Quiz chuyên đề 1

Gần đây bạn đã mua cổ phiếu dự kiến kiếm được 12% trong nền kinh tế đang bùng nổ, 8% trong nền kinh tế bình thường và mất 5% trong nền kinh tế suy thoái. Có 15% xác suất bùng nổ, 75% cơ hội của nền kinh tế bình thường và 10% khả năng suy thoái. Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng của bạn trên cổ phiếu này là bao nhiêu?

• 5,00%

• 6,45%

• 7,30%

• 7,65%

• 8,30%

Cổ phiếu của Rotor Co. dự kiến sẽ kiếm được 14% trong thời kỳ suy thoái, 6% trong nền kinh tế bình thường và mất 4% trong nền kinh tế đang bùng nổ. Xác suất bùng nổ là 20%, xác suất của nền kinh tế bình thường là 55%, xác suất suy thoái là 25%. Tỷ suất sinh lời kỳ vọng của cổ phiếu này là bao nhiêu?

• 6,00%

• 6,72%

• 6,80%

• 7,60%

• 11,33%

Tỷ suất lợi nhuận trên cổ phiếu phổ thông của Flowers by Flo dự kiến là 14% trong nền kinh tế bùng nổ, 8% trong nền kinh tế bình thường, 2% trong nền kinh tế suy thoái. Xác suất của các trạng thái kinh tế này là 20% đối với sự bùng nổ, 70% đối với nền kinh tế bình thường, 10% đối với suy thoái. Phương sai của lợi nhuận trên cổ phiếu phổ thông của Flowers by Flo là bao nhiêu?

• 10,44%

• 12,80%

• 18,63%

• 20,01%

• 24,71%

Rủi ro của danh mục đầu tư gồm hai cổ phiếu sẽ:

• Tăng khi tương quan giữa hai cổ phiếu giảm

• Tăng khi tương quan giữa hai cổ phiếu tăng

• Giảm khi tương quan giữa hai cổ phiếu tăng

• Cả hai đều tăng khi tương quan giữa các cổ phiếu giảm; và giảm khi tương quan giữa các cổ phiếu tăng

• Không có

Nếu nền kinh tế bùng nổ, cổ phiếu của RTF,Inc. dự kiến sẽ trở lại 10%. Nếu nền kinh tế đi vào giai đoạn suy thoái, thì RTF dự kiến sẽ chỉ trở lại 4%. Xác suất bùng nổ là 60% trong khi xác suất suy thoái là 40%. Phương sai của lợi nhuận trên cổ phiếu của RTF là bao nhiêu?

• 2,00%

• 7,60%

• 8,64%

• 1,59%

• 29,39%

Một danh mục đầu tư có 25% quỹ đầu tư vào chứng khoán C và 75% quỹ đầu tư vào chứng khoán D. C có lợi nhuận kỳ vọng là 8%, độ lệch chuẩn là 6%. D có lợi nhuận kỳ vọng là 10%, độ lệch chuẩn là 10%. Các chứng khoán có hệ số tương quan là 0,6. Giá trị nào sau đây gần nhất với lợi nhuận kỳ vọng và phương sai của danh mục đầu tư?

• 9,0%; 0,0081

• 9,5%; 0,001675

• 9,5%; 0,0072

• 10%; 0,00849

• Không thể tính toán mà không có số lượng các số hạng hiệp phương sai

Phương sai của cổ phiếu A là 0,004; phương sai của cổ phiếu B là 0,007; hiệp phương sai giữa hai cổ phiếu là 0,0026. Hệ số tương quan là bao nhiêu?

• 0,9285

• 0,8542

• 0,5010

• 0,4913

• 0,3510

Một danh mục đầu tư có 50% quỹ đầu tư vào chứng khoán A và 50% quỹ đầu tư vào chứng khoán B. A có độ lệch chuẩn là 6%. B có độ lệch chuẩn là 12%. Các chứng khoán có hệ số tương quan là 0,5. Giá trị nào sau đây gần nhất với phương sai của danh mục đầu tư?

• 0,0027

• 0,0063

• 0,0095

• 0,0104

• Cần phải có hiệp phương sai để tính giá trị cần tìm

Trong một nền kinh tế bùng nổ, cổ phiếu của một công ty dự kiến trở lại 30% so với 12% trong nền kinh tế bình thường và mất 20% trong thời kỳ suy thoái. Xác suất suy thoái là 15%, của kinh tế bùng nổ là 30%, thời gian còn lại nền kinh tế sẽ ở mức bình thường. Độ lệch chuẩn của lợi nhuận trên cổ phiếu của công ty là bao nhiêu?

• 10,05%

• 12,60%

• 15,83%

• 17,46%

• 25,04%

Bạn có một danh mục đầu tư chỉ bao gồm cổ phiếu A và cổ phiếu B. Danh mục đầu tư có lợi tức kỳ vọng là 10,2%. Cổ phiếu A có mức sinh lời kỳ vọng là 12% trong khi cổ phiếu B được kỳ vọng sẽ sinh lời 7%. Tỷ trọng danh mục đầu tư của cổ phiếu A là bao nhiêu?

• 46%

• 54%

• 58%

• 64%

• 70%