WorksheetsQuản trị rủi ro
Total questions: 10
Worksheet time: 5mins
Một cổ phiếu có hệ số Beta = 1.5. Nếu thị trường giảm 10%, dự kiến cổ phiếu này sẽ thay đổi như thế nào (giả định tương quan hoàn hảo*)?
*Tương quan hoàn hảo: Hai biến (ở đây là cổ phiếu và thị trường) luôn biến động cùng chiều, với cùng tỷ lệ phần trăm, theo một mối quan hệ tuyến tính tuyệt đối.
Tăng 15%
Giảm 15%
Giảm 10%
Không thay đổi
Rủi ro hệ thống có thể được kiểm soát bằng việc phân bổ tài sản giữa cổ phiếu, trái phiếu, vàng, và tiền mặt.
Đúng
Sai
Khi lãi suất thị trường tăng đột ngột, nhóm cổ phiếu nào thường chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất?
Dầu khí
Bất động sản
Ngân hàng
Thép
Một danh mục có tỷ trọng 60% cổ phiếu, 40% trái phiếu. Khi thị trường chứng khoán giảm 20% và trái phiếu tăng 5%, danh mục giảm khoảng bao nhiêu?
8%
12%
10%
15%
Trong quản trị rủi ro, “VaR – Value at Risk” thể hiện điều gì?
Mức lợi nhuận kỳ vọng
Lợi nhuận tối đa có thể đạt được
Khả năng phá sản của doanh nghiệp
Mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong điều kiện bình thường với xác suất nhất định
Nhà đầu tư F0 thường mắc sai lầm nào nghiêm trọng nhất khi thị trường rơi mạnh?
Trung bình giá xuống mà không xem xét dòng tiền
Giữ nguyên danh mục dài hạn
Giữ tiền mặt và chờ tín hiệu rõ ràng
Cắt lỗ ở mức hợp lý
Giả sử một doanh nghiệp niêm yết bị kiểm toán “ngoại trừ” báo cáo tài chính. Nhà đầu tư đối mặt với loại rủi ro nào?
Rủi ro kiểm toán
Rủi ro thị trường
Rủi ro hệ thống
Rủi ro pháp lý
Một doanh nghiệp có hệ số nợ (Debt/Equity) cao sẽ luôn có rủi ro cao hơn doanh nghiệp có nợ thấp.
Đúng
Sai
Sau giai đoạn giảm sâu đầu 2020 vì COVID, VN-Index bật tăng mạnh nhờ dòng tiền rẻ và nhà đầu tư F0. Tuy nhiên, đến cuối 2021 nhiều cổ phiếu tăng gấp 3–4 lần dù lợi nhuận không đổi. Rủi ro tiềm ẩn lớn nhất ở đây là gì?
Rủi ro lãi suất
Rủi ro thanh khoản
Rủi ro hành vi & bong bóng định giá
Rủi ro hệ thống
Giả sử bạn đang quản lý danh mục có 70% cổ phiếu, 20% trái phiếu, 10% tiền mặt. Khi dự báo lạm phát tăng mạnh và tỷ giá USD/VND có xu hướng lên, chiến lược hợp lý nhất là:
Dùng margin để tăng lợi nhuận
Giữ nguyên cấu trúc danh mục
Tăng tỷ trọng tài sản phòng thủ hoặc gắn với USD (như vàng, cổ phiếu xuất khẩu)
Giảm cổ phiếu và chuyển sang trái phiếu nội địa
