Gestão de Investimentos e Risco - Fundos e Markowitz

O que é um FIC?

• Fundo que investe em commodities.

• Fundo que investe em outros fundos.

• Fundo de Investimento em Crédito.

• Fundo de Investimento em Cryptomoedas.

Em qual classe de ativos uma fundação não pode investir?

• Ações

• Opções

• Títulos Públicos

• Commodities

O modelo de Markowitz:

• É um modelo de alocação de ativos.

• É um modelo de execução de ordens.

• É um modelo macroeconômico.

• NDA

Defina retorno esperado de um ativo:

• Retorno médio do ativo olhando o desempenho passado.

• Retorno que o analista deseja para o ativo.

• Retorno que o analista acredita que vai ocorrer no futuro.

• NDA

Uma ação está sendo negociada a 10 reais. Se o preço alvo do analista de sell-side é 11 reais, qual o retorno esperado no período?

• 11%

• 1%

• 15%

• 10%

Escolha o ativo livre de risco:

• Dólar.

• Ação de Exportadora.

• CDB de banco médio.

• Título Público.

No modelo de Markowitz, a fronteira eficiente é:

• Lugar geométrico no plano retorno esperado x volatilidade dos portfólios com a melhor relação risco-retorno

• Onde os portfólios ótimos estarão.

• Definida a partir dos retornos esperados, volatilidade e correlação entre os ativos.

• Todas as anteriores.

Volatilidade é:

• O grau de oscilação de um ativo.

• Uma medida de risco para os ativos.

• Calculada pelo desvio-padrão do retorno dos ativos.

• Todas as anteriores.

Correlação entre duas variáveis aleatórias é:

• O resultado da regressão linear entre elas.

• A divisão entre os valores das duas.

• Uma estatística que mede o grau de associação linear entre elas.

• NDA

Diversificação é:

• A capacidade de baixar o risco de um portfólio através da inserção de um ativo.

• A junção entre uma ação comprada e uma opção vendida.

• Obtida com inclusão de opções no portfólio.

• NDA