MÓDULO 7 – GESTÃO DE CARTEIRAS E RISCOS

Qual é a medida de risco que mede a uniformidade dos elementos de determinada amostragem indicando o grau de dispersão de um conjunto de dados?

• O desvio padrão

• Variância.

• Tracking Error.

• Back Test

Considerando uma ação que tem o retorno esperado de R$ 100,00 e desvio padrão de R$ 10,00 com uma distribuição normal. Qual a probabilidade do retorno do ativo estar entre R$ 90,00 e R$ 110,00?

• Aproximadamente 68 %.

• Aproximadamente 95%

• Aproximadamente 99%.

• Não é possível descobrir somente com os dados informados.

A possibilidade de não ser possível comercializar um ativo por seu preço justo, por falta de compradores no mercado, diz respeito ao:

• Risco de crédito

• Risco de mercado

• Risco de liquidez

• Risco sistemático

A perda máxima que um investidor pode ter, com um determinado nível de confiança, é a definição de:

• Risco sistemático.

• Value at risk – VaR.

• Desvio Padrão

• Risco diversificável.

Qual o risco presente em venda de imóveis, principalmente quando o vendedor não consegue receber uma oferta no valor de mercado desse bem?

• Liquidez

• Crédito

• Câmbio.

• Legal.

Em relação a uma distribuição normal, a probabilidade de que uma variável aleatória esteja no intervalo entre a Média + 1 Desvio Padrão e a Média – 1 Desvio Padrão é de:

• 95%

• 99%

• 68%

• 50%

Entre dois fundos ativos, o investidor deve escolher aquele que tenha, historicamente, o maior:

• Beta

• Desvio Padrão

• ) Índice de oscilação

• Índice Sharpe

Uma diferença entre o Índice Treynor e o Índice Sharpe é que:

• O primeiro utiliza o “Desvio Padrão” como medida de risco e o segundo utiliza o “Beta”

• O primeiro utiliza o “Beta” como medida de risco e o segundo utiliza o “Desvio Padrão

• Os dois são índices de retorno em relação ao mesmo tipo de risco

• O índice Treynor é sempre menor que o índice Sharpe

Com relação ao Tracking Error, assinale a alternativa correta:

• É uma medida de risco relativo de um fundo

• É uma medida de risco absoluto de um fundo

• É uma medida de retorno relativo de um fundo

• É uma medida de retorno relativo de um fundo

- Sobre o Risco de Mercado, assinale a alternativa correta:

• É impossível fazer com que o mesmo seja igual a zero

• Não está presente nos títulos prefixados

• É menor nos títulos com prazos maiores

• É coberto pelo FGC