko kredit secara berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya dan menyampaikan kepada :
a)
a. Komite Manajemen Risiko
b)
b. Direksi
c)
c. A dan B benar.
d)
d. B Benar
37.
3. Pemantauan eksposur limit risiko pasar dilakukan oleh :
a)
a. Direksi
b)
b. Unit kerja yang dapat menimbukan risiko pasar
c)
c. Satuan Kerja Manajemen Risiko
d)
d. A dan C Benar.
38.
4. Bank harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit risiko pasar :
a)
a. Secara Bulanan
b)
b. Secara Harian.
c)
c. Secara Triwulan
d)
d. Secara Mingguan
39.
5. Pemantauan eksposur limit risiko pasar dilakukan oleh :
a)
a) Direksi
b)
b) Unit kerja yang dapat menimbukan risiko pasar
c)
c) Satuan Kerja Manajemen Risiko
d)
d) A dan C Benar.
40.
6. Dalam pemantauan risiko likuditas Indikator peringatan dini dari faktor Eksternal bersumber dari :
a)
a. Pihak ketiga, analis pasar, maupun peserta pasar permasalahan pada Bank, penurunan harga saham.
b)
b. Pihak ketiga akibat dari jumlah penarikan dana dan ATM yang melebihi pagu kas
c)
c. Pihak Ketiga akibat dari pelunasan kredit yang jumlahnya sangat besar
d)
d. Pihak Ketiga dari penempatan dana yang sangat besar sehingga melebihi pagu kas dan ketentuan
41.
7. Pemantauan eksposur Risiko Likuiditas dilakukan baik oleh unit kerja yang dapat menimbukan risiko likuiditas maupun Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pernyataan terebut :
a)
a. Salah, seharusnya hanya Unit Kerja saja
b)
b. Salah, seharusnya hanya Satuan Kerja Manajemen Risiko saja
c)
c. Salah, seharusnya pemantauan dilakukan oleh Divisi Audit
d)
d. Benar.
42.
8. Pemantauan Parameter Risiko Operasional yaitu
a)
a. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung, Kejadian Eksternal
b)
b. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung dan Fraud
c)
c. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung, Kejadian Eksternal dan Fraud.
d)
d. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, Kejadian Eksternal dan Fraud
43.
9. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum untuk pemantauan risiko operasional Bank dipersyaratkan minimal sebagai berikut:
a)
a. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya Risko Operasional.
b)
b. Melakukan kaji ulang proses Identifikasi, pemantauan, penilaian, pengukuran, pengendalian dan mitigasi, serta pelaporan
c)
c. Melakukan kaji ulang sistem pengendalian internal dan kebijakan manajemen risiko setiap bulan
d)
d. Melakukan kajia ulang terhadap tata kelola, sistem pengendalian dan risk appetite risiko operasional
44.
10. Dalam rangka pemantauan Risiko Imbal Hasil Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi pihak lawan (bank dan nonbank) terhadap seluruh portofolio pembiayaan Bank. Sistem tersebut harus sejalan dengan
a)
a. Karakteristik, profil risiko dan risk inheren
b)
b. Karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio Bank.
c)
c. Portofolio Bank, Profil Risiko dan kompleksitas Bank
d)
d. Portofolio Bank, Risk Appetite dan tolerance dan Profil Risiko
45.
11. Tahap manajemen risiko imbal hasil
- Bagaimana menurunkan frekuensi terjadinya risiko imbal hasil
- Bagaimana menurunkan dampak dari terjadinya risiko imbal hasil
- Bagaimana memitigasi agar eksposur risiko imbal hasil dapat dikendalikan dibawah limit Merupakan tahapan dalam :
a)
a. Identifikasi Risiko
b)
b. Pengukuran Risiko
c)
c. Pemantauan Risiko.
d)
d. Pelaporan dan Pengendalian Risiko
46.
1. Profil risiko kredit merupakan gambaran secara menyeluruh atas besarnya potensi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank yang secara ilustratif profil risiko kredit dapat digambarkan
a)
a. Profil Risiko Kredit dan Penerapan Manajemen Risiko = Risiko Inheren dari Risiko Kredit VS Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
b)
b. Profil Risiko Kredit = Risiko Inheren dari Risiko Kredit VS Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.
c)
c. Profil Risiko Kredit = Risiko Inheren dari Risiko Kredit dan portofolio kredit VS Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
d)
d. Profil Risiko Kredit = Risiko Inheren dari Risiko Kredit VS Kualitas Penerapan Modal menggunakan IRBA Manajemen Risiko
47.
2. Tingkat kualitas penerapan Manajemen risiko kredit dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu: Satisfactory, Fair, Strong, Unsatisfactory, Marginal. Uruttan yang benar adalah :
a)
a. Unsatisfactory, Marginal, Satisfactory, Fair , Strong
b)
b. Satisfactory, Unsatisfactory, Marginal, Fair, Strong
c)
c. Strong, Satisfactory, Fair, Marginal , Unsatisfactory.
d)
d. Fair, Strong, Satisfactory, Marginal, Unsatisfactory
48.
3. Pelaporan Risiko Pasar kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Umum Konvensional (BUK) menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria :
a)
a. Secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan.
b)
b. Secara tepat waktu, utuh, sesuai prosedur dan akurat
c)
c. Secara harian, akurat, lengkap dan ditandatangani Direksi
d)
d. Secara lengkap, kini, sesuai parameter dan utuh
49.
4. Ruang lingkup Tata Kelola Risiko Pasar pada penerapan kualitas penerapan manajemen risiko pasar yaitu :
a)
a. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko Pasar
b)
b. Perumusan tingkat Risiko Pasar yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi Risiko (risk tolerance).
c)
c. Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko Pasar
d)
d. Kecukupan Sistem Pengendalian Intern
50.
5. Kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas memadai. Terdapat beberapa kelemahan minor yang dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Pernyataan diatas merupakan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko peringkat :
a)
a. Strong
b)
b. Satisfactory.
c)
c. Fair
d)
d. Marginal
51.
6. Hasil Pengelolaan risiko likuditas, Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan profil Risiko disampaikan oleh
a)
a. Satuan kerja Manajemen Risiko.
b)
b. Second line yaitu Satuan kerja Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
c)
c. Three line yaitu unit Divisi Audit
d)
d. B dan C Benar
52.
7. Laporan profil Risiko disampaikan oleh satuan kerja Manajemen Risiko kepada
a)
a. Direktur utama dan OJK dan Pemegang Saham mayoritas sedangkan laporang singkat kepada pemegang saham minoritas
b)
b. Direktur utama dan Komite Pemantau Risiko
c)
c. OJK, Direktur utama dan komite Manajemen Risiko
d)
d. Direktur utama dan komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.
53.
8. Tingkatan Risiko Inheren pada Risiko Operasional yaitu
a)
a. Low, Low to moderate, Moderate, Modrate to high, High.
b)
b. Low, moderate, moderate to high, high, very High
c)
c. Low, Moderate, High , Very High
d)
d. Low, Low to Modrate, Moderate, High
54.
9. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko Imbal Hasil merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu:
a)
a. Tata Kelola Risiko Imbal Hasil (Risk Governance), Kerangka Manajemen Risiko Imbal Hasil , Proses Manajemen Risiko Imbal Hasil, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Risiko Imbal Hasil.
b)
b. Tata Kelola Risiko Imbal Hasil (Risk Governance), Risk Inheren , Proses Manajemen Risiko Imbal Hasil, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia dan Sistem
c)
c. Tata Kelola Risiko Imbal Hasil (Risk Governance), Kerangka Manajemen Risiko Imbal Hasil , Penetapan Limit risiko pada Sumber Daya Manusia dan Sistem
d)
d. Tata Kelola Risiko Imbal Hasil (Risk Governance), Kerangka Manajemen Risiko Imbal Hasil, Proses perhitungan modal Risiko Imbal Hasil, Sistem Informasi, dan Sumber Daya Manusia dan Sistem
55.
10. Bank Umum Konvensional (BUK) menyusun dan menyampaikan Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan Risiko Imbal Hasil kepada OJK yang artinya secara terstruktur mencakup Laporan :
a)
a. Berbasis formulir.
b)
b. Berbasis seluruh Laporan
c)
c. Berbasis laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan
d)
d. Berbasis Laporan Pengelolaan Risiko Imbal Hasil
56.
11. Laporan profil Risiko Investasi disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal dan secara:
a)
a. Triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Laporan profil Risiko, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.
b)
b. Bulanan untuk posisi bulan Januari sampai Desember, serta Laporan profil Risiko, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan
c)
c. Per Tahun untuk posisi bulan Desember serta Laporan profil Risiko, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan
d)
d. Semester untuk posisi bulan Juni, dan bulan Desember serta Laporan profil Risiko, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan
57.
12. Kualitas penerapan manajemen Risiko Investasi cukup memadai. Meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Pernyataan tersebut merupakan peringkat Matriks Penetapan Kualitas Penerapan untuk Manajemen Risiko Investasi
a)
a. Strong
b)
b. Fair.
c)
c. Marginal
d)
d. Satisfactory
58.
1. Apa yang dimaksud dengan "Proses Identifikasi Risiko Kredit" dalam siklus manajemen risiko kredit?
a)
a. Proses penilaian kualitas kredit berdasarkan analisis prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar debitur
b)
b. Proses mengidentifikasi eksposur country risk untuk masing-masing negara
c)
c. Proses pengawasan berkala terhadap portofolio kredit
d)
d. Proses menganalisis sumber risiko dalam aktivitas perkreditan bank.
59.
2. Data dan informasi apa yang harus dianalisis dalam tahap Identifikasi Risiko Kredit?
a)
a. Data mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjam individual, eksposur kredit pihak lawan transaksi, eksposur country risk, dan laporan pengecualian limit Risiko Kredit.
b)
b. Data mengenai kinerja keuangan bank
c)
c. Data mengenai eksposur pasar dan kondisi ekonomi global
d)
d. Data mengenai harga saham bank
60.
3. Apa yang harus dilakukan oleh Bank dalam mengukur Risiko Kredit terkait dengan kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk) seperti transaksi derivatif over the counter?
a)
a. Melakukan stress testing secara rutin dan menyesuaikan sistem pemeringkatan internal dengan perubahan portofolio
b)
b. Menggunakan nilai pasar yang dilakukan secara berkala.
c)
c. Mengukur eksposur berdasarkan jangka waktu dan jenis penyediaan dana
d)
d. Mendokumentasikan asumsi dan data yang digunakan dalam sistem pengukuran Risiko Kredit
61.
4. Bank yang menggunakan teknik pengukuran Risiko dengan pendekatan pemeringkatan internal harus melakukan pengkinian data secara berkala. Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal meliputi:
a)
a. Evaluasi sistem pemeringkatan internal oleh Otoritas Jasa Keuangan
b)
b. Penentuan kebijakan dan limit Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan
c)
c. Penyesuaian asumsi dengan perubahan pada kondisi internal dan eksternal.
d)
d. Penilaian eksposur kredit terkini secara gross dan net
62.
5. Salah satu model yang dapat digunakan Bank dalam pengukuran Risiko Kredit adalah metodologi statistik atau probabilistik untuk mengukur Risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi Risiko Kredit, seperti credit scoring tools. Dalam penggunaan sistem tersebut, Bank harus melakukan:
a)
a. Stress testing secara rutin untuk menentukan kualitas aset dan besarnya cadangan
b)
b. Melakukan Penilaian eksposur Risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks secara intra-hari
c)
c. Kaji ulang berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan.
d)
d. Pemantauan distribusi informasi hasil pengukuran Risiko secara lengkap
63.
6. Pengawas memiliki diskresi untuk menetapkan MCR bank-by-bank, dengan rasio minimum berapa persen?
a)
a. 4%
b)
b. 6%
c)
c. 8%.
d)
d. 10%
64.
7. Pengukuran yang bersifat forward-looking dan diestimasikan selama satu tahun untuk kemungkinan terjadinya kegagalan membayar pokok pinjaman maupun bunga oleh debitur disebut
a)
a. Loss Given Default (LGD)
b)
b. Exposure At Default (EAD)
c)
c. Effective Maturity of The Loan (M)
d)
d. Probability Of Default (PD).
65.
8. Apa yang dimaksud dengan LGD dalam perhitungan Internal Rating-Based Approach (IRBA)?
a)
a. Estimasi kerugian yang akan dialami bank jika terjadi default.
b)
b. Pengukuran kemungkinan terjadinya kegagalan membayar pinjaman
c)
c. Faktor yang mempengaruhi tingkat eksposur bank ketika terjadi default
d)
d. Jatuh tempo efektif yang mempengaruhi akurasi PD selama jangka waktu aset
66.
9. Apa yang menjadi alasan mengapa Bank perlu melakukan pemantauan Risiko Kredit secara efektif?
a)
a. Untuk menghindari aktivitas perkreditan Bank yang tidak mengalami gangguan signifikan
b)
b. Untuk mengetahui Risiko Kredit secara konsisten dan berkesinambungan
c)
c. Untuk menciptakan nilai Bank dengan menjaga eksposur Risiko Kredit
d)
d. Semua jawaban di atas benar.
67.
10. Laporan Pengelolaan Risiko Kredit dikomunikasikan kepada siapa saja?
a)
a. Direktur Utama dan Direktur yang membawahi Manajemen Risiko
b)
b. Komite Manajemen Risiko (Risk Management Committee)
c)
c. Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko (Risk Oversight Committee)
d)
d. Semua jawaban di atas benar.
68.
1. Jenis-jenis likuiditas yang penting dalam menghadapi tekanan likuiditas bank termasuk, kecuali:
a)
a. Likuiditas pasar
b)
b. Likuiditas eksternal
c)
c. Likuiditas pendanaan
d)
d. Likuiditas nilai wajar.
69.
2. Pengelolaan Risiko Likuiditas terbagi menjadi dua bagian sesuai Basel III Reforms, kecuali:
a)
a. Pengelolaan likuiditas jangka pendek atau Liquidity Coverage Ratio (LCR)
b)
b. Pengelolaan likuiditas jangka panjang atau Net Stable Funding Ratio (NSFR)
c)
c. Pengelolaan risiko likuiditas dan risiko pasar.
d)
d. Jawaban A dan B benar
70.
3. Metode pengukuran Risiko Likuiditas yang harus dimiliki oleh Bank agar dapat mengkuantifikasi Risiko Likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif adalah:
a)
a. Rasio likuiditas
b)
b. Profil maturitas
c)
c. Stress testing
d)
d. Semua Jawaban Benar.
71.
4. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan asumsi untuk mengestimasi akun posisi laporan keuangan (neraca) dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual dalam penyusunan profil maturitas meliputi:
a)
a. Kualitas aset dan nilai likuidasi
b)
b. Kesinambungan proses intermediasi
c)
c. Karakteristik pendanaan
d)
d. Jangka waktu aset dan perilaku bank.
72.
5. Metode pengukuran Risiko Likuiditas harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren yang meliputi:
a)
a. Hanya komposisi aset Bank
b)
b. Hanya komposisi kewajiban Bank
c)
c. Komposisi aset, kewajiban, dan rekening administratif Bank.
d)
d. Hanya konsentrasi aset dan kewajiban Bank
73.
6. Bagaimana Risk Appetite dan Risk Tolerance harus diterjemahkan dalam Manajemen Risiko Likuiditas Bank?
a)
a. Risk Appetite adalah tingkat kesiapan Bank dalam mengakomodir Risiko Likuiditas, sedangkan Risk Tolerance adalah komposisi aset dan kewajiban Bank
b)
b. Risk Appetite adalah tingkat kesiapan Bank dalam mengakomodir Risiko Likuiditas, sedangkan Risk Tolerance adalah tingkat Risiko yang akan diambil Bank
c)
c. Risk Appetite adalah tingkat Risiko yang akan diambil Bank, sedangkan Risk Tolerance adalah tingkat kesiapan Bank dalam mengakomodir Risiko Likuiditas.
d)
d. Risk Appetite dan Risk Tolerance tidak relevan dalam Manajemen Risiko Likuiditas
74.
6. Bank ABC memiliki kualitas aset likuid cukup memadai untuk menutup liabilitas jatuh tempo, sumber pendanaan yang berupa pendanaan tidak stabil cukup signifikan, dan kesenjangan (mismatch) arus kas pada berbagai skala waktu signifikan. Bank ABC juga kurang mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun skenario krisis. Karakteristik Bank ABC tersebut termasuk dalam peringkat Risiko Likuiditas berapa?
a)
a. Moderate (3)
b)
b. Moderate to High (4).
c)
c. High (5)
d)
d. Low to Moderate (2)
75.
7. Berapa MINIMAL frekuensi pelaksanaan stress testing dengan skenario spesifik yang harus dilakukan oleh bank?
a)
a. Setiap bulan
b)
b. Setiap 3 bulan.
c)
c. Setiap 6 bulan
d)
d. Setiap 1 tahun
76.
8. Apa yang dimaksud dengan indikator peringatan dini dalam pemantauan Risiko Likuiditas?
a)
a. Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas aset bank
b)
b. Indikator yang digunakan untuk menilai likuiditas pasar
c)
c. Indikator internal dan eksternal yang digunakan untuk mendeteksi potensi peningkatan Risiko Likuiditas.
d)
d. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank
77.
9. Apa langkah yang harus diambil oleh bank jika kondisi likuiditas bank menyebabkan LCR (Liquidity Coverage Ratio) kurang dari 100%?
a)
a. Bank harus mengurangi eksposur terhadap risiko likuiditas
b)
b. Bank harus memperbaiki kebijakan manajemen risiko likuiditas
c)
c. Bank harus menyusun laporan analisis atas kondisi likuiditas dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi likuiditas.
d)
d. Bank dapat menggunakan HQLA (High Quality Liquid Asset) dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
78.
1. Bagaimana Bank dapat mengidentifikasi Risiko Pasar?
a)
a. Dengan melakukan stress testing dan simulasi shock pada perhitungan IRRBB
b)
b. Dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum
c)
c. Dengan memahami sumber Risiko IRRBB seperti repricing risk, yield curve risk, basis risk, dan optionality risk
d)
d. Dengan memiliki proses identifikasi Risiko yang disesuaikan dengan Risiko Pasar yang melekat pada aktivitas bisnis Bank.
79.
2. Apa yang dimaksud dengan "Stress Testing" dalam manajemen risiko pasar?
a)
a. Pengujian terhadap tingkat suku bunga secara periodik
b)
b. Pengujian terhadap sensitivitas posisi trading terhadap perubahan harga.
c)
c. Pengujian terhadap kinerja portofolio saham dalam kondisi pasar yang buruk
d)
d. Pengujian terhadap likuiditas aset dalam situasi kebangkrutan
80.
3. Apa yang dimaksud dengan Risiko Pasar menurut Market Risk Amendment? ( BASEL 1.....untuk risiko pasar,,, AMANDEMENT MARKET RISK
a)
a. Risiko terhadap perubahan harga pasar yang merugikan pada posisi trading dan banking book.
b)
b. Risiko kehilangan barang karena bencana alam
c)
c. Risiko terhadap perubahan suku bunga pada instrumen deposito
d)
d. Risiko terhadap penurunan harga saham di pasar saham
81.
4. Mengapa penting bagi bank untuk memiliki sistem pengukuran Risiko Pasar yang memadai?
a)
a. Untuk memprediksi kondisi pasar di masa depan
b)
b. Untuk mengelola eksposur Risiko Pasar dan meminimalkan kerugian potensial.
c)
c. Untuk memastikan laba yang maksimal dari posisi trading
d)
d. Untuk menghindari kewajiban mengalokasikan modal tambahan
82.
5. Apa yang dimaksud dengan "cherry-picking" dalam konteks pengalokasian transaksi diantara trading book dan banking book?
a)
a. Memilih jenis transaksi tertentu untuk dimasukkan ke dalam trading book demi mendapatkan keuntungan dari capital charge yang berbeda.
b)
b. Memilih instrumen yang berisiko rendah untuk dimasukkan ke dalam banking book
c)
c. Memilih instrumen derivatif yang berisiko tinggi untuk dimasukkan ke dalam trading book
d)
d. Memilih instrumen valuta asing yang berisiko tinggi untuk dimasukkan ke dalam banking book
83.
6. Apa yang menjadi kelemahan dari penggunaan Model Value at Risk (VaR) dalam manajemen risiko pasar?
a)
a. VaR tidak dapat mengukur pengaruh dari event yang memiliki probabilitas sangat rendah.
b)
b. VaR tidak perlu dilengkapi dengan stress testing karena sudah dapat merangkum seluruh outcome yang mungkin terjadi
c)
c. VaR hanya didasarkan pada pergerakan harga terkini dan tidak memperhitungkan harga historis
d)
d. VaR tidak mempengaruhi posisi likuiditas bank secara langsung
84.
7. Apa yang dimaksud dengan Risk Tolerance dalam pengelolaan risiko pasar?
a)
a. Tingkat risiko pasar yang ingin diambil oleh bank untuk mencapai sasaran strategis
b)
b. Batas maksimum kemampuan bank dalam mengakomodir (menerima) risiko pasar.
c)
c. Tingkat risiko yang ditetapkan untuk mengukur pengaruh dari event yang memiliki probabilitas sangat rendah
d)
d. Tingkat risiko yang harus dianalisis sebelum melakukan pengukuran risiko pasar
85.
8. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak benar tentang manajemen risiko pasar?
a)
a. Model VaR digunakan untuk mengukur potensi kerugian dari 1% hasil yang tidak diukur
b)
b. Stress testing digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang memiliki dampak sangat parah sehingga mengakibatkan terjadinya outcome pada kemungkinan 1% dari seluruh outcome model VaR
c)
c. Risk Tolerance merupakan tingkat kesiapan batas maksimum kemampuan bank dalam mengakomodir (menerima) risiko pasar
d)
d. Pengujian stress testing seharusnya tidak memasukkan kemungkinan pengaruh terhadap posisi likuiditas bank.
86.
9. Apa yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan limit Risiko Pasar Bank?
a)
a. Kehendak Bank untuk mengambil Risiko Pasar
b)
b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko Pasar.
c)
c. Proses identifikasi Risiko Pasar
d)
d. Kebijakan eksternal Bank
87.
10. Apa yang menjadi salah satu hal pokok dalam proses pengkomunikasian Risiko Pasar?
a)
a. Laporan keuangan yang teratur dan sistematis
b)
b. Proses pengelolaan risiko secara tertulis
c)
c. Laporan pengelolaan Risiko Pasar yang sistematik dan menyeluruh.
d)
d. Pengkomunikasian Risiko Pasar kepada pihak eksternal
88.
1. Apa yang dimaksud dengan risiko operasional menurut Basel II Capital Accord?
a)
a. Risiko kerugian dari kegagalan sistem teknologi saja
b)
b. Risiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, kesalahan manusia dan sistem, dan/atau dari kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
c)
c. Risiko kerugian yang disebabkan oleh risiko bisnis, risiko strategis, dan risiko reputasi
d)
d. Risiko kerugian yang bersifat low frequency/high severity
89.
2. Mengapa beberapa bank mengadopsi pandangan Enterprise Risk Management (ERM)?
a)
a. Karena risiko operasional tidak memiliki hubungan dengan risiko pasar, kredit, dan likuiditas
b)
b. Karena ERM memungkinkan integrasi fungsi risiko pasar, kredit, dan operasional untuk mengelola risiko secara holistik.
c)
c. ERM hanya mencakup risiko strategis dan reputasi
d)
d. ERM hanya bergantung pada risiko geopolitik
90.
3. Mengapa bank kurang memperhatikan kejadian yang sifatnya Low Frequency/Low Impact dalam pengelolaan risiko operasional?
a)
a. Karena kejadian LFHI sangat sulit diantisipasi dan memiliki dampak yang sangat besar pada bank
b)
b. Karena biaya pengelolaan dan pemantauan kejadian LFHI lebih tinggi daripada kerugian yang ditimbulkannya.
c)
c. Karena kejadian LFHI lebih sering terjadi daripada kejadian HFLI
d)
d. Karena kejadian LFHI tidak memiliki hubungan dengan risiko operasional
91.
4. Manakah pernyataan berikut yang BENAR mengenai Basic Indicator Approach (BIA) dan Standardised Approach (SA) dalam pengukuran risiko operasional berdasarkan Basel II?
a)
a. BIA menggunakan total gross income bank sebagai indikator risiko, sedangkan SA memecah kegiatan usaha bank menjadi delapan lini usaha.
b)
b. BIA menggunakan angka beta untuk masing-masing lini usaha, sedangkan SA mengalikan gross income dengan persentase tetap
c)
c. BIA memperhitungkan gross income setiap lini usaha, sedangkan SA menggunakan total pendapatan bank sebagai indikator risiko
d)
d. BIA dan SA sama-sama menggunakan model internal bank untuk menghitung modal risiko operasional
92.
5. Data kerugian risiko operasional yang dikumpulkan dan dianalisis bank berfungsi untuk, kecuali:
a)
a. Mengidentifikasi kelemahan pengendalian
b)
b. Menilai jenis kejadian risiko operasional
c)
c. Memahami operasional saat ini eksposur risiko
d)
d. Memprediksi kejadian risiko ekstrem.
93.
6. Peringkat risiko operasional "Low (1)" mencakup karakteristik bisnis bank berikut, KECUALI:
a)
a. Produk dan aktivitas yang sangat sederhana
b)
b. Volume transaksi rendah
c)
c. Struktur organisasi yang tidak kompleks
d)
d. Penggunaan alih daya yang sangat tinggi.
94.
7. Apa tujuan dari analisis skenario dalam manajemen risiko operasional bank?
a)
a. Menilai eksposur terhadap kejadian rutin yang sering terjadi di bank
b)
b. Menghitung kebutuhan modal risiko operasional berdasarkan Basel II
c)
c. Mengevaluasi eksposur terhadap kejadian dengan tingkat keparahan yang tinggi.
d)
d. Mengidentifikasi dampak asumsi korelasi dalam kerangka pengukuran risiko operasional
95.
8. Mengapa bank harus memastikan bahwa ahli yang terlibat dalam analisis skenario memiliki pengalaman tentang analisis skenario atau memahami tentang bahaya bias selama proses statistik berlangsung?
a)
a. Untuk memastikan bahwa ahli memiliki latar belakang statistik yang kuat
b)
b. Agar ahli dapat mengidentifikasi dampak dari perkiraan dan keputusan tertentu.
c)
c. Agar ahli dapat mengevaluasi eksposur bank terhadap kejadian dengan tingkat keparahan yang tinggi
d)
d. Untuk memastikan bahwa ahli dapat melakukan wawancara dengan benar
96.
9. Limit Risiko Operasional dalam pengendalian Risiko Operasional di Bank digunakan sebagai apa?
a)
a. Ambang batas untuk mitigasi Risiko Operasional.
b)
b. Batas kerugian yang diizinkan dalam bisnis Bank
c)
c. Batas toleransi Risiko Operasional pada tingkat tertentu
d)
d. Mekanisme persetujuan untuk mendapat limit tambahan
97.
10. Mitigasi dan pengendalian risiko operasional bertujuan untuk:
a)
a. Menghilangkan semua risiko operasional
b)
b. Mengurangi frekuensi kejadian risiko dan dampaknya.
c)
c. Menghindari risiko operasional sepenuhnya
d)
d. Meningkatkan risiko operasional secara berlebihan
98.
1. Risiko investasi pada perbankan syariah dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan melalui:
a)
a. Proses identifikasi risiko individu saja
b)
b. Proses identifikasi risiko konsolidasi saja
c)
c. Proses identifikasi risiko individu dan konsolidasi.
d)
d. Proses identifikasi risiko pada anak perusahaan saja
99.
2. Risiko investasi pada perbankan syariah yang menggunakan metode Profit and Loss Sharing dihitung dari:
a)
a. Jumlah pendapatan atau penjualan nasabah
b)
b. Keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah.
c)
c. Modal yang ditanamkan oleh Bank
d)
d. Jumlah pokok pembiayaan yang diberikan Bank
100.
3. Metode dan alat pengukuran risiko investasi harus dipilih sesuai dengan:
a)
a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
b)
b. Strategi Bisnis Bank.
c)
c. Profil Risiko Investasi Bank
d)
d. Prinsip Syariah
101.
4. Pengukuran Risiko Investasi dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi stres dengan tujuan:
a)
a. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang
b)
b. Mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Bank.
c)
c. Menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi intern dan ekstern
d)
d. Melihat eksposur Risiko dari pihak lawan (Bank dan nonBank)
102.
5. Dalam melaksanakan pengukuran risiko, Bank melakukan evaluasi terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko investasi. Evaluasi dilakukan oleh satuan kerja atau pejabat yang independen dan tidak terkait dengan penyusunan dan/atau penetapan dalam melaksanakan pengukuran risiko investasi. Siapa yang melakukan evaluasi terhadap pengukuran risiko investasi?
a)
a. Risk Owner
b)
b. SKMR.
c)
c. SKAI
d)
d. Pihak eksternal independent
103.
6. Apa yang harus dibandingkan Bank terhadap hasil pengukuran Risiko Investasi?
a)
a. Risk Appetite dan Risk Tolerance.
b)
b. Hasil Pengukuran Risk Appetite
c)
c. Risk Capacity dan Risk Tolerance
d)
d. Tingkat Risiko Manajemen
104.
7. Apa yang dimaksud dengan "Toleransi Risiko Investasi (Risk Tolerance)"?
a)
a. Tingkat dan jenis faktor Risiko Investasi yang bersedia diambil oleh Bank
b)
b. Tingkat dan jenis faktor Risiko Investasi yang secara maksimum ditetapkan oleh Bank
c)
c. Tingkat Risiko Inheren dari Risiko Investasi
d)
d. Tingkat dan jenis faktor Risiko Investasi yang secara maksimum ditetapkan oleh Bank serta penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil.
105.
8. Apa yang dimaksud dengan "Risk Bearing Capacity"?
a)
a. Tingkat Risiko Investasi yang akan diambil
b)
b. Toleransi Risiko Investasi oleh Bank
c)
c. Batas maksimum paling akhir/tinggi dari Risk Tolerance.
d)
d. Hasil Pengukuran Risiko Investasi
106.
9. Apa yang harus dipertimbangkan oleh Bank dalam menetapkan limit Risiko Investasi?
a)
a. Hanya mempertimbangkan tingkat Risiko Investasi yang akan diambil (Risk Appetite)
b)
b. Keselarasan dengan strategi bisnis pembiayaan Bank
c)
c. Pengalaman kerugian di masa lalu dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
d)
d. Semua jawaban benar.
107.
10. Apa yang harus dilakukan oleh Bank dalam proses pengkomunikasian pengelolaan Risiko Investasi?
a)
a. Hanya mengkomunikasikan perubahan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko
b)
b. Mengkomunikasikan kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko secara eksternal saja
c)
c. Mengkomunikasikan kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko secara efektif dan baik secara internal dan eksternal.
d)
d. Hanya mengkomunikasikan laporan profil Risiko Investasi kepada anggota Direksi
108.
1. Risiko Imbal Hasil (Rate of Return Risk) adalah risiko yang timbul akibat:
a)
a. Perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah
b)
b. Perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana
c)
c. Kedua pernyataan di atas benar.
d)
d. Tidak ada pernyataan yang benar
109.
2. Perbedaan antara risiko imbal hasil di Bank Syariah dengan risiko suku bunga di Bank konvensional adalah:
a)
a. Bank Syariah memiliki lebih banyak risiko ketidakpastian dalam imbal hasil.
b)
b. Bank konvensional memiliki lebih banyak risiko ketidakpastian dalam imbal hasil
c)
c. Bank Syariah menghadapi risiko suku bunga yang lebih besar
d)
d. Bank konvensional menghadapi risiko suku bunga yang lebih besar
110.
3. Pengukuran Risiko Imbal Hasil dilakukan secara berkala untuk mengukur eksposur Risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian Risiko. Pengukuran Risiko Imbal Hasil dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi stres. Apa tujuan utama dari pengukuran Risiko Imbal Hasil dalam kondisi stres?
a)
a. Menilai Risiko Imbal Hasil pada tingkat optimal
b)
b. Menentukan strategi bisnis yang tepat
c)
c. Melihat sensitivitas kecukupan modal dan kinerja Bank terhadap perubahan faktor Risiko Imbal Hasil.
d)
d. Menentukan alokasi pendapatan bruto sebelum dialokasikan ke mudharib
111.
4. Bank harus memastikan bahwa permodalan mereka memadai untuk menyerap kerugian yang disebabkan oleh Risiko Imbal Hasil. Salah satu metode untuk mengestimasi potensi kerugian dalam kondisi ekstrim disebut apa?
a)
a. Risk Appetite
b)
b. Risk Tolerance
c)
c. Stress Testing.
d)
d. Profit Equilization Reserve (PER)
112.
5. Parameter apa yang harus dibandingkan dengan Risk Appetite dan Risk Tolerance untuk menganalisis hasil pengukuran Risiko Imbal Hasil yang secara riil dialami oleh Bank?
a)
a. Parameter penilaian tingkat Risiko Imbal Hasil.
b)
b. Komposisi dana pihak ketiga
c)
c. Strategi dan kinerja Bank dalam menghasilkan laba/pendapatan
d)
d. Realisasi Bagi Hasil Deposito Bank terhadap Instrumen lainnya
113.
6. Prosedur penetapan peringkat Risiko Imbal Hasil terdiri dari tiga langkah dasar. Langkah pertama dalam prosedur tersebut adalah:
a)
a. Penilaian tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko
b)
b. Penilaian tingkat Risiko inheren dari Risiko Imbal Hasil.
c)
c. Penetapan tingkat Risiko Inheren dari Risiko Imbal Hasil
d)
d. Penetapan Peringkat Risiko untuk Risiko Imbal Hasil
114.
7. Pada langkah kedua dalam prosedur penetapan peringkat Risiko Imbal Hasil, dilakukan penilaian tingkat kualitas penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk mengendalikan Risiko Imbal Hasil. Berdasarkan kategori yang diberikan, peringkat 1 menunjukkan tingkat kualitas yang:
a)
a. Sangat Memadai atau Kuat.
b)
b. Cukup Memadai atau Agak Memadai
c)
c. Lemah atau Tidak Memadai
d)
d. Memadai
115.
8. Pengukuran Risiko Imbal Hasil pada kondisi normal dan kondisi stres dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran dengan nilai:
a)
a. Repricing Gap dan Risk Appetite
b)
b. Risk Appetite dan Risk Tolerance.
c)
c. Stress Test dan Risk Tolerance
d)
d. Duration Gap dan Risk Tolerance
116.
9. Pengukuran Risiko Imbal Hasil dilakukan untuk mengetahui apakah Risiko Imbal Hasil yang terjadi telah melampaui limit yang ditetapkan Bank sesuai dengan Risk Appetite dan Risk Tolerance. Limit Risiko Imbal Hasil dapat dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk dalam hal terjadi perubahan. Berdasarkan teks di atas, bank harus melaksanakan pemantauan Risiko Imbal Hasil dengan menggunakan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif. Salah satu hal yang perlu dipantau dalam pemantauan Risiko Imbal Hasil adalah:
a)
a. Data dan informasi tingkat imbalan/rate deposito
b)
b. Data dan informasi kondisi eksternal
c)
c. Kinerja bank
d)
d. Data dan informasi komposisi dan kondisi pihak lawan (bank dan nonbank) terhadap seluruh portofolio pembiayaan Bank.
117.
10. Bank wajib menyampaikan laporan profil Risiko Imbal Hasil dan laporan profil Risiko lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan Bank. Dalam menyusun laporan pengelolaan Risiko Imbal Hasil, Bank harus memperhatikan dan menyampaikan laporan yang berisi informasi sebagai berikut, kecuali:
a)
e. Informasi tentang faktor-faktor intern dan ekstern yang menimbulkan potensi Risiko Imbal Hasil secara inheren, termasuk juga parameter penilaian Risiko Imbal Hasil
b)
a. Penilaian Risiko Inheren yang mencakup peringkat 1 (sangat rendah) hingga peringkat 5 (sangat tinggi)
c)
b. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Imbal Hasil yang mencakup peringkat 1 (sangat memadai) hingga peringkat 5 (tidak memadai)
d)
c. Laporan keuangan tahunan Bank.
Reset
