NEW
Font size
WorksheetsQuiz 1 ALM
Total questions: 20
Worksheet time: 3mins
Định nghĩa Quản lý tài sản nợ - có (Asset-Liability Management) là gì?
Là hoạt động giám sát rủi ro tín dụng cá nhân
Là chiến lược marketing trong ngành ngân hàng
Là quá trình thanh lý tài sản không sinh lời
Quản trị chiến lược nhằm điều phối và cân bằng toàn bộ bảng cân đối kế toán
Mục tiêu của ALM KHÔNG bao gồm yếu tố nào sau đây ?
Đảm bảo an toàn thanh khoản
Tối ưu hóa lợi nhuận
Quản lý rủi ro lãi suất
Tăng trưởng tín dụng không kiểm soát
Trong quy trình Quản lý rủi ro tín dụng, bước "Đánh giá tài sản đảm bảo" được thực hiện để làm gì ?
Xếp hạng chất lượng tín dụng
Bù đắp thiệt hại khi khoản vay biến thành nợ xấu
Thiết lập hạn mức tín dụng theo khách hàng
Đề phòng rủi ro thiệt hại
Quản lý rủi ro ngoại hối là để phòng ngừa trường hợp nào?
Lãi suất thị trường biến động thất thường
Giá trị hoặc dòng tiền của công cụ tài chính bị ảnh hưởng khi tỷ giá thay đổi
Khách hàng không trả nợ đúng hạn
Thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn
Phân tích & dự báo dòng tiền dùng để làm gì ?
Đo lường nợ xấu
Chủ động chuẩn bị nguồn vốn trả nợ đến hạn
Quản lý nhân sự
Thanh lý tài sản không sinh lời
Trong nội dung "Phân loại rủi ro ngoại hối", rủi ro giao dịch phát sinh khi nào ?
Ngân hàng chuyển đổi số dư trên bảng cân đối kế toán ngoại tệ sang VND
Ngân hàng có các khoản mục FX chưa được phòng ngừa
Ngân hàng trích lập dự phòng
Ngân hàng sử dụng phân tích GAP
Công cụ phái sinh nào được sử dụng để khóa tỷ giá tương lai?
Quyền chọn ngoại tệ
IRS (Interest Rate Swap)
Trái phiếu kho bạc
Chứng chỉ tiền gửi
Ngân hàng xác định Duration Gap từ mô hình ALM, nếu GAP Dương, ngân hàng sẽ làm gì ?
Phát hành chứng chỉ tiền gửi
Điều chỉnh lãi suất cho vay
Tăng cho vay dài hạn
Tăng phát hành trái phiếu dài hạn
Trong phân tích & dự báo dòng tiền, “dòng tiền ra” bao gồm các mục nào?
Tín dụng thu hồi, lãi thu được, trái phiếu đáo hạn
Phát hành cổ phiếu, phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Tín dụng cấp mới, trả nợ gốc‑lãi, chi phí hoạt động
Mua ngoại tệ, bán ngoại tệ giao ngay
Nội dung nào không thuộc chiến lược ALM ?
Phát triển CASA
Đa dạng hoá nguồn vốn
Hợp đồng phái sinh
Mô hình kịch bản lãi suất
Một trong các vai trò cốt lõi của ALM là:
Tối ưu hoá chi phí vận hành
Giảm thiểu rủi ro đạo đức
Đảm bảo khả năng chi trả nghĩa vụ đến hạn
Kiểm soát thị phần
Rủi ro thanh khoản là gì?
Khả năng mất vốn chủ sở hữu
Nguy cơ không trả được lãi vay
Khó khăn trong việc thanh toán các nghĩa vụ đến hạn
Mất kiểm soát dòng tiền nội bộ
Rủi ro lãi suất xảy ra khi:
Lãi suất thực dương
Lãi suất giảm kéo dài
Biến động lãi suất ảnh hưởng tiêu cực tới thu nhập hoặc giá trị vốn
Không có công cụ phòng ngừa
GAP kỳ hạn âm cho thấy:
Thanh khoản dư thừa
Tài sản có kỳ hạn ngắn nhiều hơn nợ
Thiếu thanh khoản ngắn hạn
Không có rủi ro đáng kể
GAP kỳ hạn được tính bằng:
Nợ tái định giá – Tài sản tái định giá
Tài sản tái định giá – Nợ tái định giá
Tổng tài sản – Tổng nguồn vốn
Lãi ròng – Chi phí vốn
Nếu LDR vượt mức an toàn, chi nhánh nên:
Tăng chi tiêu nội bộ
Vay vốn từ hội sở thông qua FTP
Tăng cho vay bất chấp
Cắt giảm tiền gửi
Công thức tính Expected Loss (EL) là:
EL = EAD – LGD – PD
EL = PD × LGD × EAD
EL = PD + LGD + EAD
EL = EAD × NPL
Agribank sử dụng công cụ nào để phòng ngừa nợ xấu?
Giảm tín dụng chính sách
Đẩy mạnh bán tài sản
Trích lập dự phòng đầy đủ theo NĐ 86/2024
Hợp nhất toàn bộ khoản vay
Chỉ số NSFR đo lường:
Rủi ro thị trường
Khả năng sinh lời của tài sản
Mức độ ổn định của nguồn vốn dài hạn
Sự phân bổ tín dụng
Agribank tăng CASA nhằm:
Tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh ngoại hối
Giảm rủi ro lãi suất
Giảm chi phí nhân sự
Đẩy mạnh marketing
