BSMR Tryout 3

Dalam mengidentifikasi risiko kredit untuk kegiatan treasury dan investasi penilaian risiko kredit juga harus memperhatikan: 1. jenis transaksi 2. karakteristik instrument 3. likuiditas pasar 4. faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit Pernyataan yang benar adalah ?

• 1,2,3 benar
• 2,3,4 benar
• 1,2,3,4 benar
• 1,3,4 benar

Komponen dari tagihan bersih dalam pengukuran ATM risiko kredit adalah?

• Aset tercatat
• CKPN
• Bunga yang belum di terima
• Semua benar

Untuk mendukung risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (Counter Party Credit Risk), bank harus melakukan ................... secara runtin.

• Review
• Monitoring
• Stress Testing
• Back Testing

Agar dapat menganalisis eksposure risiko kredit sesuai sesuai limit, maka bank harus menetapkan dan memiliki limit risiko kredit yang sesuai dengan tingkat risiko kredit yang akan diambil. Komponen yang tidak dipakai dalam analisis dan pemantauan risiko kredit bank adalah:

• Risk Appettite
• Risk Tolerance
• Strategi bank secara komprehensive
• Risk aversion

Bank wajib menyampaikan laporan pengeloaan risiko operasional kepada OJK. Laporan pengelolaan risiko tersebut disampaikan sebagai :

• a. Laporan terstruktur

• b. Laporan tidak terstruktur

• c. Laporan berbasis formulir

• Jawaban a dan c benar

Untuk Instrument Trading Book risiko pasar mencakup :

• Risiko Gagal Bayar, Risiko Suku Bunga, Risiko Kredit Spread, Risiko Harga Ekuitas dan Risiko Nilai Tukar
• Risiko Suku Bunga, Risiko Kredit Spread, Risiko Nilai Tukar dan Risiko Harga Komoditas
• Risiko Gagal Bayar, Risiko Suku Bunga, Risiko Kredit Spread, dan Risiko Nilai Tukar, Risiko Harga Komoditas, Risiko Harga Ekuitas
• Risiko Gagal Bayar, Risiko Kredit Spread, Risiko Suku Bunga, Risiko Harga Ekuitas, Risiko Nilai Tukar, Risiko Kredit

Metode Standardized Approach dalam pendekatan pengukuran risiko pasar mencakup :

• Senstivity Based Method (SBM), Default Risk Charge (DRC), Nett Risk add On (NRAO), Residual Risk Add On (RROA)
• Senstivity Based Method (SBM), Default Risk Charge ( DRC), dan Residual Risk Add On (RRAO)
• Senstivity Based Method ( SBM) , Default Risk Charge ( DRC)
• Senstivity Based Method ( SBM), Default Risk Charge ( DRC), Sistemactic Risk Charge (SRC) & RRAD

Suatu parameter yang merupakan ukuran risiko berdasarkan sensitifitas instrument terhadap faktor risiko yang ditetapkan untuk risiko tersebut dan parameter ini merupakan estimasi linear dari perubahan nilai instrumen keuangan akibat pergerakan nilai dari faktor risikonya parameter ini disebut sebagai ?

• Parameter Risiko Kurvatur
• Parameter Risiko Vega
• Parameter Risiko Delta
• Parameter Risiko Gama

Pemantauan eksosur risiko pasar dilakuan baik oleh unit kerja yang dapat menimbukan risko pasart maupun SKMR. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala dan disampaikan keada pihak manajemen bank dalam rangka mitigasi dan tindakan yang diperlukan. Bank harus menyiapkan :

• Laporan audt dan laporan manajemen risiko
• Sistem back up & prosedur yang efektif
• Data kueationer dan laporan operasional
• Semua pilihan jawaban salah

Apa yang dimaksud dengan Laporan terstruktur?

• Laporan berbasis formulir yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
• Laporan Pengelolaan Risiko Pasar termasuk dalam bentuk Laporan Terstruktur
• Seluruh Laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan, selain Laporan terstruktur
• Laporan Kuantitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar