Test “Modelo de Harry Markowitz”

1. ¿Qué se puede demostrar con el modelo de selección eficiente de portafolios?

• Cómo los inversionistas pueden conseguir el menor riesgo posible con una determinada tasa de rendimiento.

• Como maximizar el valor de sus acciones mediante un calculo ajustado

• Como los inversionistas pueden analizar y comprender el movimiento de los mercados internacionales

• Todas las anteriores.

Cual es la terminología usada en este modelo

• Desviación típica; Beta; Riesgo mercado; inflación

• Desviación estándar; Varianza; Correlación; Covarianza

• Varianza; covarianza; Riesgo país; Tara libre de riesgo

• Media; Varianza; Promedio; Desviación estándar

• Ninguna de las anteriores

¿Qué es la desviación estándar?

• Es la medida que nos informa que tan dispersas están las distribuciones de probabilidad

• Es lo inverso a la volatilidad en terminos financieros

• Es una medida estadística que nos ayuda a conocer cómo están dispuestos los valores de una acciones en el mercado.

• Todas las anteriores

1. ¿Cómo puedo calcular la varianza?

• Aplicando raíz cuadrada a la desviación estándar

• Multiplicando por 2 el termino de la acción

• Dividiendo por dos el total de la acción en el mercado para validar su promedio

• Realizando un análisis del comportamiento de los últimos 30 días y su volatilidad.

¿Correlación es?

• Que importancia tiene una acción en el mercado versus otra comparativa

• Que tanta distancia hay entre una acción y otra

• Que tan dispersos están las variables aleatorias

• Ninguna de las anteriores

Qué significa cuando la correlación entre dos variables es cero?

• Estas tienen mucha relación

• Estas no presentan ninguna relación

• Estas variables presentan una gran variación y no se acercan al promedio

• Todas las anteriores

Cuales son las variables del modelo de mínima varianza?

• Riesgo y Rendimiento

• Volatilidad y Varianza

• Variación y Promedio

• Volatilidad y TIR

1. Qué indicador debemos tomar como referente del mercado para analizar cada una de las acciones en el mercado colombiano?

• Colcap20

• S&P500

• Colcap

• Acciones preferenciales

• Todas las anteriores

Cómo se puede interpretar el valor obtenido en el coeficiente de variación para el análisis de una portafolio?

• Todas las anteriores

• Por cada peso que esperamos ganar, debemos invertir 0,xx%

• Por cada porcentaje de riesgo, debemos analizar el valor que esperamos incremente nuestra acción.

• Por cada porcentaje que esperamos ganar debemos asumir un 0,xx% de riesgo

Que es más rentable, invertir en un portafolio o en una empresa?

• Portafolio

• Empresa