WorksheetsModelos econométricos y series temporales
Total questions: 15
Worksheet time: 3mins
¿Qué modelo debes usar si deseas analizar el efecto de campañas publicitarias pasadas sobre las ventas actuales?
Autorregresivo
Rezagos distribuidos
Modelo simultáneo
Regresión múltiple
¿Qué modelo se utiliza cuando el valor presente de la variable Y depende de sus propios valores pasados?
Autorregresivo
Simultáneo
Rezagos distribuidos
Regresión clásica
Si dos variables se determinan al mismo tiempo, como oferta y demanda, ¿qué modelo se usa?
Autorregresivo
Rezagos distribuidos
Simultáneo
ARIMA
Un modelo donde Y depende de Xₜ, Xₜ₋₁ y Xₜ₋₂ corresponde a:
Modelo AR
Modelo simultáneo
Modelo de rezagos distribuidos
Regresión múltiple
Si la producción de hoy depende de la producción de ayer, ¿qué modelo aplica?
Rezagos distribuidos
Autorregresivo
No paramétrico
Modelo simultáneo
Para estudiar un sistema económico donde el precio y la cantidad se determinan juntos, debes usar:
AR(p)
Distributed Lag
Modelo simultáneo
Modelo de series de tiempo
Un efecto que tarda “k periodos” en impactar Y sugiere un:
Modelo AR
Modelo simultáneo
Modelo de rezagos distribuidos
Modelo lineal simple
Si el análisis requiere Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (MC2E), corresponde a un:
Modelo AR
Modelo simultáneo
Modelo de rezagos
Modelo exponencial
Para capturar autocorrelación en una serie temporal, el modelo adecuado es:
Simultáneo
AR
Rezagos distribuidos
Regresión con dummy
Un modelo donde Y depende de X en el presente y X en periodos pasados es:
Modelo simultáneo
Modelo AR
Modelo de rezagos distribuidos
Modelo de respuesta instantánea
Un sistema con retroalimentación entre variables se clasifica como:
AR
Rezagos
Simultáneo
Independiente
Si se detecta que Y es influenciada por sus propios rezagos pero no por otra variable X:
Rezagos distribuidos
AR
Simultáneo
Modelo estructural
Cuando X y Y tienen relación contemporánea (misma fecha) el modelo correcto es:
AR
Rezagos
Simultáneo
Mínimos cuadrados ordinarios
Para medir un efecto acumulado en el tiempo de una variable exógena X sobre Y:
Autorregresivo
Simultáneo
Rezagos distribuidos
ARIMA
Si Yₜ = β₁Yₜ₋₁ + β₂Yₜ₋₂ + εₜ, el modelo es:
Autorregresivo
Simultáneo
Rezagos distribuidos
Causa–efecto
